a portfolio for my mom

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	25%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	15%
BTC-USD Bitcoin		10%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	10%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	10%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	5%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	Technology	5%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	5%
RHM.DE Rheinmetall AG	Industrials	5%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	5%
AMZN Amazon.com, Inc	Consumer Cyclical	3%
GOOG Alphabet Inc	Communication Services	1%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	1%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в a portfolio for my mom и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

a portfolio for my mom на 6 июн. 2026 г. показал доходность в 1.22% с начала года и доходность в 36.07% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель a portfolio for my mom	0.33%	-3.16%	1.22%	0.34%	9.89%	35.95%	27.29%	36.07%
Активы портфеля:
AMZN Amazon.com, Inc	-0.33%	-10.07%	6.24%	8.08%	14.82%	25.71%	8.37%	21.19%
AVGO Broadcom Inc.	2.82%	-7.77%	14.83%	-0.72%	61.91%	72.46%	56.70%	41.32%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	-0.23%	2.32%	-3.11%	-2.06%	-1.32%	13.25%	11.03%	13.14%
BTC-USD Bitcoin	-1.22%	-22.47%	-28.54%	-31.02%	-40.89%	33.16%	10.82%	59.68%
GOOG Alphabet Inc	-1.20%	-8.98%	15.25%	15.01%	107.32%	43.67%	23.94%	26.05%
META Meta Platforms, Inc.	-1.28%	-3.98%	-11.24%	-12.06%	-15.84%	30.58%	12.31%	17.60%
MSFT Microsoft Corporation	-1.18%	-0.60%	-14.48%	-15.77%	-11.77%	8.85%	11.09%	24.64%
NFLX Netflix, Inc.	0.56%	-5.54%	-11.86%	-14.62%	-33.43%	25.31%	11.21%	24.31%
NVDA NVIDIA Corporation	1.73%	-2.94%	12.01%	12.58%	47.43%	75.35%	64.54%	68.47%
RHM.DE Rheinmetall AG	-0.74%	-2.80%	-23.89%	-21.63%	-31.48%	77.59%	69.25%	37.93%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 4 апр. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +2.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.4%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -13.5%. Самая длинная серия побед составила 21 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении a portfolio for my mom закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -13.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	-0.61%	-0.37%	-4.34%	8.45%	2.08%	-3.49%							1.22%
2025	3.49%	1.06%	-0.50%	3.52%	8.71%	5.37%	2.03%	1.24%	4.22%	-0.37%	-1.51%	-1.32%	28.62%
2024	7.15%	14.04%	7.21%	-5.52%	8.03%	3.34%	1.78%	3.32%	0.59%	1.58%	9.83%	-0.80%	61.74%
2023	13.22%	0.73%	9.68%	1.71%	5.51%	7.46%	2.85%	-0.66%	-5.03%	2.36%	8.95%	5.17%	64.18%
2022	-5.46%	2.36%	8.94%	-13.53%	-1.81%	-12.36%	10.55%	-7.50%	-7.90%	7.23%	8.97%	-5.22%	-18.17%
2021	1.48%	7.21%	6.95%	4.90%	-0.72%	2.47%	1.98%	5.64%	-4.50%	11.53%	0.72%	0.49%	44.21%

Метрики бенчмарка

a portfolio for my mom has an annualized alpha of 17.01%, beta of 1.01, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 04, 2014.

This portfolio captured 157.13% of S&P 500 Index gains but only 76.58% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 17.01% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
With beta of 1.01 and R2 of 0.78, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Альфа: 17.01%

Бета: 1.01

R²: 0.78

Участие в росте: 157.13%

Участие в снижении: 76.58%

Комиссия

Комиссия a portfolio for my mom составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

a portfolio for my mom имеет ранг 9 по соотношению доходности и риска — в нижних 9% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для a portfolio for my mom и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	0.77	1.94	-1.16
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	1.14	2.63	-1.49
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.14	1.35	-0.22
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	0.80	2.59	-1.78
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	2.40	11.84	-9.44
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AMZN Amazon.com, Inc	56	0.49	0.89	1.11	0.68	1.64
AVGO Broadcom Inc.	77	1.38	1.95	1.26	2.17	5.16
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	35	-0.09	-0.03	1.00	-0.14	-0.30
BTC-USD Bitcoin	28	-0.95	-1.35	0.86	-0.80	-1.42
GOOG Alphabet Inc	96	3.76	5.15	1.61	5.20	18.68
META Meta Platforms, Inc.	23	-0.45	-0.44	0.94	-0.48	-1.01
MSFT Microsoft Corporation	24	-0.47	-0.49	0.94	-0.35	-0.73
NFLX Netflix, Inc.	8	-1.01	-1.43	0.82	-0.77	-1.36
NVDA NVIDIA Corporation	77	1.37	1.94	1.24	2.36	5.73
RHM.DE Rheinmetall AG	11	-0.72	-0.85	0.90	-0.76	-1.73

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

a portfolio for my mom имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.77
За 5 лет: 1.39
За 10 лет: 1.70
За всё время: 1.62

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность a portfolio for my mom за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.67%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.67%	0.71%	0.75%	0.86%	1.02%	0.82%	1.11%	1.12%	1.19%	0.93%	1.04%	1.06%
Активы портфеля:
AMZN Amazon.com, Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVGO Broadcom Inc.	0.63%	0.70%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BTC-USD Bitcoin	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOG Alphabet Inc	0.29%	0.26%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.36%	0.32%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.86%	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%
NFLX Netflix, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.14%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%
RHM.DE Rheinmetall AG	0.97%	0.52%	0.93%	1.50%	1.77%	2.41%	5.54%	2.05%	2.20%	1.37%	1.72%	0.49%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

a portfolio for my mom показал максимальную просадку в 32.74%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 225 торговых сессий.

Текущая просадка a portfolio for my mom составляет 5.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-32.74%окт. 2022 г.	6mo 16d	7mo 15d	1y 1moмарт 2022 г. - май 2023 г.
Обвал COVID2020	-30.69%март 2020 г.	25d	3mo 26d	4mo 21dфевр. 2020 г. - июль 2020 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-24.34%дек. 2018 г.	1y 8d	4mo 9d	1y 4moдек. 2017 г. - май 2019 г.
Коррекция 2016 года2016	-13.14%февр. 2016 г.	1mo 26d	1mo 5d	3mo 1dдек. 2015 г. - март 2016 г.
Медвежий рынок2022	-12.60%февр. 2022 г.	3mo 16d	29d	4mo 15dнояб. 2021 г. - март 2022 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 7.78, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.97	1.68	1.54	1.54	1.56

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.56, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция a portfolio for my mom с S&P 500 Index

Корреляция a portfolio for my mom с S&P 500 Index составляет 0.86 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.86
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.86
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.88
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.84
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2014 г.	0.83

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VOO: 1.00, а самая низкая у BTC-USD: 0.18.

0.18

0.27

0.48

0.59

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. a portfolio for my mom . Самая высокая корреляция с портфелем у VOO: 0.75, а самая низкая у RHM.DE: 0.30.

RHM.DE

0.30

NFLX

0.46

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	BTC-USD	RHM.DE	NFLX	BRK-B	TSM	META	SCHD	AVGO	NVDA	AMZN	GOOG	MSFT	VOO
BTC-USD	1.00	0.05	0.10	0.06	0.11	0.10	0.10	0.11	0.13	0.12	0.12	0.10	0.15
RHM.DE	0.05	1.00	0.12	0.18	0.19	0.14	0.24	0.18	0.15	0.12	0.15	0.16	0.24
NFLX	0.10	0.12	1.00	0.22	0.31	0.45	0.25	0.35	0.40	0.47	0.39	0.42	0.44
BRK-B	0.06	0.18	0.22	1.00	0.26	0.27	0.65	0.29	0.24	0.28	0.34	0.35	0.59
TSM	0.11	0.19	0.31	0.26	1.00	0.38	0.39	0.55	0.55	0.40	0.42	0.44	0.54
META	0.10	0.14	0.45	0.27	0.38	1.00	0.31	0.42	0.45	0.56	0.57	0.52	0.55
SCHD	0.10	0.24	0.25	0.65	0.39	0.31	1.00	0.42	0.34	0.34	0.40	0.44	0.75
AVGO	0.11	0.18	0.35	0.29	0.55	0.42	0.42	1.00	0.56	0.42	0.42	0.49	0.59
NVDA	0.13	0.15	0.40	0.24	0.55	0.45	0.34	0.56	1.00	0.48	0.45	0.52	0.56
AMZN	0.12	0.12	0.47	0.28	0.40	0.56	0.34	0.42	0.48	1.00	0.61	0.57	0.59
GOOG	0.12	0.15	0.39	0.34	0.42	0.57	0.40	0.42	0.45	0.61	1.00	0.59	0.63
MSFT	0.10	0.16	0.42	0.35	0.44	0.52	0.44	0.49	0.52	0.57	0.59	1.00	0.66
VOO	0.15	0.24	0.44	0.59	0.54	0.55	0.75	0.59	0.56	0.59	0.63	0.66	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю a portfolio for my mom

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в a portfolio for my mom есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации