Сравнение AVGO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Broadcom Inc. (AVGO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVGO или VOO.
Доходность
Сравнение доходности AVGO и VOO
Доходность по периодам
С начала года, AVGO показывает доходность 48.71%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 26.58%. За последние 10 лет акции AVGO превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 37.11% против 13.22% соответственно.
AVGO
48.71%
-5.35%
17.41%
71.56%
43.42%
37.11%
VOO
26.58%
3.05%
13.23%
32.77%
15.74%
13.22%
Основные характеристики
| AVGO | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.56 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 2.22 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.83 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 8.48 | 17.58 |
| Индекс Язвы | 8.44% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 45.85% | 12.19% |
| Макс. просадка | -48.30% | -33.99% |
| Текущая просадка | -11.68% | -0.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AVGO и VOO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVGO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGO и VOO
Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 1.28% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% | 1.66% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок AVGO и VOO
Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVGO и VOO
Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.