Сравнение AVGO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Broadcom Inc. (AVGO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVGO или VOO.
Основные характеристики
| AVGO | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.46% | 6.24% |
| Дох-ть за 1 год | 114.22% | 26.43% |
| Дох-ть за 3 года | 43.83% | 8.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 37.48% | 13.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 39.47% | 12.51% |
| Коэф-т Шарпа | 3.09 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 36.36% | 11.73% |
| Макс. просадка | -48.30% | -33.99% |
| Current Drawdown | -7.61% | -3.90% |
Корреляция
Корреляция между AVGO и VOO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AVGO и VOO
С начала года, AVGO показывает доходность 16.46%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 6.24%. За последние 10 лет акции AVGO превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 39.47% против 12.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVGO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGO и VOO
Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности VOO в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 1.52% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.94% | 1.52% | 1.23% | 1.34% | 1.87% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.39% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок AVGO и VOO
Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVGO и VOO
Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 10.78% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.