PortfoliosLab logo
Сравнение AVGO с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVGO и VOO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AVGO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Broadcom Inc. (AVGO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13,503.31%
557.08%
AVGO
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVGO:

0.89

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

AVGO:

1.62

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

AVGO:

1.21

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

AVGO:

1.36

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

AVGO:

3.89

VOO:

2.27

Индекс Язвы

AVGO:

14.35%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

AVGO:

63.20%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

AVGO:

-48.30%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

AVGO:

-22.64%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, AVGO показывает доходность -16.80%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции AVGO превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 35.87% против 12.12% соответственно.


AVGO

С начала года

-16.80%

1 месяц

11.81%

6 месяцев

11.80%

1 год

44.83%

5 лет

52.30%

10 лет

35.87%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVGO и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AVGO
Ранг риск-скорректированной доходности AVGO, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVGO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVGO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AVGO, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AVGO: 0.89
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино AVGO, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AVGO: 1.62
VOO: 0.88
Коэффициент Омега AVGO, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AVGO: 1.21
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара AVGO, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AVGO: 1.36
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина AVGO, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AVGO: 3.89
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа AVGO на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.89
0.54
AVGO
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGO и VOO

Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVGO
Broadcom Inc.
1.16%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок AVGO и VOO

Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.64%
-9.90%
AVGO
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности AVGO и VOO

Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 26.39% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.39%
13.96%
AVGO
VOO