PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RHM.DE с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RHM.DE с SCHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RHM.DE (Rheinmetall AG) is a stock, while SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Over the past 10 years, RHM.DE returned 37.62%/yr vs 12.38%/yr for SCHD. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RHM.DE и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Rheinmetall AG (RHM.DE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RHM.DE торгуется в EUR, в то время как SCHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RHM.DE показывает доходность -22.99%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 21.08%. За последние 10 лет акции RHM.DE превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 37.62% против 12.38% соответственно.

RHM.DE

1 день
-0.85%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-22.99%
6 месяцев
-21.41%
1 год
-32.77%
3 года*
72.88%
5 лет*
70.83%
10 лет*
37.62%

SCHD

1 день
0.00%
1 месяц
4.50%
С начала года
21.08%
6 месяцев
20.52%
1 год
25.01%
3 года*
12.13%
5 лет*
9.71%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RHM.DE и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RHM.DE
Rheinmetall AG		-22.99%155.27%116.51%56.82%128.13%-1.77%-8.85%35.55%-26.03%68.49%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		20.90%-8.04%19.03%1.41%2.74%39.59%5.55%30.17%-1.13%6.00%

Correlation

The correlation between RHM.DE and SCHD is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.23

The correlation between RHM.DE and SCHD shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rheinmetall AG

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с RHM.DE:
RHM.DE с RNMBYRHM.DE с SAABYRHM.DE с NVDARHM.DE с HAG.DERHM.DE с LOM.DERHM.DE с RYCEYRHM.DE с KBGGY
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

RHM.DE vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RHM.DE
Ранг доходности на риск RHM.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RHM.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHM.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHM.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHM.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHM.DE: 22
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RHM.DE c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rheinmetall AG (RHM.DE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RHM.DESCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.76
2.17

-2.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.92
3.22

-4.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.38

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

6.05

-6.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.81

14.51

-16.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RHM.DE vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RHM.DE на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RHM.DE и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RHM.DESCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

2.17

-2.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.67

0.67

+1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

0.71

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.89

-0.45

Просадки

Сравнение просадок RHM.DE и SCHD

Максимальная просадка RHM.DE за все время составила -76.51%, что больше максимальной просадки SCHD в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHM.DE и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RHM.DESCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.51%

-32.28%

-44.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.11%

-4.15%

-38.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.11%

-21.40%

-21.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.11%

-21.40%

-21.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.18%

-32.28%

-29.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.55%

-0.93%

-38.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.08%

-4.43%

-18.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.88%

1.73%

+17.15%

Волатильность

Сравнение волатильности RHM.DE и SCHD

Rheinmetall AG (RHM.DE) имеет более высокую волатильность в 16.69% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что RHM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RHM.DESCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.69%

2.75%

+13.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.84%

8.45%

+25.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.11%

11.58%

+33.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.92%

14.59%

+27.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.85%

17.44%

+20.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RHM.DE и SCHD

Дивидендная доходность RHM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности SCHD в 3.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RHM.DE
Rheinmetall AG		0.97%0.52%0.93%1.50%1.77%2.41%5.54%2.05%2.20%1.37%1.72%0.49%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.27%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

RHM.DE and SCHD have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RHM.DE и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор