Сравнение VOO с META
VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while META (Meta Platforms, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VOO returned 14.98%/yr vs 18.34%/yr for META. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VOO и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOO показывает доходность 9.44%, что значительно выше, чем у META с доходностью -1.98%. За последние 10 лет акции VOO уступали акциям META по среднегодовой доходности: 14.98% против 18.34% соответственно.
VOO
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.57%
- 6 месяцев
- 7.90%
- С начала года
- 9.44%
- 1 год
- 19.65%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 14.98%
META
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 11.89%
- 6 месяцев
- 4.31%
- С начала года
- -1.98%
- 1 год
- -8.00%
- 3 года*
- 30.34%
- 5 лет*
- 13.48%
- 10 лет*
- 18.34%
Сравнение доходности по годам VOO и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 9.44% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
META Meta Platforms, Inc. | -1.98% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between VOO and META is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.56 |
The correlation between VOO and META has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOO vs. META — Ранг доходности на риск
VOO
META
Сравнение VOO c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOO | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.00 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | -0.24 | +2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.63 | -0.45 | +10.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOO и META
Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOO | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.99% | -76.74% | +42.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -33.30% | +24.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.69% | -34.15% | +15.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -76.74% | +52.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.99% | -76.74% | +42.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -17.98% | +15.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.67% | -15.88% | +12.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 17.63% | -15.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOO и META
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) составляет 3.36%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 14.95%. Это указывает на то, что VOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOO | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 14.95% | -11.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.02% | 31.08% | -21.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.58% | 38.77% | -26.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 44.59% | -27.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 39.00% | -21.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOO и META
Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности META в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.33% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.08% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
VOO and META have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (14.95%) compared to VOO (3.36%). In terms of maximum drawdown, VOO dropped -33.99% vs META's -76.74%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOO и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор