Сравнение META с VOO
META (Meta Platforms, Inc.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, META returned 17.60%/yr vs 15.61%/yr for VOO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности META и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -14.67%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.19%. За последние 10 лет акции META превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 17.60% против 15.61% соответственно.
META
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- -14.67%
- 6 месяцев
- -15.30%
- 1 год
- -19.25%
- 3 года*
- 25.24%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 17.60%
VOO
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 7.24%
- 1 год
- 23.69%
- 3 года*
- 20.78%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- 15.61%
Сравнение доходности по годам META и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -14.67% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.19% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between META and VOO is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.56 |
The correlation between META and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. VOO — Ранг доходности на риск
META
VOO
Сравнение META c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.35 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 2.67 | -3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 11.96 | -13.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и VOO
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -33.99% | -42.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -8.90% | -24.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -18.69% | -15.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -24.52% | -52.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -33.99% | -42.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.60% | -3.14% | -25.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.84% | -3.68% | -12.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.58% | 1.99% | +14.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и VOO
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 12.90% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.90% | 4.83% | +8.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.85% | 9.82% | +18.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.18% | 12.46% | +23.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.18% | 16.91% | +27.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.76% | 18.02% | +20.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и VOO
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности VOO в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.38% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
META and VOO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (12.90%) compared to VOO (4.83%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор