PortfoliosLab logo
Сравнение META с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между META и VOO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности META и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meta Platforms, Inc. (META) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,267.24%
426.30%
META
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

META:

0.23

VOO:

0.50

Коэф-т Сортино

META:

0.58

VOO:

0.82

Коэф-т Омега

META:

1.08

VOO:

1.12

Коэф-т Кальмара

META:

0.25

VOO:

0.51

Коэф-т Мартина

META:

0.85

VOO:

2.15

Индекс Язвы

META:

10.05%

VOO:

4.46%

Дневная вол-ть

META:

37.40%

VOO:

19.10%

Макс. просадка

META:

-76.74%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

META:

-29.31%

VOO:

-12.40%

Доходность по периодам

С начала года, META показывает доходность -11.06%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -8.36%. За последние 10 лет акции META превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 20.47% против 11.74% соответственно.


META

С начала года

-11.06%

1 месяц

-15.93%

6 месяцев

-7.55%

1 год

5.25%

5 лет

22.52%

10 лет

20.47%

VOO

С начала года

-8.36%

1 месяц

-6.73%

6 месяцев

-6.76%

1 год

7.28%

5 лет

15.41%

10 лет

11.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности META и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

META
Ранг риск-скорректированной доходности META, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа META, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение META c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа META, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
META: 0.23
VOO: 0.50
Коэффициент Сортино META, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
META: 0.58
VOO: 0.82
Коэффициент Омега META, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
META: 1.08
VOO: 1.12
Коэффициент Кальмара META, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
META: 0.25
VOO: 0.51
Коэффициент Мартина META, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
META: 0.85
VOO: 2.15

Показатель коэффициента Шарпа META на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа META и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.23
0.50
META
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов META и VOO

Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности VOO в 1.42%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
META
Meta Platforms, Inc.
0.39%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.42%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок META и VOO

Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.31%
-12.40%
META
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности META и VOO

Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 21.42% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.76%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.42%
13.76%
META
VOO