Сравнение NFLX с SCHD
NFLX (Netflix, Inc.) is a stock, while SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Over the past 10 years, NFLX returned 24.31%/yr vs 12.65%/yr for SCHD. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFLX и SCHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLX показывает доходность -11.86%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 18.71%. За последние 10 лет акции NFLX превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 24.31% против 12.65% соответственно.
NFLX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -11.86%
- 6 месяцев
- -14.62%
- 1 год
- -33.43%
- 3 года*
- 25.31%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 24.31%
SCHD
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 18.71%
- 6 месяцев
- 19.28%
- 1 год
- 26.37%
- 3 года*
- 14.73%
- 5 лет*
- 8.49%
- 10 лет*
- 12.65%
Сравнение доходности по годам NFLX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFLX Netflix, Inc. | -11.86% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 55.06% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 18.71% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Correlation
The correlation between NFLX and SCHD is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г. | 0.29 |
The correlation between NFLX and SCHD shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
NFLX
SCHD
Сравнение NFLX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.43 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 5.74 | -6.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 14.06 | -15.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | 2.43 | -3.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.59 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.76 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.86 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок NFLX и SCHD
Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -33.37% | -48.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.35% | -4.61% | -38.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.35% | -16.13% | -27.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.95% | -16.85% | -59.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.95% | -33.37% | -42.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.29% | -1.64% | -36.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.90% | -3.32% | -21.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.70% | 1.88% | +22.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLX и SCHD
Netflix, Inc. (NFLX) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что NFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 2.83% | +3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.22% | 7.60% | +17.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.15% | 10.94% | +22.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.10% | 14.38% | +28.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.52% | 16.72% | +24.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLX и SCHD
NFLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.27% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
NFLX and SCHD have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLX has higher volatility (6.64%) compared to SCHD (2.83%). In terms of maximum drawdown, NFLX dropped -81.99% vs SCHD's -33.37%.
SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLX и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор