PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NFLX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NFLXSCHD
Дох-ть с нач. г.55.98%13.75%
Дох-ть за 1 год85.19%29.24%
Дох-ть за 3 года3.25%6.56%
Дох-ть за 5 лет21.53%12.61%
Дох-ть за 10 лет29.84%11.48%
Коэф-т Шарпа3.072.71
Коэф-т Сортино4.023.91
Коэф-т Омега1.541.48
Коэф-т Кальмара2.232.52
Коэф-т Мартина21.6515.22
Индекс Язвы4.20%2.02%
Дневная вол-ть29.58%11.34%
Макс. просадка-81.99%-33.37%
Текущая просадка-1.64%-2.50%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между NFLX и SCHD составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NFLX и SCHD

С начала года, NFLX показывает доходность 55.98%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 13.75%. За последние 10 лет акции NFLX превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 29.84% против 11.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
37.92%
11.61%
NFLX
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NFLX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NFLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NFLX, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NFLX, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NFLX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NFLX, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NFLX, с текущим значением в 21.65, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0021.65
SCHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHD, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHD, с текущим значением в 3.91, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHD, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHD, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHD, с текущим значением в 15.22, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0015.22

Сравнение коэффициента Шарпа NFLX и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа NFLX на текущий момент составляет 3.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.07
2.71
NFLX
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLX и SCHD

NFLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NFLX
Netflix, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.48%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок NFLX и SCHD

Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.64%
-2.50%
NFLX
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности NFLX и SCHD

Netflix, Inc. (NFLX) имеет более высокую волатильность в 12.34% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что NFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
12.34%
2.72%
NFLX
SCHD