illio Risk-Reward

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	1.28%
CINF Cincinnati Financial Corporation	Financial Services	1.28%
INTC Intel Corporation	Technology	1.28%
NEM Newmont Corporation	Basic Materials	1.28%
JCI Johnson Controls International plc	Industrials	1.28%
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc.	Industrials	1.28%
BNY The Bank of New York Mellon Corporation	Financial Services	1.28%
USB U.S. Bancorp	Financial Services	1.28%
EXPD Expeditors International of Washington, Inc.	Industrials	1.28%
C Citigroup Inc.	Financial Services	1.28%
AMAT Applied Materials, Inc.	Technology	1.28%
STLD Steel Dynamics, Inc.	Basic Materials	1.28%
ROST Ross Stores, Inc.	Consumer Cyclical	1.28%
RF Regions Financial Corporation	Financial Services	1.28%
KLAC KLA Corporation	Technology	1.28%
HAS Hasbro, Inc.	Consumer Cyclical	1.28%
LMT Lockheed Martin Corporation	Industrials	1.28%
NOC Northrop Grumman Corporation	Industrials	1.28%
L Loews Corporation	Financial Services	1.28%
LUV Southwest Airlines Co.	Industrials	1.28%
MCK McKesson Corporation	Healthcare	1.28%
MNST Monster Beverage Corporation	Consumer Defensive	1.28%
MU Micron Technology, Inc.	Technology	1.28%
AME AMETEK, Inc.	Industrials	1.28%
TKO TKO Group Holdings Inc.	Communication Services	1.28%
PH Parker-Hannifin Corporation	Industrials	1.28%
PNC The PNC Financial Services Group, Inc.	Financial Services	1.28%
TER Teradyne, Inc.	Technology	1.28%
EA Electronic Arts Inc.	Communication Services	1.28%
DD DuPont de Nemours, Inc.	Basic Materials	1.28%
ADI Analog Devices, Inc.	Technology	1.28%
WDC Western Digital Corporation	Technology	1.28%
GM General Motors Company	Consumer Cyclical	1.28%
TXT Textron Inc.	Industrials	1.28%
NEE NextEra Energy, Inc.	Utilities	1.28%
STX Seagate Technology plc	Technology	1.28%
GOOG Alphabet Inc	Communication Services	1.28%
INCY Incyte Corporation	Healthcare	1.28%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	1.28%
HON Honeywell International Inc	Industrials	1.28%
FCX Freeport-McMoRan Inc.	Basic Materials	1.28%
LRCX Lam Research Corporation	Technology	1.28%
TRV The Travelers Companies, Inc.	Financial Services	1.28%
MTB M&T Bank Corporation	Financial Services	1.28%
ULTA Ulta Beauty, Inc.	Consumer Cyclical	1.28%
CAT Caterpillar Inc.	Industrials	1.28%
COR Cencora Inc.	Healthcare	1.28%
AMGN Amgen Inc.	Healthcare	1.28%
FDX FedEx Corporation	Industrials	1.28%
PSX Phillips 66	Energy	1.28%
MS Morgan Stanley	Financial Services	1.28%
TJX The TJX Companies, Inc.	Consumer Cyclical	1.28%
VLO Valero Energy Corporation	Energy	1.28%
HCA HCA Healthcare, Inc.	Healthcare	1.28%
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc.	Consumer Cyclical	1.28%
VTR Ventas, Inc.	Real Estate	1.28%
CFG Citizens Financial Group, Inc.	Financial Services	1.28%
BG Bunge Limited	Consumer Defensive	1.28%
GOOGL Alphabet Inc. Class A	Communication Services	1.28%
GILD Gilead Sciences, Inc.	Healthcare	1.28%
GLW Corning Incorporated	Technology	1.28%
FIX Comfort Systems USA, Inc.	Industrials	1.28%
CB Chubb Limited	Financial Services	1.28%
MPWR Monolithic Power Systems, Inc.	Technology	1.28%
CVX Chevron Corporation	Energy	1.28%
CMI Cummins Inc.	Industrials	1.28%
VTRS Viatris Inc.	Healthcare	1.28%
MRK Merck & Co., Inc.	Healthcare	1.28%
NTRS Northern Trust Corporation	Financial Services	1.28%
RTX RTX Corporation	Industrials	1.28%
FITB Fifth Third Bancorp	Financial Services	1.28%
CSCO Cisco Systems, Inc.	Technology	1.28%
HII Huntington Ingalls Industries, Inc	Industrials	1.28%
GS The Goldman Sachs Group, Inc.	Financial Services	1.28%
LHX L3Harris Technologies, Inc.	Industrials	1.28%
CAH Cardinal Health, Inc.	Healthcare	1.28%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	1.28%
XOM Exxon Mobil Corporation	Energy	1.28%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в illio Risk-Reward и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	1.65%	1.97%	10.35%	10.82%	26.39%	19.66%	12.33%	13.81%
Портфель illio Risk-Reward	1.32%	8.91%	36.87%	37.03%	88.36%	—	—	—
Активы портфеля:
ADI Analog Devices, Inc.	2.34%	2.70%	58.59%	53.36%	92.56%	33.57%	22.89%	24.87%
AMAT Applied Materials, Inc.	3.27%	34.33%	128.51%	124.76%	245.90%	62.88%	34.86%	39.49%
AME AMETEK, Inc.	1.62%	1.27%	12.59%	13.77%	31.05%	14.65%	11.95%	18.13%
AMGN Amgen Inc.	-1.31%	7.42%	8.65%	9.32%	22.30%	18.73%	11.36%	12.18%
BG Bunge Limited	-3.28%	1.05%	39.71%	34.41%	55.34%	11.64%	11.97%	10.43%
BNY The Bank of New York Mellon Corporation	-1.03%	5.54%	23.78%	22.86%	63.86%	51.12%	26.15%	16.47%
C Citigroup Inc.	0.99%	14.41%	22.22%	26.43%	89.12%	47.86%	18.63%	16.19%
CAH Cardinal Health, Inc.	1.14%	15.98%	10.71%	13.78%	41.85%	37.63%	34.60%	14.80%
CAT Caterpillar Inc.	2.57%	5.14%	63.72%	59.03%	164.40%	58.53%	36.30%	31.48%
CB Chubb Limited	-0.36%	1.18%	5.39%	5.22%	15.46%	20.42%	16.13%	12.26%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 12 сент. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +2.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.0 лет.

Исторически 76% месяцев были с положительной доходностью, а 24% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -6.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении illio Risk-Reward закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.2%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	11.34%	6.36%	-5.36%	10.46%	4.30%	6.01%							36.87%
2025	3.63%	0.35%	-3.10%	-1.80%	6.65%	6.42%	2.87%	5.70%	7.09%	4.86%	5.76%	2.56%	48.74%
2024	0.65%	3.87%	5.95%	-3.59%	4.71%	1.03%	4.17%	1.87%	1.15%	-1.89%	6.22%	-6.39%	18.30%
2023									-2.66%	-3.75%	8.80%	7.30%	9.38%

Метрики бенчмарка

illio Risk-Reward has an annualized alpha of 19.89%, beta of 0.92, and R2 of 0.76 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 12, 2023.

This portfolio captured 149.47% of S&P 500 Index gains but only 52.61% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 19.89% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
With beta of 0.92 and R2 of 0.76, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Альфа: 19.89%

Бета: 0.92

R²: 0.76

Участие в росте: 149.47%

Участие в снижении: 52.61%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия illio Risk-Reward составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

illio Risk-Reward имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для illio Risk-Reward и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	5.75	2.14	+3.61
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	7.21	2.89	+4.33
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	2.01	1.39	+0.62
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	10.03	2.91	+7.11
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	47.72	13.08	+34.63

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ADI Analog Devices, Inc.	94	2.92	3.70	1.46	5.92	16.31
AMAT Applied Materials, Inc.	98	5.05	4.32	1.63	11.59	33.02
AME AMETEK, Inc.	80	1.41	2.24	1.26	2.30	7.28
AMGN Amgen Inc.	66	0.81	1.38	1.17	1.35	3.10
BG Bunge Limited	86	1.79	2.77	1.32	3.61	10.02
BNY The Bank of New York Mellon Corporation	95	3.19	3.89	1.51	6.32	17.89
C Citigroup Inc.	95	3.17	3.79	1.49	6.07	17.49
CAH Cardinal Health, Inc.	80	1.40	2.28	1.30	2.06	5.41
CAT Caterpillar Inc.	98	4.70	5.22	1.67	11.92	39.03
CB Chubb Limited	68	0.88	1.38	1.17	1.66	3.77

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа illio Risk-Reward на 13 июн. 2026 г. составляет 5.75 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность illio Risk-Reward за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.99%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.99%	3.15%	1.96%	2.18%	2.10%	1.89%	2.38%	2.07%	2.24%	2.07%	1.81%	2.32%
Активы портфеля:
ADI Analog Devices, Inc.	0.98%	1.46%	1.73%	1.73%	1.85%	1.57%	1.68%	1.82%	2.24%	2.02%	2.31%	2.89%
AMAT Applied Materials, Inc.	0.33%	0.69%	0.93%	0.75%	1.05%	0.60%	1.01%	1.36%	2.14%	0.78%	1.24%	2.14%
AME AMETEK, Inc.	0.56%	0.60%	0.62%	0.61%	0.63%	0.54%	0.60%	0.56%	0.83%	0.50%	0.74%	0.67%
AMGN Amgen Inc.	2.80%	2.91%	3.45%	2.96%	2.95%	3.13%	2.78%	2.41%	2.71%	2.65%	2.74%	1.95%
BG Bunge Limited	2.29%	3.12%	3.48%	2.55%	2.31%	2.76%	3.05%	3.48%	3.59%	2.62%	2.21%	2.11%
BNY The Bank of New York Mellon Corporation	1.49%	1.72%	2.32%	3.04%	3.12%	2.24%	2.92%	2.34%	2.21%	1.60%	1.52%	1.65%
C Citigroup Inc.	1.70%	1.99%	3.10%	4.04%	4.51%	3.38%	3.31%	2.40%	2.96%	1.29%	0.71%	0.31%
CAH Cardinal Health, Inc.	0.90%	0.99%	1.28%	1.98%	2.57%	3.80%	3.62%	3.80%	4.24%	3.00%	2.41%	1.68%
CAT Caterpillar Inc.	0.65%	1.02%	1.49%	1.69%	1.93%	2.07%	2.26%	2.56%	2.58%	1.97%	3.32%	4.33%
CB Chubb Limited	1.20%	1.22%	1.30%	1.51%	1.49%	1.65%	2.01%	1.91%	2.24%	1.93%	2.07%	4.23%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

illio Risk-Reward показал максимальную просадку в 17.38%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 38 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Распродажа 2025 года2025	-17.38%апр. 2025 г.	4mo 7d	1mo 26d	6mo 3dдек. 2024 г. - июнь 2025 г.
Откат 2026 года2026	-8.86%март 2026 г.	1mo 2d	10d	1mo 12dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2023 года2023	-8.68%окт. 2023 г.	1mo 12d	1mo 3d	2mo 15dсент. 2023 г. - нояб. 2023 г.
Откат 2024 года2024	-7.13%авг. 2024 г.	21d	22d	1mo 13dиюль 2024 г. - авг. 2024 г.
Откат 2024 года2024	-5.02%апр. 2024 г.	17d	26d	1mo 13dапр. 2024 г. - май 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 78, при этом эффективное количество активов равно 78.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	Всё время
Коэффициент диверсификации	2.24	1.95

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.95, что указывает на высокий уровень диверсификации — активы в этом портфеле не движутся синхронно.

Корреляция illio Risk-Reward с S&P 500 Index

Корреляция illio Risk-Reward с S&P 500 Index составляет 0.76 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.76
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2023 г.	0.80