PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS12541W2098
CUSIP12541W209
СекторIndustrials
ОтрасльIntegrated Freight & Logistics

Основные показатели

Рыночная капитализация$10.42B
Прибыль на акцию (12 мес.)$2.54
Цена/прибыль35.03
PEG коэффициент1.55
Общая выручка (12 мес.)$12.98B
Валовая прибыль (12 мес.)$833.37M
EBITDA (12 мес.)$429.23M
Годовой диапазон$64.55 - $97.98
Целевая цена$85.58
Процент коротких позиций8.08%
Коэффициент коротких позиций4.10

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


C.H. Robinson Worldwide, Inc.

Популярные сравнения: CHRW с VOO, CHRW с SPY, CHRW с SPX5.L, CHRW с AMZN, CHRW с UPS, CHRW с RIO, CHRW с HD, CHRW с ^SP500TR, CHRW с EXPD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в C.H. Robinson Worldwide, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2,430.83%
470.04%
CHRW (C.H. Robinson Worldwide, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

C.H. Robinson Worldwide, Inc. показал доход в 4.43% с начала года и -7.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность C.H. Robinson Worldwide, Inc. составила 5.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года4.43%15.41%
1 месяц3.72%0.33%
6 месяцев4.60%13.74%
1 год-7.17%21.39%
5 лет (среднегодовая)3.71%13.11%
10 лет (среднегодовая)5.50%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CHRW, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.66%-11.18%2.78%-6.75%21.65%2.74%4.43%
20239.40%-0.21%0.02%1.51%-6.28%0.45%6.18%-9.15%-4.76%-4.99%1.02%5.29%-3.10%
2022-2.77%-7.62%12.01%-1.45%2.22%-6.11%9.20%3.12%-15.22%1.46%2.56%-8.08%-13.09%
2021-8.85%6.18%5.62%1.73%-0.06%-2.93%-4.80%1.00%-2.84%11.48%-1.96%13.78%17.19%
2020-7.65%-4.60%-3.22%7.10%14.43%-1.95%18.54%4.89%4.49%-13.47%6.26%0.45%22.95%
20193.19%4.74%-3.75%-6.89%-1.69%6.59%-0.74%0.91%0.95%-10.78%1.60%2.43%-4.71%
20182.66%2.08%0.87%-1.79%-4.98%-3.84%10.24%4.17%2.40%-9.08%3.71%-8.38%-3.63%
20173.82%5.67%-3.29%-5.94%-7.21%2.49%-4.48%8.35%7.74%3.19%10.34%3.37%24.56%
20164.43%7.81%6.95%-4.39%5.65%-0.40%-6.24%0.33%1.50%-3.32%9.88%-1.55%20.99%
2015-4.90%4.32%-0.95%-12.06%-4.13%1.70%12.44%-3.88%1.10%2.36%-2.81%-7.37%-15.16%
20140.33%-11.41%1.70%12.43%1.63%7.19%5.75%1.19%-2.34%4.36%6.55%2.10%31.34%
20134.63%-13.26%4.28%-0.12%-4.53%-0.07%5.88%-4.61%5.43%0.25%-1.82%0.10%-5.39%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CHRW среди акций на нашем сайте составляет 34, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности CHRW, с текущим значением в 3434
CHRW (C.H. Robinson Worldwide, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа CHRW, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHRW, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHRW, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHRW, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHRW, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


CHRW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CHRW, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CHRW, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CHRW, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.98
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CHRW, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CHRW, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00-0.40
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.006.82

Коэффициент Шарпа

C.H. Robinson Worldwide, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.25. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.25
1.82
CHRW (C.H. Robinson Worldwide, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность C.H. Robinson Worldwide, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.44 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.44$2.44$2.26$2.08$2.04$2.01$1.88$1.81$1.74$1.57$1.43$1.40

Дивидендный доход

2.75%2.82%2.47%1.93%2.17%2.57%2.24%2.03%2.38%2.53%1.91%2.40%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для C.H. Robinson Worldwide, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.61$0.00$0.00$0.00$0.61$0.00$1.22
2023$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$2.44
2022$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.61$2.26
2021$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.55$2.08
2020$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$2.04
2019$0.00$0.50$0.00$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.51$2.01
2018$0.00$0.00$0.46$0.00$0.46$0.00$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.50$1.88
2017$0.00$0.00$0.45$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.00$0.46$1.81
2016$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.43$0.00$0.00$0.00$0.45$1.74
2015$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.43$1.57
2014$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.38$1.43
2013$0.35$0.00$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$1.40

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.8%
У C.H. Robinson Worldwide, Inc. дивидендная доходность составляет 2.75%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%78.7%
У C.H. Robinson Worldwide, Inc. коэффициент выплат составляет 78.71%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-21.65%
-2.86%
CHRW (C.H. Robinson Worldwide, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

C.H. Robinson Worldwide, Inc. показал максимальную просадку в 44.55%, зарегистрированную 8 окт. 1998 г.. Полное восстановление заняло 73 торговые сессии.

Текущая просадка C.H. Robinson Worldwide, Inc. составляет 21.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.55%3 апр. 1998 г.1318 окт. 1998 г.7325 янв. 1999 г.204
-42.35%7 мая 2008 г.2119 мар. 2009 г.35028 июл. 2010 г.561
-40.55%26 авг. 2022 г.41116 апр. 2024 г.
-37.7%11 сент. 2018 г.37812 мар. 2020 г.10410 авг. 2020 г.482
-35.13%8 июл. 2011 г.26525 июл. 2012 г.60519 дек. 2014 г.870

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность C.H. Robinson Worldwide, Inc. составляет 5.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
5.71%
2.76%
CHRW (C.H. Robinson Worldwide, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей C.H. Robinson Worldwide, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для C.H. Robinson Worldwide, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию