2026 Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AVGO Broadcom Inc.	Technology	6.67%
GOOGL Alphabet Inc. Class A	Communication Services	6.67%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	6.67%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	6.67%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	Technology	6.67%
AAPL Apple Inc	Technology	6.67%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	6.67%
AMZN Amazon.com, Inc	Consumer Cyclical	6.67%
CASY Casey's General Stores, Inc.	Consumer Defensive	6.67%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	6.67%
HWM Howmet Aerospace Inc.	Industrials	6.67%
GS The Goldman Sachs Group, Inc.	Financial Services	6.67%
URI United Rentals, Inc.	Industrials	6.67%
CSCO Cisco Systems, Inc.	Technology	6.67%
MS Morgan Stanley	Financial Services	6.67%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2026 Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

2026 Portfolio на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 20.81% с начала года и доходность в 34.33% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	1.65%	1.97%	10.35%	10.82%	26.39%	19.66%	12.33%	13.81%
Портфель 2026 Portfolio	1.78%	1.94%	20.81%	22.70%	55.88%	47.15%	33.46%	34.33%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	1.82%	-1.27%	9.24%	8.34%	51.49%	17.58%	18.50%	29.88%
AMZN Amazon.com, Inc	3.13%	-6.86%	6.59%	10.55%	15.99%	25.16%	7.58%	21.42%
AVGO Broadcom Inc.	3.11%	-7.35%	14.06%	16.39%	59.68%	67.77%	56.37%	41.61%
CASY Casey's General Stores, Inc.	-2.54%	2.30%	58.10%	59.77%	73.01%	59.16%	34.38%	23.10%
CSCO Cisco Systems, Inc.	-0.77%	1.66%	57.69%	55.23%	91.82%	35.86%	20.99%	18.83%
GOOGL Alphabet Inc. Class A	2.69%	-6.86%	18.16%	19.99%	112.06%	44.49%	25.27%	26.61%
GS The Goldman Sachs Group, Inc.	1.26%	13.96%	23.62%	22.15%	78.93%	50.55%	26.77%	24.68%
HWM Howmet Aerospace Inc.	2.18%	3.88%	32.04%	37.25%	58.32%	81.03%	51.02%	32.89%
LLY Eli Lilly and Company	-0.32%	12.38%	5.44%	6.68%	38.81%	37.10%	39.92%	33.49%
META Meta Platforms, Inc.	4.77%	-3.29%	-9.93%	-8.18%	-12.74%	28.68%	12.58%	18.14%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 18 мая 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.4 лет.

Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +16.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 2026 Portfolio закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.6%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.89%	0.00%	-5.41%	16.51%	7.87%	-0.25%							20.81%
2025	5.22%	-3.18%	-8.28%	1.90%	10.42%	10.81%	4.51%	1.17%	6.93%	4.04%	3.15%	-0.35%	40.88%
2024	4.64%	10.49%	4.46%	-2.29%	8.32%	6.94%	1.90%	1.69%	2.83%	1.99%	5.75%	1.29%	59.12%
2023	12.48%	0.56%	7.06%	2.20%	7.94%	7.94%	4.32%	0.52%	-4.56%	-1.96%	9.90%	7.21%	66.71%
2022	-6.33%	-3.34%	4.22%	-10.94%	0.92%	-10.40%	12.86%	-4.60%	-10.47%	4.78%	11.05%	-6.00%	-19.89%
2021	2.39%	5.89%	3.42%	4.72%	2.97%	4.40%	2.21%	5.88%	-6.43%	6.80%	1.09%	4.10%	43.66%

Метрики бенчмарка

2026 Portfolio has an annualized alpha of 14.00%, beta of 1.19, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 18, 2012.

This portfolio captured 167.75% of S&P 500 Index gains but only 89.90% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 14.00% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 14.00%

Бета: 1.19

R²: 0.89

Участие в росте: 167.75%

Участие в снижении: 89.90%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия 2026 Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

2026 Portfolio имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 2026 Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	3.35	2.14	+1.22
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	4.33	2.89	+1.44
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.57	1.39	+0.18
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	5.12	2.91	+2.20
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	24.13	13.08	+11.05

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	89	2.28	3.18	1.41	3.75	9.31
AMZN Amazon.com, Inc	57	0.53	0.94	1.12	0.74	1.74
AVGO Broadcom Inc.	76	1.32	1.89	1.25	2.09	4.85
CASY Casey's General Stores, Inc.	93	2.36	3.96	1.48	4.57	18.05
CSCO Cisco Systems, Inc.	95	2.99	3.52	1.54	6.80	18.59
GOOGL Alphabet Inc. Class A	96	3.84	5.13	1.62	5.53	19.59
GS The Goldman Sachs Group, Inc.	92	2.78	3.37	1.44	4.09	13.56
HWM Howmet Aerospace Inc.	86	1.86	2.63	1.31	3.69	10.43
LLY Eli Lilly and Company	71	1.03	1.58	1.21	1.68	4.19
META Meta Platforms, Inc.	27	-0.36	-0.29	0.96	-0.38	-0.79

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа 2026 Portfolio на 13 июн. 2026 г. составляет 3.35 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.55 до 2.43, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2026 Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.66%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.66%	0.75%	0.92%	1.12%	1.24%	0.88%	1.06%	1.32%	1.50%	1.19%	3.92%	1.30%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.35%	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%
AMZN Amazon.com, Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVGO Broadcom Inc.	0.63%	0.70%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%
CASY Casey's General Stores, Inc.	0.26%	0.39%	0.47%	0.59%	0.65%	0.69%	0.72%	0.77%	0.86%	0.89%	0.77%	0.70%
CSCO Cisco Systems, Inc.	1.37%	2.12%	2.69%	3.07%	3.17%	2.32%	3.20%	2.88%	2.95%	2.95%	3.28%	3.02%
GOOGL Alphabet Inc. Class A	0.23%	0.27%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GS The Goldman Sachs Group, Inc.	1.58%	1.59%	2.01%	2.72%	2.62%	1.70%	1.90%	1.80%	1.89%	1.14%	1.09%	1.41%
HWM Howmet Aerospace Inc.	0.18%	0.21%	0.24%	0.31%	0.25%	0.13%	0.05%	0.39%	1.42%	0.88%	40.49%	1.22%
LLY Eli Lilly and Company	0.57%	0.56%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%
META Meta Platforms, Inc.	0.44%	0.32%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

2026 Portfolio показал максимальную просадку в 33.47%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.

Текущая просадка 2026 Portfolio составляет 3.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-33.47%март 2020 г.	1mo 2d	2mo 14d	3mo 16dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г.
Медвежий рынок2022	-29.07%окт. 2022 г.	9mo 12d	7mo 5d	1y 4moянв. 2022 г. - май 2023 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-23.62%дек. 2018 г.	2mo 21d	3mo 19d	6mo 10dокт. 2018 г. - апр. 2019 г.
Распродажа 2025 года2025	-23.06%апр. 2025 г.	1mo 19d	1mo 27d	3mo 16dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Коррекция 2016 года2016	-18.80%февр. 2016 г.	2mo 6d	3mo 20d	5mo 26dдек. 2015 г. - май 2016 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.96	1.63	1.53	1.48	1.52

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.52, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция 2026 Portfolio с S&P 500 Index

Корреляция 2026 Portfolio с S&P 500 Index составляет 0.91 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.91
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.91
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.93
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.92
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г.	0.91

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у MSFT: 0.71, а самая низкая у CASY: 0.39.

CASY

0.39

LLY

0.41

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 2026 Portfolio. Самая высокая корреляция с портфелем у AVGO: 0.72, а самая низкая у LLY: 0.38.

0.38

0.40

0.59

0.63

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	LLY	CASY	HWM	URI	META	TSM	AAPL	CSCO	AMZN	GS	MS	NVDA	AVGO	GOOGL	MSFT
LLY	1.00	0.21	0.19	0.19	0.24	0.18	0.23	0.29	0.24	0.25	0.23	0.21	0.23	0.27	0.29
CASY	0.21	1.00	0.26	0.29	0.21	0.18	0.21	0.29	0.22	0.27	0.28	0.19	0.23	0.24	0.24
HWM	0.19	0.26	1.00	0.51	0.29	0.35	0.30	0.38	0.30	0.49	0.50	0.33	0.38	0.32	0.31
URI	0.19	0.29	0.51	1.00	0.31	0.40	0.34	0.40	0.33	0.54	0.55	0.37	0.42	0.35	0.34
META	0.24	0.21	0.29	0.31	1.00	0.37	0.43	0.34	0.57	0.32	0.33	0.47	0.43	0.58	0.50
TSM	0.18	0.18	0.35	0.40	0.37	1.00	0.43	0.39	0.42	0.41	0.41	0.57	0.57	0.45	0.46
AAPL	0.23	0.21	0.30	0.34	0.43	0.43	1.00	0.44	0.49	0.37	0.36	0.46	0.49	0.52	0.53
CSCO	0.29	0.29	0.38	0.40	0.34	0.39	0.44	1.00	0.41	0.45	0.45	0.43	0.47	0.43	0.50
AMZN	0.24	0.22	0.30	0.33	0.57	0.42	0.49	0.41	1.00	0.36	0.36	0.51	0.46	0.64	0.59
GS	0.25	0.27	0.49	0.54	0.32	0.41	0.37	0.45	0.36	1.00	0.84	0.38	0.41	0.40	0.39
MS	0.23	0.28	0.50	0.55	0.33	0.41	0.36	0.45	0.36	0.84	1.00	0.39	0.42	0.40	0.39
NVDA	0.21	0.19	0.33	0.37	0.47	0.57	0.46	0.43	0.51	0.38	0.39	1.00	0.59	0.49	0.55
AVGO	0.23	0.23	0.38	0.42	0.43	0.57	0.49	0.47	0.46	0.41	0.42	0.59	1.00	0.46	0.51
GOOGL	0.27	0.24	0.32	0.35	0.58	0.45	0.52	0.43	0.64	0.40	0.40	0.49	0.46	1.00	0.61
MSFT	0.29	0.24	0.31	0.34	0.50	0.46	0.53	0.50	0.59	0.39	0.39	0.55	0.51	0.61	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 мая 2012 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 2026 Portfolio

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 2026 Portfolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации