Сравнение LLY с GS
LLY (Eli Lilly and Company) and GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) are both stocks. LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while GS operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, LLY returned 33.71%/yr vs 23.96%/yr for GS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LLY и GS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLY показывает доходность 7.29%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью 20.04%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции GS по среднегодовой доходности: 33.71% против 23.96% соответственно.
LLY
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 21.37%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 15.58%
- 1 год
- 50.32%
- 3 года*
- 38.07%
- 5 лет*
- 39.75%
- 10 лет*
- 33.71%
GS
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 12.08%
- С начала года
- 20.04%
- 6 месяцев
- 21.74%
- 1 год
- 73.62%
- 3 года*
- 49.42%
- 5 лет*
- 25.24%
- 10 лет*
- 23.96%
Сравнение доходности по годам LLY и GS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 7.29% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 20.04% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
Correlation
The correlation between LLY and GS is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 1999 г. | 0.28 |
The correlation between LLY and GS shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LLY:
$1.03T
GS:
$321.86B
LLY:
$28.14
GS:
$57.41
LLY:
40.83
GS:
18.20
LLY:
0.82
GS:
2.36
LLY:
14.28
GS:
2.97
LLY:
33.00
GS:
2.62
LLY:
$72.25B
GS:
$110.77B
LLY:
$59.75B
GS:
$61.53B
LLY:
$32.97B
GS:
$24.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLY vs. GS — Ранг доходности на риск
LLY
GS
Сравнение LLY c GS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LLY | GS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.43 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 3.81 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | 12.74 | -7.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LLY | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 2.64 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 0.91 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.12 | 0.81 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.33 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок LLY и GS
Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, что меньше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и GS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLY | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.24% | -78.84% | +10.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.64% | -19.42% | -4.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.48% | -30.90% | -3.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -32.84% | -1.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.48% | -48.75% | +14.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.36% | +4.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.22% | -22.62% | +3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 5.80% | +3.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLY и GS
Текущая волатильность для Eli Lilly and Company (LLY) составляет 9.55%, в то время как у The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) волатильность равна 10.56%. Это указывает на то, что LLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLY | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.55% | 10.56% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.05% | 23.02% | +4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.16% | 28.14% | +10.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.54% | 28.03% | +4.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.18% | 29.84% | +0.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLY и GS
Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности GS в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.63% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LLY и GS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LLY и GS
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
Часто задаваемые вопросы
LLY and GS have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GS has higher volatility (10.56%) compared to LLY (9.55%). In terms of maximum drawdown, LLY dropped -68.24% vs GS's -78.84%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LLY и GS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор