Сравнение META с MS
META (Meta Platforms, Inc.) and MS (Morgan Stanley) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while MS operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, META returned 17.39%/yr vs 27.71%/yr for MS. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и MS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у MS с доходностью 21.88%. За последние 10 лет акции META уступали акциям MS по среднегодовой доходности: 17.39% против 27.71% соответственно.
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
MS
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 11.18%
- С начала года
- 21.88%
- 6 месяцев
- 21.28%
- 1 год
- 69.28%
- 3 года*
- 38.69%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- 27.71%
Сравнение доходности по годам META и MS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
MS Morgan Stanley | 21.88% | 45.16% | 39.73% | 13.93% | -10.34% | 46.65% | 38.09% | 32.67% | -22.76% | 26.61% |
Correlation
The correlation between META and MS is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
META:
$1.45T
MS:
$340.97B
META:
$27.47
MS:
$11.41
META:
20.64
MS:
18.75
META:
0.85
MS:
1.76
META:
6.78
MS:
2.84
META:
5.97
MS:
3.26
META:
$214.96B
MS:
$120.22B
META:
$176.14B
MS:
$69.72B
META:
$106.31B
MS:
$27.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. MS — Ранг доходности на риск
META
MS
Сравнение META c MS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | MS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.43 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 3.53 | -4.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 11.65 | -12.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и MS
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и MS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -88.12% | +11.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -18.83% | -14.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -29.24% | -4.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -32.38% | -44.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -51.33% | -25.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.06% | -1.94% | -26.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -33.69% | +17.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 5.70% | +10.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и MS
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с Morgan Stanley (MS) с волатильностью 8.62%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 8.62% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.91% | 21.46% | +5.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 25.81% | +9.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 28.75% | +15.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.67% | 31.51% | +7.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и MS
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности MS в 1.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MS Morgan Stanley | 1.87% | 2.17% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и MS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Morgan Stanley. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и MS
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
MS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 20.48B при выручке в 33.15B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
MS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 7.01B при выручке в 33.15B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
MS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 5.64B при выручке в 33.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
Часто задаваемые вопросы
META and MS have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.17%) compared to MS (8.62%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs MS's -88.12%.
MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и MS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор