Сравнение MS с MSFT
MS (Morgan Stanley) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. MS operates in Capital Markets (Financial Services), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, MS returned 27.13%/yr vs 24.64%/yr for MSFT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MS и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MS показывает доходность 20.86%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.48%. За последние 10 лет акции MS превзошли акции MSFT по среднегодовой доходности: 27.13% против 24.64% соответственно.
MS
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 9.92%
- С начала года
- 20.86%
- 6 месяцев
- 21.34%
- 1 год
- 64.89%
- 3 года*
- 39.40%
- 5 лет*
- 21.89%
- 10 лет*
- 27.13%
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
Сравнение доходности по годам MS и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 20.86% | 45.16% | 39.73% | 13.93% | -10.34% | 46.65% | 38.09% | 32.67% | -22.76% | 26.61% |
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between MS and MSFT is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 1993 г. | 0.39 |
The correlation between MS and MSFT shifts across timeframes, from 0.28 (3 years) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MS:
$338.10B
MSFT:
$3.07T
MS:
$11.41
MSFT:
$16.79
MS:
18.59
MSFT:
24.52
MS:
1.75
MSFT:
1.72
MS:
2.81
MSFT:
9.65
MS:
3.23
MSFT:
7.40
MS:
$120.22B
MSFT:
$318.27B
MS:
$69.72B
MSFT:
$217.41B
MS:
$27.21B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MS vs. MSFT — Ранг доходности на риск
MS
MSFT
Сравнение MS c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley (MS) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MS | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.94 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | -0.35 | +3.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.46 | -0.73 | +12.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MS | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | -0.47 | +3.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.42 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.91 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.74 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок MS и MSFT
Максимальная просадка MS за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MS и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MS | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.12% | -69.38% | -18.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.83% | -33.91% | +15.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.24% | -33.91% | +4.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.38% | -37.15% | +4.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.33% | -37.15% | -14.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -23.56% | +20.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.70% | -21.78% | -11.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | 16.13% | -10.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MS и MSFT
Текущая волатильность для Morgan Stanley (MS) составляет 8.06%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что MS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MS | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 10.25% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.21% | 22.36% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.62% | 25.31% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.72% | 26.64% | +2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.51% | 27.06% | +4.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MS и MSFT
Дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности MSFT в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 1.88% | 2.17% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MS и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morgan Stanley и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MS и MSFT
MS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 20.48B при выручке в 33.15B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
MS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 7.01B при выручке в 33.15B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
MS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 5.64B при выручке в 33.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
MS and MSFT have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to MS (8.06%). In terms of maximum drawdown, MS dropped -88.12% vs MSFT's -69.38%.
MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MS и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор