PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GS с LLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GS с LLY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. GS operates in Capital Markets (Financial Services), while LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, GS returned 23.96%/yr vs 33.71%/yr for LLY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GS и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GS показывает доходность 20.04%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью 7.29%. За последние 10 лет акции GS уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 23.96% против 33.71% соответственно.

GS

1 день
0.61%
1 месяц
12.08%
С начала года
20.04%
6 месяцев
21.74%
1 год
73.62%
3 года*
49.42%
5 лет*
25.24%
10 лет*
23.96%

LLY

1 день
1.57%
1 месяц
21.37%
С начала года
7.29%
6 месяцев
15.58%
1 год
50.32%
3 года*
38.07%
5 лет*
39.75%
10 лет*
33.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GS и LLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		20.04%56.64%52.03%15.91%-7.87%47.61%17.45%40.48%-33.53%7.73%
LLY
Eli Lilly and Company		7.29%40.25%33.30%60.91%34.26%66.08%31.04%16.14%40.45%17.83%

Correlation

The correlation between GS and LLY is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 1999 г.

0.28

The correlation between GS and LLY shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GS:

$321.86B

LLY:

$1.03T

EPS

GS:

$57.41

LLY:

$28.14

Коэффициент P/E

GS:

18.20

LLY:

40.83

Коэффициент PEG

GS:

2.36

LLY:

0.82

Коэффициент P/S

GS:

2.97

LLY:

14.28

Коэффициент P/B

GS:

2.62

LLY:

33.00

Общая выручка (12 мес.)

GS:

$110.77B

LLY:

$72.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

GS:

$61.53B

LLY:

$59.75B

EBITDA (12 мес.)

GS:

$24.94B

LLY:

$32.97B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Goldman Sachs Group, Inc.

Eli Lilly and Company

Часто сравнивают с GS:
GS с BLKGS с BACGS с VOOGS с SCHWGS с CLGS с JPMGS с XLF
Часто сравнивают с LLY:
LLY с NVOLLY с UNHLLY с ABBVLLY с VOOLLY с XLVLLY с VRTXLLY с ISRG

Доходность на риск

GS vs. LLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GS
Ранг доходности на риск GS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг доходности на риск LLY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GS c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSLLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
1.33

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
1.90

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.26

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

2.14

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.74

5.32

+7.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GS vs. LLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GS на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа LLY равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GS и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSLLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

1.33

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

1.23

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

1.12

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.58

-0.24

Просадки

Сравнение просадок GS и LLY

Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, что больше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и LLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSLLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.84%

-68.24%

-10.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.42%

-23.64%

+4.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.90%

-34.48%

+3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.84%

-34.48%

+1.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.75%

-34.48%

-14.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.36%

0.00%

-4.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.62%

-19.22%

-3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

9.49%

-3.69%

Волатильность

Сравнение волатильности GS и LLY

The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) имеет более высокую волатильность в 10.56% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 9.55%. Это указывает на то, что GS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSLLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.56%

9.55%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.02%

27.05%

-4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.14%

38.16%

-10.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.03%

32.54%

-4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.84%

30.18%

-0.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GS и LLY

Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности LLY в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		1.63%1.59%2.01%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%
LLY
Eli Lilly and Company		0.56%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GS и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Goldman Sachs Group, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B20222023202420252026
17.23B
19.80B
(GS) Общая выручка
(LLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GS и LLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Goldman Sachs Group, Inc. и Eli Lilly and Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
98.2%
79.0%
Активы портфеля
GS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.

LLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.

GS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.

LLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.

GS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.

LLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.

Часто задаваемые вопросы

GS and LLY have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GS has higher volatility (10.56%) compared to LLY (9.55%). In terms of maximum drawdown, GS dropped -78.84% vs LLY's -68.24%.

GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GS и LLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор