Сравнение HWM с MS
HWM (Howmet Aerospace Inc.) and MS (Morgan Stanley) are both stocks. HWM operates in Aerospace & Defense (Industrials), while MS operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, HWM returned 32.89%/yr vs 27.58%/yr for MS. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HWM и MS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HWM показывает доходность 32.04%, что значительно выше, чем у MS с доходностью 24.13%. За последние 10 лет акции HWM превзошли акции MS по среднегодовой доходности: 32.89% против 27.58% соответственно.
HWM
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- 3.88%
- С начала года
- 32.04%
- 6 месяцев
- 37.25%
- 1 год
- 58.32%
- 3 года*
- 81.03%
- 5 лет*
- 51.02%
- 10 лет*
- 32.89%
MS
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- 13.23%
- С начала года
- 24.13%
- 6 месяцев
- 23.94%
- 1 год
- 72.40%
- 3 года*
- 39.64%
- 5 лет*
- 22.96%
- 10 лет*
- 27.58%
Сравнение доходности по годам HWM и MS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWM Howmet Aerospace Inc. | 32.04% | 87.95% | 102.71% | 37.84% | 24.16% | 11.67% | 21.03% | 83.54% | -37.43% | 48.40% |
MS Morgan Stanley | 24.13% | 45.16% | 39.73% | 13.93% | -10.34% | 46.65% | 38.09% | 32.67% | -22.76% | 26.61% |
Correlation
The correlation between HWM and MS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 1993 г. | 0.41 |
The correlation between HWM and MS shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.51 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HWM:
$108.99B
MS:
$347.24B
HWM:
$4.31
MS:
$11.41
HWM:
62.76
MS:
19.10
HWM:
1.06
MS:
1.80
HWM:
12.69
MS:
2.89
HWM:
19.74
MS:
3.32
HWM:
$8.62B
MS:
$120.22B
HWM:
$2.81B
MS:
$69.72B
HWM:
$2.66B
MS:
$27.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWM vs. MS — Ранг доходности на риск
HWM
MS
Сравнение HWM c MS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Howmet Aerospace Inc. (HWM) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HWM | MS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.46 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 3.86 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.43 | 12.75 | -2.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HWM и MS
Максимальная просадка HWM за все время составила -88.30%, примерно равная максимальной просадке MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWM и MS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWM | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.30% | -88.12% | -0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | -18.83% | +2.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.41% | -29.24% | +9.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.22% | -32.38% | +11.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.81% | -51.33% | -13.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -0.13% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.00% | -33.68% | +2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 5.70% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWM и MS
Howmet Aerospace Inc. (HWM) имеет более высокую волатильность в 11.27% по сравнению с Morgan Stanley (MS) с волатильностью 8.73%. Это указывает на то, что HWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWM | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.27% | 8.73% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.05% | 21.53% | +3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.58% | 25.83% | +5.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.22% | 28.76% | +3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.82% | 31.51% | +8.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWM и MS
Дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности MS в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWM Howmet Aerospace Inc. | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.31% | 0.25% | 0.13% | 0.05% | 0.39% | 1.42% | 0.88% | 40.49% | 1.22% |
MS Morgan Stanley | 1.84% | 2.17% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HWM и MS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Howmet Aerospace Inc. и Morgan Stanley. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HWM и MS
HWM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 854.00M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
MS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 20.48B при выручке в 33.15B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.
HWM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 734.00M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.
MS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 7.01B при выручке в 33.15B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
HWM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 580.00M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.
MS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 5.64B при выручке в 33.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
Часто задаваемые вопросы
HWM and MS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HWM has higher volatility (11.27%) compared to MS (8.73%). In terms of maximum drawdown, HWM dropped -88.30% vs MS's -88.12%.
MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HWM и MS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор