PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CASY с GS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CASY с GS

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

CASY (Casey's General Stores, Inc.) and GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) are both stocks. CASY operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while GS operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, CASY returned 23.10%/yr vs 24.68%/yr for GS. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CASY и GS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Casey's General Stores, Inc. (CASY) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CASY показывает доходность 58.10%, что значительно выше, чем у GS с доходностью 23.62%. За последние 10 лет акции CASY уступали акциям GS по среднегодовой доходности: 23.10% против 24.68% соответственно.

CASY

1 день
-2.54%
1 месяц
2.30%
С начала года
58.10%
6 месяцев
59.77%
1 год
73.01%
3 года*
59.16%
5 лет*
34.38%
10 лет*
23.10%

GS

1 день
1.26%
1 месяц
13.96%
С начала года
23.62%
6 месяцев
22.15%
1 год
78.93%
3 года*
50.55%
5 лет*
26.77%
10 лет*
24.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CASY и GS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CASY
Casey's General Stores, Inc.		58.10%40.12%45.01%23.27%14.49%11.25%13.24%25.12%15.59%-4.99%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		23.62%56.64%52.03%15.91%-7.87%47.61%17.45%40.48%-33.53%7.73%

Correlation

The correlation between CASY and GS is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 1999 г.

0.31

Over the past year, the correlation between CASY and GS has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CASY:

$32.44B

GS:

$331.46B

EPS

CASY:

$19.17

GS:

$57.41

Коэффициент P/E

CASY:

45.51

GS:

18.75

Коэффициент PEG

CASY:

2.17

GS:

2.43

Коэффициент P/S

CASY:

1.85

GS:

3.06

Коэффициент P/B

CASY:

8.21

GS:

2.69

Общая выручка (12 мес.)

CASY:

$17.56B

GS:

$110.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

CASY:

$4.32B

GS:

$61.53B

EBITDA (12 мес.)

CASY:

$1.58B

GS:

$24.94B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Casey's General Stores, Inc.

The Goldman Sachs Group, Inc.

Часто сравнивают с CASY:
CASY с SPYCASY с VOOCASY с QQQCASY с IWYCASY с ADMCASY с XLICASY с VTI
Часто сравнивают с GS:
GS с BLKGS с BACGS с VOOGS с SCHWGS с CLGS с JPMGS с XLF

Доходность на риск

CASY vs. GS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CASY
Ранг доходности на риск CASY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CASY: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CASY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CASY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CASY: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CASY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
GS
Ранг доходности на риск GS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CASY c GS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Casey's General Stores, Inc. (CASY) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CASYGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.78

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
3.37

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.44

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.57

4.09

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.05

13.56

+4.50

CASY vs. GS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CASY на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GS равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CASY и GS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CASY и GS

Максимальная просадка CASY за все время составила -74.32%, что меньше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CASY и GS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CASYGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.32%

-78.84%

+4.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.07%

-19.42%

+3.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.07%

-30.90%

+14.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.13%

-32.84%

+15.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-48.75%

+15.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-1.50%

-3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.15%

-22.64%

+7.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

5.84%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности CASY и GS

Casey's General Stores, Inc. (CASY) имеет более высокую волатильность в 20.80% по сравнению с The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) с волатильностью 11.83%. Это указывает на то, что CASY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CASYGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.80%

11.83%

+8.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.73%

23.39%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.11%

28.55%

+2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.82%

28.11%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.15%

29.88%

-1.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CASY и GS

Дивидендная доходность CASY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности GS в 1.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CASY
Casey's General Stores, Inc.		0.26%0.39%0.47%0.59%0.65%0.69%0.72%0.77%0.86%0.89%0.77%0.70%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		1.58%1.59%2.01%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CASY и GS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Casey's General Stores, Inc. и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
4.57B
17.23B
(CASY) Общая выручка
(GS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CASY и GS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Casey's General Stores, Inc. и The Goldman Sachs Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
26.0%
98.2%
Активы портфеля
CASY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 4.57B, что соответствует валовой рентабельности в 26.0%.

GS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.

CASY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.13B при выручке в 4.57B, что соответствует операционной рентабельности 68.5%.

GS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.

CASY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила о чистой прибыли в 162.68M при выручке в 4.57B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.

GS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.

Часто задаваемые вопросы

CASY and GS have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CASY has higher volatility (20.80%) compared to GS (11.83%). In terms of maximum drawdown, CASY dropped -74.32% vs GS's -78.84%.

GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CASY и GS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор