Сравнение GS с URI
GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) and URI (United Rentals, Inc.) are both stocks. GS operates in Capital Markets (Financial Services), while URI operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past 10 years, GS returned 24.68%/yr vs 32.46%/yr for URI. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GS и URI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GS показывает доходность 23.62%, что значительно ниже, чем у URI с доходностью 34.52%. За последние 10 лет акции GS уступали акциям URI по среднегодовой доходности: 24.68% против 32.46% соответственно.
GS
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 13.96%
- С начала года
- 23.62%
- 6 месяцев
- 22.15%
- 1 год
- 78.93%
- 3 года*
- 50.55%
- 5 лет*
- 26.77%
- 10 лет*
- 24.68%
URI
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 12.78%
- С начала года
- 34.52%
- 6 месяцев
- 34.33%
- 1 год
- 57.32%
- 3 года*
- 40.40%
- 5 лет*
- 29.64%
- 10 лет*
- 32.46%
Сравнение доходности по годам GS и URI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 23.62% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
URI United Rentals, Inc. | 34.52% | 15.92% | 23.97% | 63.62% | 6.96% | 43.28% | 39.06% | 62.65% | -40.36% | 62.82% |
Correlation
The correlation between GS and URI is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 1999 г. | 0.46 |
The correlation between GS and URI shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GS:
$57.41
URI:
$52.01
GS:
18.75
URI:
20.84
GS:
2.43
URI:
0.99
GS:
3.06
URI:
3.19
GS:
$110.77B
URI:
$16.37B
GS:
$61.53B
URI:
$5.93B
GS:
$24.94B
URI:
$5.85B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GS vs. URI — Ранг доходности на риск
GS
URI
Сравнение GS c URI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и United Rentals, Inc. (URI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GS | URI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.30 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.09 | 1.92 | +2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.56 | 4.12 | +9.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GS и URI
Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, что меньше максимальной просадки URI в -93.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и URI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GS | URI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.84% | -93.69% | +14.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -30.04% | +10.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.90% | -37.03% | +6.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -39.96% | +7.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.75% | -63.26% | +14.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -0.93% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.64% | -36.54% | +13.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 13.96% | -8.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GS и URI
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) имеет более высокую волатильность в 11.83% по сравнению с United Rentals, Inc. (URI) с волатильностью 9.24%. Это указывает на то, что GS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GS | URI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.83% | 9.24% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.39% | 34.63% | -11.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.55% | 41.79% | -13.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.11% | 38.89% | -10.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.88% | 42.38% | -12.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GS и URI
Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности URI в 0.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.58% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
URI United Rentals, Inc. | 0.69% | 0.88% | 0.93% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GS и URI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Goldman Sachs Group, Inc. и United Rentals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GS и URI
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.
URI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 3.99B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
URI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 869.00M при выручке в 3.99B, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
URI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 531.00M при выручке в 3.99B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
GS and URI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GS has higher volatility (11.83%) compared to URI (9.24%). In terms of maximum drawdown, GS dropped -78.84% vs URI's -93.69%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GS и URI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор