2024
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
0388.HK Hong Kong Exchange and Clearing Ltd | Financial Services | 5.97% |
0700.HK Tencent Holdings Ltd | Communication Services | 21.51% |
AAPL Apple Inc | Technology | 15.97% |
ADBE Adobe Inc | Technology | 0.70% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 1.73% |
BYDDY BYD Company Limited ADR | Consumer Cyclical | 9.49% |
FTNT Fortinet, Inc. | Technology | 3.81% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 0.60% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 9.03% |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | Consumer Cyclical | 2.97% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 0.69% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 15.85% |
NVO Novo Nordisk A/S | Healthcare | 4.73% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | Technology | 0.29% |
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | Consumer Cyclical | 3.20% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 3.44% |
Транзакции
| Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 февр. 2024 г. | Прод. | Apple Inc | 10 | $184.96 |
| 31 янв. 2024 г. | Куп. | Microsoft Corporation | 2 | $401.35 |
| 25 янв. 2024 г. | Куп. | Palo Alto Networks, Inc. | 1 | $341.95 |
| 2 янв. 2024 г. | Куп. | Tesla, Inc. | 10 | $280.75 |
| 2 янв. 2024 г. | Куп. | NVIDIA Corporation | 15 | $305.41 |
| 2 янв. 2024 г. | Куп. | Novo Nordisk A/S | 71 | $87.44 |
| 2 янв. 2024 г. | Куп. | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 29 | $171.35 |
| 2 янв. 2024 г. | Куп. | Eli Lilly and Company | 15 | $512.03 |
| 2 янв. 2024 г. | Куп. | Hermès International Société en commandite par actions | 1.7 | €1,616.27 |
| 2 янв. 2024 г. | Куп. | Alphabet Inc. | 4 | $125.68 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.34% | 0.23% | 8.53% | 24.95% | 13.01% | 11.06% |
| 2024 | N/A | 2.26% | 7.93% | N/A | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | 20.81% | 15.09% | 4.00% | 16.36% | 28.16% | 23.38% |
AAPL Apple Inc | 32.83% | 11.13% | 22.93% | 31.36% | 30.37% | 26.14% |
ADBE Adobe Inc | -25.05% | -10.48% | -16.17% | -25.49% | 6.43% | 19.69% |
AVGO Broadcom Inc. | 99.92% | 35.25% | 33.98% | 97.97% | 51.49% | 39.77% |
BYDDY BYD Company Limited ADR | 26.88% | 1.83% | 14.42% | 34.34% | 49.31% | 25.56% |
FTNT Fortinet, Inc. | 66.05% | 5.13% | 65.97% | 66.11% | 35.43% | 31.79% |
GOOGL Alphabet Inc. | 37.52% | 8.89% | 6.82% | 36.81% | 23.29% | 21.75% |
0700.HK Tencent Holdings Ltd | 46.49% | 3.88% | 12.24% | 37.58% | 3.40% | 15.15% |
0388.HK Hong Kong Exchange and Clearing Ltd | 14.31% | -1.72% | 17.61% | 19.02% | 5.65% | 8.53% |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -18.08% | 8.38% | -14.06% | -18.97% | 9.41% | 17.52% |
NVO Novo Nordisk A/S | -16.93% | -19.26% | -39.90% | -16.95% | 26.03% | 17.16% |
NVDA NVIDIA Corporation | 172.06% | -7.66% | 6.44% | 175.01% | 86.75% | 75.35% |
TSLA Tesla, Inc. | 76.64% | 28.33% | 139.83% | 77.60% | 74.77% | 40.39% |
LLY Eli Lilly and Company | 32.57% | 1.90% | -12.87% | 35.10% | 44.05% | 29.62% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 26.68% | -4.92% | 16.62% | 24.77% | 37.33% | 24.56% |
MSFT Microsoft Corporation | 16.97% | 5.29% | -2.56% | 17.76% | 23.77% | 26.56% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2024, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -23.98% | 7.96% | 3.43% | 2.36% | 7.41% | 6.41% | -3.21% | 6.12% | 5.79% | -3.13% | 0.16% | 7.71% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | 0.60 | 1.08 | 1.13 | 0.80 | 1.54 |
AAPL Apple Inc | 1.70 | 2.45 | 1.31 | 2.46 | 5.99 |
ADBE Adobe Inc | -0.63 | -0.68 | 0.90 | -0.74 | -1.25 |
AVGO Broadcom Inc. | 1.98 | 2.85 | 1.36 | 4.18 | 12.11 |
BYDDY BYD Company Limited ADR | 0.81 | 1.38 | 1.17 | 1.44 | 3.12 |
FTNT Fortinet, Inc. | 1.75 | 2.99 | 1.39 | 2.82 | 6.41 |
GOOGL Alphabet Inc. | 1.40 | 1.95 | 1.27 | 1.76 | 4.24 |
0700.HK Tencent Holdings Ltd | 1.55 | 2.29 | 1.28 | 2.56 | 5.75 |
0388.HK Hong Kong Exchange and Clearing Ltd | 0.43 | 0.97 | 1.12 | 0.62 | 1.11 |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -0.52 | -0.61 | 0.93 | -0.44 | -0.79 |
NVO Novo Nordisk A/S | -0.45 | -0.40 | 0.94 | -0.38 | -1.18 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.44 | 3.65 | 1.47 | 6.64 | 20.44 |
TSLA Tesla, Inc. | 1.23 | 2.01 | 1.25 | 1.79 | 3.96 |
LLY Eli Lilly and Company | 1.02 | 1.59 | 1.21 | 1.26 | 3.64 |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.67 | 1.03 | 1.19 | 0.96 | 2.01 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.94 | 1.30 | 1.18 | 1.20 | 2.73 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.76%.
| TTM | |
|---|---|
| Портфель | 0.76% |
Дивиденды по месяцам
В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $46.57 | $171.77 | $46.72 | $277.17 | $156.35 | $0.00 | $77.70 | $119.39 | $0.00 | $75.41 | $2.30 | $973.38 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
2024 показал максимальную просадку в 25.43%, зарегистрированную 17 янв. 2024 г.. Полное восстановление заняло 105 торговых сессий.
Текущая просадка 2024 составляет 5.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.43% | 2 янв. 2024 г. | 12 | 17 янв. 2024 г. | 105 | 13 июн. 2024 г. | 117 |
| -13.53% | 15 июл. 2024 г. | 16 | 5 авг. 2024 г. | 38 | 26 сент. 2024 г. | 54 |
| -8.46% | 8 окт. 2024 г. | 35 | 25 нояб. 2024 г. | — | — | — |
| -3.03% | 20 июн. 2024 г. | 3 | 24 июн. 2024 г. | 11 | 9 июл. 2024 г. | 14 |
| -0.97% | 11 июл. 2024 г. | 1 | 11 июл. 2024 г. | 1 | 12 июл. 2024 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 2024 составляет 3.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| 0388.HK | BYDDY | 0700.HK | LLY | TSLA | NVO | FTNT | RMS.PA | AAPL | LVMUY | ADBE | PANW | NVDA | GOOGL | AVGO | MSFT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0388.HK | 1.00 | 0.48 | 0.71 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.26 | 0.11 | 0.31 | -0.03 | 0.04 | 0.09 | 0.13 | 0.06 | 0.05 |
| BYDDY | 0.48 | 1.00 | 0.42 | -0.00 | 0.23 | 0.04 | 0.07 | 0.21 | 0.23 | 0.32 | 0.06 | 0.00 | 0.15 | 0.19 | 0.13 | 0.05 |
| 0700.HK | 0.71 | 0.42 | 1.00 | 0.11 | 0.00 | 0.07 | 0.11 | 0.22 | 0.12 | 0.27 | 0.05 | -0.02 | 0.18 | 0.20 | 0.13 | 0.13 |
| LLY | 0.03 | -0.00 | 0.11 | 1.00 | 0.07 | 0.58 | 0.26 | 0.15 | 0.15 | 0.07 | 0.16 | 0.29 | 0.35 | 0.16 | 0.32 | 0.26 |
| TSLA | 0.06 | 0.23 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | 0.11 | 0.16 | 0.14 | 0.36 | 0.23 | 0.27 | 0.23 | 0.22 | 0.27 | 0.39 | 0.30 |
| NVO | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.58 | 0.11 | 1.00 | 0.16 | 0.24 | 0.08 | 0.24 | 0.21 | 0.25 | 0.28 | 0.25 | 0.23 | 0.32 |
| FTNT | 0.10 | 0.07 | 0.11 | 0.26 | 0.16 | 0.16 | 1.00 | 0.13 | 0.22 | 0.17 | 0.36 | 0.50 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.31 |
| RMS.PA | 0.26 | 0.21 | 0.22 | 0.15 | 0.14 | 0.24 | 0.13 | 1.00 | 0.22 | 0.73 | 0.16 | 0.13 | 0.16 | 0.20 | 0.21 | 0.32 |
| AAPL | 0.11 | 0.23 | 0.12 | 0.15 | 0.36 | 0.08 | 0.22 | 0.22 | 1.00 | 0.23 | 0.22 | 0.26 | 0.21 | 0.40 | 0.34 | 0.41 |
| LVMUY | 0.31 | 0.32 | 0.27 | 0.07 | 0.23 | 0.24 | 0.17 | 0.73 | 0.23 | 1.00 | 0.17 | 0.13 | 0.17 | 0.24 | 0.21 | 0.29 |
| ADBE | -0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.16 | 0.27 | 0.21 | 0.36 | 0.16 | 0.22 | 0.17 | 1.00 | 0.47 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.52 |
| PANW | 0.04 | 0.00 | -0.02 | 0.29 | 0.23 | 0.25 | 0.50 | 0.13 | 0.26 | 0.13 | 0.47 | 1.00 | 0.37 | 0.37 | 0.43 | 0.46 |
| NVDA | 0.09 | 0.15 | 0.18 | 0.35 | 0.22 | 0.28 | 0.25 | 0.16 | 0.21 | 0.17 | 0.40 | 0.37 | 1.00 | 0.28 | 0.67 | 0.47 |
| GOOGL | 0.13 | 0.19 | 0.20 | 0.16 | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 0.20 | 0.40 | 0.24 | 0.41 | 0.37 | 0.28 | 1.00 | 0.34 | 0.57 |
| AVGO | 0.06 | 0.13 | 0.13 | 0.32 | 0.39 | 0.23 | 0.28 | 0.21 | 0.34 | 0.21 | 0.42 | 0.43 | 0.67 | 0.34 | 1.00 | 0.59 |
| MSFT | 0.05 | 0.05 | 0.13 | 0.26 | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.41 | 0.29 | 0.52 | 0.46 | 0.47 | 0.57 | 0.59 | 1.00 |