2024
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
0388.HK Hong Kong Exchange and Clearing Ltd | Financial Services | 14.54% |
0700.HK Tencent Holdings Ltd | Communication Services | 59.01% |
AAPL Apple Inc | Technology | 5.58% |
ADBE Adobe Inc | Technology | 0.36% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 0.43% |
BYDDY BYD Co Ltd ADR | Consumer Cyclical | 3.31% |
FTNT Fortinet, Inc. | Technology | 1.19% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 0.19% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 4.28% |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | Consumer Cyclical | 1.24% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 0.25% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 4.87% |
NVO Novo Nordisk A/S | Healthcare | 2.94% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | Technology | 0.11% |
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | Consumer Cyclical | 1.03% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 0.67% |
Транзакции
Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
---|---|---|---|---|
1 февр. 2024 г. | Прод. | Apple Inc | 10 | $184.96 |
31 янв. 2024 г. | Куп. | Microsoft Corporation | 2 | $401.35 |
25 янв. 2024 г. | Куп. | Palo Alto Networks, Inc. | 1 | $341.95 |
2 янв. 2024 г. | Куп. | Tesla, Inc. | 10 | $280.75 |
2 янв. 2024 г. | Куп. | NVIDIA Corporation | 15 | $305.41 |
2 янв. 2024 г. | Куп. | Novo Nordisk A/S | 71 | $87.44 |
2 янв. 2024 г. | Куп. | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 29 | $171.35 |
2 янв. 2024 г. | Куп. | Eli Lilly and Company | 15 | $512.03 |
2 янв. 2024 г. | Куп. | Hermès International Société en commandite par actions | 1.7 | €1,616.27 |
2 янв. 2024 г. | Куп. | Alphabet Inc. | 4 | $125.68 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
2024 | N/A | 1.81% | 23.33% | N/A | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | 0.12% | -3.24% | -15.97% | 4.73% | 24.12% | 23.35% |
AAPL Apple Inc | 15.13% | 3.64% | 29.66% | 25.00% | 33.81% | 26.14% |
ADBE Adobe Inc | -5.56% | 6.26% | 2.12% | 0.53% | 14.63% | 22.82% |
AVGO Broadcom Inc. | 23.64% | -6.00% | 5.46% | 62.66% | 40.59% | 35.73% |
BYDDY BYD Co Ltd ADR | 10.61% | 10.94% | 26.34% | -3.68% | 42.25% | 15.63% |
FTNT Fortinet, Inc. | 28.40% | 9.43% | 5.33% | 18.97% | 36.29% | 30.68% |
GOOGL Alphabet Inc. | 8.16% | -6.86% | 11.58% | 11.71% | 20.20% | 17.74% |
0700.HK Tencent Holdings Ltd | 28.28% | 1.41% | 39.93% | 17.11% | 2.47% | 12.30% |
0388.HK Hong Kong Exchange and Clearing Ltd | -11.18% | 2.95% | 1.96% | -22.51% | 0.90% | 5.15% |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -15.68% | -2.04% | -25.51% | -11.22% | 12.05% | 17.92% |
NVO Novo Nordisk A/S | 27.90% | 2.70% | -0.57% | 35.44% | 38.24% | 19.21% |
NVDA NVIDIA Corporation | 107.67% | -2.04% | 17.49% | 122.43% | 87.62% | 71.69% |
TSLA Tesla, Inc. | -15.19% | 5.98% | 20.18% | -16.21% | 69.41% | 27.56% |
LLY Eli Lilly and Company | 55.61% | 6.94% | 18.81% | 58.54% | 53.44% | 32.86% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 13.88% | 5.81% | 19.85% | 36.82% | 36.14% | 27.48% |
MSFT Microsoft Corporation | 7.41% | -0.07% | -0.76% | 22.67% | 24.81% | 26.01% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2024, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 108.25% | 4.48% | 4.71% | 9.33% | 4.91% | 3.28% | -3.54% | 5.42% | 164.00% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | 0.20 | 0.43 | 1.06 | 0.23 | 0.56 |
AAPL Apple Inc | 0.96 | 1.50 | 1.18 | 1.29 | 3.06 |
ADBE Adobe Inc | 0.01 | 0.24 | 1.04 | 0.01 | 0.02 |
AVGO Broadcom Inc. | 1.34 | 1.98 | 1.25 | 2.37 | 7.65 |
BYDDY BYD Co Ltd ADR | -0.13 | 0.04 | 1.00 | -0.09 | -0.27 |
FTNT Fortinet, Inc. | 0.53 | 1.12 | 1.15 | 0.54 | 1.56 |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.44 | 0.76 | 1.10 | 0.59 | 1.80 |
0700.HK Tencent Holdings Ltd | 0.51 | 0.92 | 1.11 | 0.24 | 1.66 |
0388.HK Hong Kong Exchange and Clearing Ltd | -0.62 | -0.81 | 0.92 | -0.32 | -1.00 |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -0.46 | -0.51 | 0.94 | -0.39 | -0.95 |
NVO Novo Nordisk A/S | 1.26 | 1.92 | 1.24 | 2.04 | 6.75 |
NVDA NVIDIA Corporation | 2.32 | 2.82 | 1.35 | 4.38 | 14.41 |
TSLA Tesla, Inc. | -0.30 | -0.08 | 0.99 | -0.25 | -0.62 |
LLY Eli Lilly and Company | 2.04 | 2.80 | 1.37 | 3.32 | 11.65 |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.84 | 1.20 | 1.21 | 1.21 | 2.55 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.08 | 1.51 | 1.19 | 1.39 | 4.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
2024 показал максимальную просадку в 11.65%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка 2024 составляет 7.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-11.65% | 15 июл. 2024 г. | 16 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
-9.21% | 4 янв. 2024 г. | 13 | 22 янв. 2024 г. | 19 | 16 февр. 2024 г. | 32 |
-6.65% | 21 мая 2024 г. | 9 | 31 мая 2024 г. | 13 | 19 июн. 2024 г. | 22 |
-5.74% | 23 февр. 2024 г. | 8 | 5 мар. 2024 г. | 5 | 12 мар. 2024 г. | 13 |
-5.17% | 12 апр. 2024 г. | 6 | 19 апр. 2024 г. | 2 | 23 апр. 2024 г. | 8 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 2024 составляет 4.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
0388.HK | BYDDY | 0700.HK | LLY | NVO | TSLA | RMS.PA | AAPL | FTNT | LVMUY | ADBE | PANW | NVDA | GOOGL | AVGO | MSFT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0388.HK | 1.00 | 0.53 | 0.70 | -0.02 | 0.01 | 0.11 | 0.19 | 0.13 | 0.15 | 0.27 | 0.07 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.11 | 0.15 |
BYDDY | 0.53 | 1.00 | 0.43 | 0.06 | 0.01 | 0.26 | 0.09 | 0.25 | 0.07 | 0.19 | 0.15 | 0.11 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.12 |
0700.HK | 0.70 | 0.43 | 1.00 | 0.12 | 0.06 | 0.05 | 0.14 | 0.13 | 0.18 | 0.19 | 0.12 | 0.06 | 0.20 | 0.27 | 0.16 | 0.20 |
LLY | -0.02 | 0.06 | 0.12 | 1.00 | 0.61 | 0.10 | 0.15 | 0.11 | 0.26 | 0.07 | 0.15 | 0.30 | 0.36 | 0.17 | 0.30 | 0.32 |
NVO | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.61 | 1.00 | 0.09 | 0.23 | 0.10 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.22 | 0.35 |
TSLA | 0.11 | 0.26 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 1.00 | 0.15 | 0.43 | 0.17 | 0.26 | 0.26 | 0.22 | 0.26 | 0.27 | 0.39 | 0.30 |
RMS.PA | 0.19 | 0.09 | 0.14 | 0.15 | 0.23 | 0.15 | 1.00 | 0.19 | 0.23 | 0.73 | 0.20 | 0.24 | 0.17 | 0.25 | 0.19 | 0.33 |
AAPL | 0.13 | 0.25 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.43 | 0.19 | 1.00 | 0.27 | 0.24 | 0.21 | 0.31 | 0.23 | 0.45 | 0.36 | 0.42 |
FTNT | 0.15 | 0.07 | 0.18 | 0.26 | 0.25 | 0.17 | 0.23 | 0.27 | 1.00 | 0.25 | 0.35 | 0.48 | 0.25 | 0.29 | 0.30 | 0.37 |
LVMUY | 0.27 | 0.19 | 0.19 | 0.07 | 0.24 | 0.26 | 0.73 | 0.24 | 0.25 | 1.00 | 0.26 | 0.25 | 0.21 | 0.35 | 0.23 | 0.36 |
ADBE | 0.07 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.24 | 0.26 | 0.20 | 0.21 | 0.35 | 0.26 | 1.00 | 0.46 | 0.38 | 0.44 | 0.43 | 0.55 |
PANW | 0.12 | 0.11 | 0.06 | 0.30 | 0.30 | 0.22 | 0.24 | 0.31 | 0.48 | 0.25 | 0.46 | 1.00 | 0.37 | 0.43 | 0.42 | 0.51 |
NVDA | 0.13 | 0.18 | 0.20 | 0.36 | 0.30 | 0.26 | 0.17 | 0.23 | 0.25 | 0.21 | 0.38 | 0.37 | 1.00 | 0.32 | 0.73 | 0.50 |
GOOGL | 0.16 | 0.20 | 0.27 | 0.17 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.45 | 0.29 | 0.35 | 0.44 | 0.43 | 0.32 | 1.00 | 0.35 | 0.64 |
AVGO | 0.11 | 0.20 | 0.16 | 0.30 | 0.22 | 0.39 | 0.19 | 0.36 | 0.30 | 0.23 | 0.43 | 0.42 | 0.73 | 0.35 | 1.00 | 0.64 |
MSFT | 0.15 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.35 | 0.30 | 0.33 | 0.42 | 0.37 | 0.36 | 0.55 | 0.51 | 0.50 | 0.64 | 0.64 | 1.00 |