Сравнение RMS.PA с NVO
RMS.PA (Hermès International Société en commandite par actions) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. RMS.PA operates in Luxury Goods (Consumer Cyclical), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, RMS.PA returned 19.14%/yr vs 7.22%/yr for NVO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RMS.PA и NVO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RMS.PA торгуется в EUR, в то время как NVO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RMS.PA показывает доходность -19.22%, что значительно ниже, чем у NVO с доходностью -9.37%. За последние 10 лет акции RMS.PA превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 19.14% против 7.22% соответственно.
RMS.PA
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- 7.71%
- С начала года
- -19.22%
- 6 месяцев
- -19.68%
- 1 год
- -25.31%
- 3 года*
- -4.03%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- 19.14%
NVO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -9.37%
- 6 месяцев
- -8.16%
- 1 год
- -42.56%
- 3 года*
- -17.53%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 7.22%
Сравнение доходности по годам RMS.PA и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | -19.22% | -7.65% | 22.38% | 33.69% | -5.28% | 75.41% | 32.94% | 38.49% | 10.42% | 15.43% |
NVO Novo Nordisk A/S | -9.37% | -46.43% | -10.38% | 50.20% | 30.26% | 75.75% | 13.17% | 31.61% | -8.89% | 34.13% |
Correlation
The correlation between RMS.PA and NVO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2007 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMS.PA vs. NVO — Ранг доходности на риск
RMS.PA
NVO
Сравнение RMS.PA c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hermès International Société en commandite par actions (RMS.PA) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RMS.PA | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.85 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.80 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -1.16 | -0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RMS.PA и NVO
Максимальная просадка RMS.PA за все время составила -44.92%, что меньше максимальной просадки NVO в -76.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMS.PA и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMS.PA | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.92% | -76.45% | +31.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.15% | -54.18% | +18.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.77% | -76.45% | +32.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.77% | -76.45% | +32.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.77% | -76.45% | +32.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.99% | -70.47% | +31.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.61% | -13.82% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.32% | 38.02% | -17.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMS.PA и NVO
Текущая волатильность для Hermès International Société en commandite par actions (RMS.PA) составляет 7.97%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NVO) волатильность равна 10.26%. Это указывает на то, что RMS.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMS.PA | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 10.26% | -2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.37% | 37.42% | -14.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.60% | 50.86% | -21.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.81% | 38.01% | -9.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.08% | 32.48% | -7.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMS.PA и NVO
Дивидендная доходность RMS.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности NVO в 4.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | 4.11% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | 1.06% | 1.23% | 1.08% | 0.68% | 0.57% | 0.30% | 0.52% | 0.68% | 1.88% | 0.84% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RMS.PA и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hermès International Société en commandite par actions и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RMS.PA and NVO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RMS.PA и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор