Сравнение RMS.PA с MSFT
RMS.PA (Hermès International Société en commandite par actions) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. RMS.PA operates in Luxury Goods (Consumer Cyclical), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, RMS.PA returned 19.14%/yr vs 23.99%/yr for MSFT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RMS.PA и MSFT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RMS.PA торгуется в EUR, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RMS.PA показывает доходность -19.22%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -17.60%. За последние 10 лет акции RMS.PA уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 19.14% против 23.99% соответственно.
RMS.PA
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- 7.71%
- С начала года
- -19.22%
- 6 месяцев
- -19.68%
- 1 год
- -25.31%
- 3 года*
- -4.03%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- 19.14%
MSFT
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -6.71%
- С начала года
- -17.60%
- 6 месяцев
- -16.77%
- 1 год
- -17.20%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 23.99%
Сравнение доходности по годам RMS.PA и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | -19.22% | -7.65% | 22.38% | 33.69% | -5.28% | 75.41% | 32.94% | 38.49% | 10.42% | 15.43% |
MSFT Microsoft Corporation | -17.60% | 1.87% | 20.38% | 53.45% | -23.56% | 63.88% | 30.79% | 61.12% | 26.47% | 23.44% |
Correlation
The correlation between RMS.PA and MSFT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2007 г. | 0.21 |
The correlation between RMS.PA and MSFT shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.22 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMS.PA vs. MSFT — Ранг доходности на риск
RMS.PA
MSFT
Сравнение RMS.PA c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hermès International Société en commandite par actions (RMS.PA) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RMS.PA | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.89 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.53 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -1.04 | -0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RMS.PA и MSFT
Максимальная просадка RMS.PA за все время составила -44.92%, что меньше максимальной просадки MSFT в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMS.PA и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMS.PA | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.92% | -51.87% | +6.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.15% | -33.31% | -2.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.77% | -33.31% | -10.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.77% | -33.31% | -10.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.77% | -33.31% | -10.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.99% | -27.18% | -11.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.61% | -10.44% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.32% | 16.92% | +3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMS.PA и MSFT
Текущая волатильность для Hermès International Société en commandite par actions (RMS.PA) составляет 7.97%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.41%. Это указывает на то, что RMS.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMS.PA | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 10.41% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.37% | 22.07% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.60% | 25.82% | +3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.81% | 26.51% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.08% | 27.45% | -2.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMS.PA и MSFT
Дивидендная доходность RMS.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности MSFT в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | 1.06% | 1.23% | 1.08% | 0.68% | 0.57% | 0.30% | 0.52% | 0.68% | 1.88% | 0.84% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RMS.PA и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hermès International Société en commandite par actions и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RMS.PA and MSFT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RMS.PA и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор