Сравнение FTNT с ADBE
FTNT (Fortinet, Inc.) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 10 years, FTNT returned 36.02%/yr vs 7.72%/yr for ADBE. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FTNT и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTNT показывает доходность 84.23%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -41.71%. За последние 10 лет акции FTNT превзошли акции ADBE по среднегодовой доходности: 36.02% против 7.72% соответственно.
FTNT
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 19.16%
- С начала года
- 84.23%
- 6 месяцев
- 77.94%
- 1 год
- 45.10%
- 3 года*
- 27.56%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 36.02%
ADBE
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -17.60%
- С начала года
- -41.71%
- 6 месяцев
- -42.76%
- 1 год
- -47.91%
- 3 года*
- -24.76%
- 5 лет*
- -17.73%
- 10 лет*
- 7.72%
Сравнение доходности по годам FTNT и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTNT Fortinet, Inc. | 84.23% | -15.95% | 61.42% | 19.72% | -31.98% | 141.97% | 39.13% | 51.58% | 61.20% | 45.05% |
ADBE Adobe Inc | -41.71% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
Correlation
The correlation between FTNT and ADBE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2009 г. | 0.53 |
The correlation between FTNT and ADBE shifts across timeframes, from 0.39 (3 years) to 0.56 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FTNT:
$108.67B
ADBE:
$82.02B
FTNT:
$2.58
ADBE:
$17.42
FTNT:
56.81
ADBE:
11.71
FTNT:
1.58
ADBE:
0.83
FTNT:
15.62
ADBE:
3.36
FTNT:
109.80
ADBE:
7.12
FTNT:
$7.11B
ADBE:
$25.20B
FTNT:
$5.74B
ADBE:
$22.46B
FTNT:
$2.47B
ADBE:
$9.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTNT vs. ADBE — Ранг доходности на риск
FTNT
ADBE
Сравнение FTNT c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortinet, Inc. (FTNT) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTNT | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.73 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -1.03 | +2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | -1.99 | +4.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTNT и ADBE
Максимальная просадка FTNT за все время составила -51.20%, что меньше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTNT и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTNT | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.20% | -79.89% | +28.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.90% | -49.21% | +18.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.32% | -67.86% | +29.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.32% | -70.36% | +32.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.32% | -70.36% | +32.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -70.36% | +68.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.22% | -25.99% | +9.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.07% | 27.31% | -6.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTNT и ADBE
Текущая волатильность для Fortinet, Inc. (FTNT) составляет 13.35%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 16.64%. Это указывает на то, что FTNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTNT | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.35% | 16.64% | -3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.79% | 29.17% | +2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.18% | 35.08% | +10.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.94% | 36.54% | +7.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.88% | 34.48% | +6.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTNT и ADBE
Ни FTNT, ни ADBE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FTNT и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortinet, Inc. и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FTNT и ADBE
FTNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 80.3%.
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
FTNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 580.00M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
FTNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.50M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
Часто задаваемые вопросы
FTNT and ADBE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (16.64%) compared to FTNT (13.35%). In terms of maximum drawdown, FTNT dropped -51.20% vs ADBE's -79.89%.
FTNT currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTNT и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор