Сравнение LVMUY с MSFT
LVMUY (LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. LVMUY operates in Luxury Goods (Consumer Cyclical), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, LVMUY returned 16.44%/yr vs 23.73%/yr for MSFT. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LVMUY и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LVMUY показывает доходность -22.77%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -16.69%. За последние 10 лет акции LVMUY уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 16.44% против 23.73% соответственно.
LVMUY
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -5.13%
- 6 месяцев
- -19.38%
- С начала года
- -22.77%
- 1 год
- 5.52%
- 3 года*
- -14.14%
- 5 лет*
- -3.96%
- 10 лет*
- 16.44%
MSFT
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- -11.78%
- С начала года
- -16.69%
- 1 год
- -20.04%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 23.73%
Сравнение доходности по годам LVMUY и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -22.77% | 18.11% | -18.01% | 13.89% | -10.84% | 34.13% | 36.97% | 62.30% | 1.61% | 59.50% |
MSFT Microsoft Corporation | -16.69% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between LVMUY and MSFT is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between LVMUY and MSFT has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
LVMUY:
$282.96B
MSFT:
$2.98T
LVMUY:
€165.19B
MSFT:
$318.27B
LVMUY:
€110.09B
MSFT:
$217.41B
LVMUY:
€44.58B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LVMUY vs. MSFT — Ранг доходности на риск
LVMUY
MSFT
Сравнение LVMUY c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (LVMUY) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LVMUY | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.89 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | -0.58 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | -1.08 | +1.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LVMUY и MSFT
Максимальная просадка LVMUY за все время составила -80.82%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVMUY и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LVMUY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.82% | -69.38% | -11.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.47% | -34.50% | +3.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.86% | -34.50% | -10.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.56% | -37.15% | -9.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.56% | -37.15% | -9.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.64% | -25.54% | -13.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.69% | -21.80% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.11% | 18.60% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности LVMUY и MSFT
Текущая волатильность для LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (LVMUY) составляет 9.96%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что LVMUY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LVMUY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.96% | 10.80% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.61% | 24.46% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.22% | 27.35% | +4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.74% | 27.05% | +5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.84% | 27.18% | +3.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LVMUY и MSFT
Дивидендная доходность LVMUY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности MSFT в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 2.62% | 1.92% | 2.14% | 1.65% | 1.78% | 0.99% | 1.64% | 1.49% | 2.21% | 2.67% | 4.16% | 12.95% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.89% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LVMUY и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LVMUY и MSFT
LVMUY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne сообщила о валовой прибыли в 26.72B при выручке в 40.69B, что соответствует валовой рентабельности в 65.7%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
LVMUY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne сообщила об операционной прибыли в 8.63B при выручке в 40.69B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
LVMUY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne сообщила о чистой прибыли в 5.14B при выручке в 40.69B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
LVMUY and MSFT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.80%) compared to LVMUY (9.96%). In terms of maximum drawdown, LVMUY dropped -80.82% vs MSFT's -69.38%.
LVMUY currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LVMUY и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор