PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LVMUY с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LVMUY и MSFT составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности LVMUY и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (LVMUY) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,200.00%2,400.00%2,600.00%2,800.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,375.51%
2,246.15%
LVMUY
MSFT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LVMUY:

-0.96

MSFT:

-0.39

Коэф-т Сортино

LVMUY:

-1.43

MSFT:

-0.39

Коэф-т Омега

LVMUY:

0.84

MSFT:

0.95

Коэф-т Кальмара

LVMUY:

-0.79

MSFT:

-0.44

Коэф-т Мартина

LVMUY:

-1.53

MSFT:

-0.91

Индекс Язвы

LVMUY:

19.91%

MSFT:

9.33%

Дневная вол-ть

LVMUY:

31.82%

MSFT:

21.63%

Макс. просадка

LVMUY:

-80.90%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

LVMUY:

-36.39%

MSFT:

-17.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LVMUY:

$308.96B

MSFT:

$2.84T

EPS

LVMUY:

$5.44

MSFT:

$12.43

Цена/прибыль

LVMUY:

22.76

MSFT:

30.75

PEG коэффициент

LVMUY:

2.56

MSFT:

1.75

Общая выручка (12 мес.)

LVMUY:

$84.68B

MSFT:

$199.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

LVMUY:

$56.77B

MSFT:

$138.36B

EBITDA (12 мес.)

LVMUY:

$22.30B

MSFT:

$109.35B

Доходность по периодам

С начала года, LVMUY показывает доходность -5.44%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -9.14%. За последние 10 лет акции LVMUY уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 15.46% против 27.16% соответственно.


LVMUY

С начала года

-5.44%

1 месяц

-13.99%

6 месяцев

-15.40%

1 год

-30.01%

5 лет

13.77%

10 лет

15.46%

MSFT

С начала года

-9.14%

1 месяц

-3.73%

6 месяцев

-8.79%

1 год

-9.29%

5 лет

20.88%

10 лет

27.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LVMUY и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LVMUY
Ранг риск-скорректированной доходности LVMUY, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LVMUY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVMUY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVMUY, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVMUY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVMUY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LVMUY c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (LVMUY) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LVMUY, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LVMUY: -0.96
MSFT: -0.39
Коэффициент Сортино LVMUY, с текущим значением в -1.43, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LVMUY: -1.43
MSFT: -0.39
Коэффициент Омега LVMUY, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LVMUY: 0.84
MSFT: 0.95
Коэффициент Кальмара LVMUY, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LVMUY: -0.79
MSFT: -0.44
Коэффициент Мартина LVMUY, с текущим значением в -1.53, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LVMUY: -1.53
MSFT: -0.91

Показатель коэффициента Шарпа LVMUY на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVMUY и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.96
-0.39
LVMUY
MSFT

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVMUY и MSFT

Дивидендная доходность LVMUY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности MSFT в 0.83%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LVMUY
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
2.26%2.14%1.65%1.78%0.99%1.64%1.49%2.21%1.60%2.10%12.91%2.40%
MSFT
Microsoft Corporation
0.83%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок LVMUY и MSFT

Максимальная просадка LVMUY за все время составила -80.90%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVMUY и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.39%
-17.78%
LVMUY
MSFT

Волатильность

Сравнение волатильности LVMUY и MSFT

Текущая волатильность для LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (LVMUY) составляет 6.83%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что LVMUY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.83%
7.37%
LVMUY
MSFT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LVMUY и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab