PortfoliosLab logo
Сравнение LVMUY с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LVMUY и MSFT составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности LVMUY и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (LVMUY) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%2,200.00%2,400.00%2,600.00%2,800.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,227.93%
2,305.45%
LVMUY
MSFT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LVMUY:

-0.91

MSFT:

-0.13

Коэф-т Сортино

LVMUY:

-1.33

MSFT:

-0.01

Коэф-т Омега

LVMUY:

0.85

MSFT:

1.00

Коэф-т Кальмара

LVMUY:

-0.70

MSFT:

-0.13

Коэф-т Мартина

LVMUY:

-1.64

MSFT:

-0.30

Индекс Язвы

LVMUY:

19.32%

MSFT:

10.51%

Дневная вол-ть

LVMUY:

35.07%

MSFT:

24.96%

Макс. просадка

LVMUY:

-80.90%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

LVMUY:

-40.19%

MSFT:

-15.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LVMUY:

$285.55B

MSFT:

$2.91T

EPS

LVMUY:

$5.69

MSFT:

$12.42

Коэффициент P/E

LVMUY:

20.13

MSFT:

31.55

Коэффициент PEG

LVMUY:

3.23

MSFT:

1.74

Коэффициент P/S

LVMUY:

3.37

MSFT:

11.13

Коэффициент P/B

LVMUY:

3.73

MSFT:

9.62

Общая выручка (12 мес.)

LVMUY:

$84.68B

MSFT:

$199.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

LVMUY:

$56.77B

MSFT:

$138.36B

EBITDA (12 мес.)

LVMUY:

$22.30B

MSFT:

$109.35B

Доходность по периодам

С начала года, LVMUY показывает доходность -11.08%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -6.85%. За последние 10 лет акции LVMUY уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 14.80% против 25.12% соответственно.


LVMUY

С начала года

-11.08%

1 месяц

-8.12%

6 месяцев

-12.94%

1 год

-30.70%

5 лет

10.21%

10 лет

14.80%

MSFT

С начала года

-6.85%

1 месяц

3.45%

6 месяцев

-8.11%

1 год

-2.82%

5 лет

19.33%

10 лет

25.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LVMUY и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LVMUY
Ранг риск-скорректированной доходности LVMUY, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LVMUY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVMUY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVMUY, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVMUY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVMUY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LVMUY c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (LVMUY) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LVMUY, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LVMUY: -0.91
MSFT: -0.13
Коэффициент Сортино LVMUY, с текущим значением в -1.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LVMUY: -1.33
MSFT: -0.01
Коэффициент Омега LVMUY, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LVMUY: 0.85
MSFT: 1.00
Коэффициент Кальмара LVMUY, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LVMUY: -0.70
MSFT: -0.13
Коэффициент Мартина LVMUY, с текущим значением в -1.64, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LVMUY: -1.64
MSFT: -0.30

Показатель коэффициента Шарпа LVMUY на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVMUY и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.91
-0.13
LVMUY
MSFT

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVMUY и MSFT

Дивидендная доходность LVMUY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности MSFT в 0.81%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LVMUY
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
2.45%2.14%1.65%1.78%0.99%1.64%1.49%2.21%1.60%2.10%12.91%2.40%
MSFT
Microsoft Corporation
0.81%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок LVMUY и MSFT

Максимальная просадка LVMUY за все время составила -80.90%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVMUY и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.19%
-15.70%
LVMUY
MSFT

Волатильность

Сравнение волатильности LVMUY и MSFT

LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (LVMUY) имеет более высокую волатильность в 16.09% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 13.68%. Это указывает на то, что LVMUY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.09%
13.68%
LVMUY
MSFT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LVMUY и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию