Сравнение LVMUY с MSFT
LVMUY (LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. LVMUY operates in Luxury Goods (Consumer Cyclical), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, LVMUY returned 15.29%/yr vs 24.97%/yr for MSFT. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LVMUY и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LVMUY показывает доходность -25.39%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -11.10%. За последние 10 лет акции LVMUY уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 15.29% против 24.97% соответственно.
LVMUY
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- 5.49%
- С начала года
- -25.39%
- 6 месяцев
- -23.72%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- -12.16%
- 5 лет*
- -5.10%
- 10 лет*
- 15.29%
MSFT
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- -11.10%
- 6 месяцев
- -10.58%
- 1 год
- -6.98%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 24.97%
Сравнение доходности по годам LVMUY и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -25.39% | 18.11% | -18.01% | 13.89% | -10.84% | 34.13% | 36.97% | 62.30% | 1.61% | 59.50% |
MSFT Microsoft Corporation | -11.10% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between LVMUY and MSFT is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between LVMUY and MSFT has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
LVMUY:
$18.76
MSFT:
$16.79
LVMUY:
5.90
MSFT:
25.50
LVMUY:
0.84
MSFT:
10.03
LVMUY:
$165.19B
MSFT:
$318.27B
LVMUY:
$110.09B
MSFT:
$217.41B
LVMUY:
$44.58B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LVMUY vs. MSFT — Ранг доходности на риск
LVMUY
MSFT
Сравнение LVMUY c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (LVMUY) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LVMUY | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.97 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | -0.21 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | -0.44 | +0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LVMUY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | -0.28 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.46 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.93 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.75 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок LVMUY и MSFT
Максимальная просадка LVMUY за все время составила -80.82%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVMUY и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LVMUY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.82% | -69.38% | -11.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.47% | -33.91% | +2.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.56% | -33.91% | -12.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.56% | -37.15% | -9.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.56% | -37.15% | -9.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.73% | -20.53% | -20.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.59% | -21.78% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.17% | 16.00% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности LVMUY и MSFT
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (LVMUY) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 9.93%. Это указывает на то, что LVMUY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LVMUY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.02% | 9.93% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.55% | 22.32% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.24% | 25.12% | +7.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.49% | 26.61% | +5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.95% | 27.03% | +3.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LVMUY и MSFT
Дивидендная доходность LVMUY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности MSFT в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 2.72% | 1.92% | 2.14% | 1.65% | 1.78% | 0.99% | 1.64% | 1.49% | 2.21% | 2.67% | 4.16% | 12.95% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LVMUY и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LVMUY и MSFT
LVMUY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne сообщила о валовой прибыли в 26.72B при выручке в 40.69B, что соответствует валовой рентабельности в 65.7%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
LVMUY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne сообщила об операционной прибыли в 8.63B при выручке в 40.69B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
LVMUY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne сообщила о чистой прибыли в 5.14B при выручке в 40.69B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
LVMUY and MSFT have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LVMUY has higher volatility (11.02%) compared to MSFT (9.93%). In terms of maximum drawdown, LVMUY dropped -80.82% vs MSFT's -69.38%.
LVMUY currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LVMUY и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор