Сравнение ADBE с PANW
ADBE (Adobe Inc) and PANW (Palo Alto Networks, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 10 years, ADBE returned 9.70%/yr vs 28.39%/yr for PANW. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и PANW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -30.00%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 44.59%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям PANW по среднегодовой доходности: 9.70% против 28.39% соответственно.
ADBE
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -30.00%
- 6 месяцев
- -27.76%
- 1 год
- -41.24%
- 3 года*
- -18.59%
- 5 лет*
- -13.80%
- 10 лет*
- 9.70%
PANW
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 28.12%
- С начала года
- 44.59%
- 6 месяцев
- 36.33%
- 1 год
- 33.43%
- 3 года*
- 34.26%
- 5 лет*
- 35.30%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение доходности по годам ADBE и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -30.00% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 44.59% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
Correlation
The correlation between ADBE and PANW is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2012 г. | 0.47 |
The correlation between ADBE and PANW has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ADBE:
$100.69B
PANW:
$198.15B
ADBE:
$17.19
PANW:
$1.17
ADBE:
14.25
PANW:
227.13
ADBE:
1.00
PANW:
0.02
ADBE:
4.20
PANW:
18.05
ADBE:
8.81
PANW:
7.16
ADBE:
$24.45B
PANW:
$10.61B
ADBE:
$21.82B
PANW:
$7.63B
ADBE:
$9.71B
PANW:
$1.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. PANW — Ранг доходности на риск
ADBE
PANW
Сравнение ADBE c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADBE | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.18 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 0.93 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 2.12 | -3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADBE | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | 0.87 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.85 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.74 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.71 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок ADBE и PANW
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и PANW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -47.98% | -31.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.86% | -36.01% | -9.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.50% | -36.01% | -28.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.26% | -36.01% | -31.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.26% | -47.98% | -19.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.41% | -11.37% | -53.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.98% | -14.69% | -11.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.17% | 15.82% | +11.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и PANW
Текущая волатильность для Adobe Inc (ADBE) составляет 14.05%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 17.10%. Это указывает на то, что ADBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.05% | 17.10% | -3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.21% | 31.83% | -3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.86% | 38.54% | -4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.34% | 41.65% | -5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.36% | 38.59% | -4.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и PANW
Ни ADBE, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADBE и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADBE и PANW
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.73B при выручке в 6.40B, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.42B при выручке в 6.40B, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 6.40B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
Часто задаваемые вопросы
ADBE and PANW have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PANW has higher volatility (17.10%) compared to ADBE (14.05%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs PANW's -47.98%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и PANW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор