Сравнение FTNT с MSFT
FTNT (Fortinet, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 10 years, FTNT returned 36.94%/yr vs 23.85%/yr for MSFT. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FTNT и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTNT показывает доходность 86.37%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -22.33%. За последние 10 лет акции FTNT превзошли акции MSFT по среднегодовой доходности: 36.94% против 23.85% соответственно.
FTNT
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 10.51%
- С начала года
- 86.37%
- 6 месяцев
- 83.49%
- 1 год
- 43.48%
- 3 года*
- 27.39%
- 5 лет*
- 25.26%
- 10 лет*
- 36.94%
MSFT
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- -22.33%
- 6 месяцев
- -22.85%
- 1 год
- -22.44%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 23.85%
Сравнение доходности по годам FTNT и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTNT Fortinet, Inc. | 86.37% | -15.95% | 61.42% | 19.72% | -31.98% | 141.97% | 39.13% | 51.58% | 61.20% | 45.05% |
MSFT Microsoft Corporation | -22.33% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between FTNT and MSFT is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2009 г. | 0.49 |
The correlation between FTNT and MSFT shifts across timeframes, from 0.41 (3 years) to 0.55 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FTNT:
$109.93B
MSFT:
$2.78T
FTNT:
$2.58
MSFT:
$16.79
FTNT:
57.47
MSFT:
22.27
FTNT:
1.59
MSFT:
1.56
FTNT:
15.80
MSFT:
8.76
FTNT:
111.08
MSFT:
6.72
FTNT:
$7.11B
MSFT:
$318.27B
FTNT:
$5.74B
MSFT:
$217.41B
FTNT:
$2.47B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTNT vs. MSFT — Ранг доходности на риск
FTNT
MSFT
Сравнение FTNT c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortinet, Inc. (FTNT) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTNT | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.86 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | -0.66 | +2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.07 | -1.32 | +3.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTNT и MSFT
Максимальная просадка FTNT за все время составила -51.20%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTNT и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTNT | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.20% | -69.38% | +18.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.90% | -33.91% | +3.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.32% | -33.91% | -4.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.32% | -37.15% | -1.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.32% | -37.15% | -1.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -30.58% | +29.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.20% | -21.79% | +5.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.07% | 17.08% | +3.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTNT и MSFT
Fortinet, Inc. (FTNT) имеет более высокую волатильность в 13.47% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 11.34%. Это указывает на то, что FTNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTNT | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.47% | 11.34% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.69% | 22.94% | +8.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.25% | 26.02% | +19.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.97% | 26.79% | +17.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.84% | 27.09% | +13.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTNT и MSFT
FTNT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTNT Fortinet, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.95% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FTNT и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortinet, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FTNT и MSFT
FTNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 80.3%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
FTNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 580.00M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
FTNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.50M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
FTNT and MSFT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTNT has higher volatility (13.47%) compared to MSFT (11.34%). In terms of maximum drawdown, FTNT dropped -51.20% vs MSFT's -69.38%.
FTNT currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTNT и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор