PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FTNT с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FTNTMSFT
Дох-ть с нач. г.13.53%12.40%
Дох-ть за 1 год-2.84%46.76%
Дох-ть за 3 года18.45%18.79%
Дох-ть за 5 лет29.13%29.71%
Дох-ть за 10 лет32.03%28.83%
Коэф-т Шарпа-0.032.28
Дневная вол-ть39.67%21.94%
Макс. просадка-51.20%-69.41%
Current Drawdown-17.23%-1.74%

Фундаментальные показатели


FTNTMSFT
Рыночная капитализация$52.12B$3.13T
Прибыль на акцию$1.46$11.06
Цена/прибыль46.7938.04
PEG коэффициент1.842.13
Выручка (12 мес.)$5.30B$227.58B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.33B$135.62B
EBITDA (12 мес.)$1.35B$118.43B

Корреляция

0.50
-1.001.00

Корреляция между FTNT и MSFT составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FTNT и MSFT

С начала года, FTNT показывает доходность 13.53%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью 12.40%. За последние 10 лет акции FTNT превзошли акции MSFT по среднегодовой доходности: 32.03% против 28.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
15.04%
29.23%
FTNT
MSFT

Сравнение акций, фондов или ETF


Fortinet, Inc.

Microsoft Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FTNT c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortinet, Inc. (FTNT) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTNT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTNT в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTNT в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTNT в сравнении с широким рынком0.501.001.501.04
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTNT в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTNT в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.05
MSFT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MSFT в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MSFT в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MSFT в сравнении с широким рынком0.501.001.501.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MSFT в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MSFT в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.82

Сравнение коэффициента Шарпа FTNT и MSFT

Показатель коэффициента Шарпа FTNT на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного 2.28. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа FTNT и MSFT.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.03
2.28
FTNT
MSFT

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTNT и MSFT

FTNT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FTNT
Fortinet, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.68%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%

Просадки

Сравнение просадок FTNT и MSFT

Максимальная просадка FTNT за все время составила -51.20%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.41%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для FTNT и MSFT


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-17.23%
-1.74%
FTNT
MSFT

Волатильность

Сравнение волатильности FTNT и MSFT

Fortinet, Inc. (FTNT) имеет более высокую волатильность в 8.45% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что FTNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
8.45%
5.01%
FTNT
MSFT