Сравнение FTNT с MSFT
FTNT (Fortinet, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 10 years, FTNT returned 35.70%/yr vs 25.03%/yr for MSFT. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FTNT и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTNT показывает доходность 84.46%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции FTNT превзошли акции MSFT по среднегодовой доходности: 35.70% против 25.03% соответственно.
FTNT
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 64.14%
- С начала года
- 84.46%
- 6 месяцев
- 76.99%
- 1 год
- 42.38%
- 3 года*
- 29.07%
- 5 лет*
- 26.99%
- 10 лет*
- 35.70%
MSFT
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -6.96%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 25.03%
Сравнение доходности по годам FTNT и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTNT Fortinet, Inc. | 84.46% | -15.95% | 61.42% | 19.72% | -31.98% | 141.97% | 39.13% | 51.58% | 61.20% | 45.05% |
MSFT Microsoft Corporation | -11.24% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between FTNT and MSFT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2009 г. | 0.49 |
The correlation between FTNT and MSFT shifts across timeframes, from 0.42 (3 years) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FTNT:
$108.81B
MSFT:
$3.18T
FTNT:
$2.58
MSFT:
$16.79
FTNT:
56.88
MSFT:
25.45
FTNT:
1.58
MSFT:
1.78
FTNT:
15.64
MSFT:
10.01
FTNT:
109.94
MSFT:
7.68
FTNT:
$7.11B
MSFT:
$318.27B
FTNT:
$5.74B
MSFT:
$217.41B
FTNT:
$2.47B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTNT vs. MSFT — Ранг доходности на риск
FTNT
MSFT
Сравнение FTNT c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortinet, Inc. (FTNT) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTNT | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.97 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | -0.21 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | -0.44 | +2.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTNT | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | -0.28 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.46 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.93 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.75 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок FTNT и MSFT
Максимальная просадка FTNT за все время составила -51.20%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTNT и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTNT | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.20% | -69.38% | +18.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.90% | -33.91% | +3.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.32% | -33.91% | -4.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.32% | -37.15% | -1.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.32% | -37.15% | -1.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -20.67% | +19.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.25% | -21.78% | +5.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.06% | 15.95% | +5.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTNT и MSFT
Fortinet, Inc. (FTNT) имеет более высокую волатильность в 20.64% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 9.95%. Это указывает на то, что FTNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTNT | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.64% | 9.95% | +10.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.59% | 22.34% | +9.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.81% | 25.12% | +19.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.88% | 26.63% | +17.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.84% | 27.04% | +13.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTNT и MSFT
FTNT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTNT Fortinet, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FTNT и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortinet, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FTNT и MSFT
FTNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 80.3%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
FTNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 580.00M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
FTNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.50M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
FTNT and MSFT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTNT has higher volatility (20.64%) compared to MSFT (9.95%). In terms of maximum drawdown, FTNT dropped -51.20% vs MSFT's -69.38%.
FTNT currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTNT и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор