Сравнение ADBE с FTNT
ADBE (Adobe Inc) and FTNT (Fortinet, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 10 years, ADBE returned 7.72%/yr vs 36.02%/yr for FTNT. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и FTNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -41.71%, что значительно ниже, чем у FTNT с доходностью 84.23%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям FTNT по среднегодовой доходности: 7.72% против 36.02% соответственно.
ADBE
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -17.60%
- С начала года
- -41.71%
- 6 месяцев
- -42.76%
- 1 год
- -47.91%
- 3 года*
- -24.76%
- 5 лет*
- -17.73%
- 10 лет*
- 7.72%
FTNT
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 19.16%
- С начала года
- 84.23%
- 6 месяцев
- 77.94%
- 1 год
- 45.10%
- 3 года*
- 27.56%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 36.02%
Сравнение доходности по годам ADBE и FTNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -41.71% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
FTNT Fortinet, Inc. | 84.23% | -15.95% | 61.42% | 19.72% | -31.98% | 141.97% | 39.13% | 51.58% | 61.20% | 45.05% |
Correlation
The correlation between ADBE and FTNT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2009 г. | 0.53 |
The correlation between ADBE and FTNT shifts across timeframes, from 0.39 (3 years) to 0.56 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADBE:
$82.02B
FTNT:
$108.67B
ADBE:
$17.42
FTNT:
$2.58
ADBE:
11.71
FTNT:
56.81
ADBE:
0.83
FTNT:
1.58
ADBE:
3.36
FTNT:
15.62
ADBE:
7.12
FTNT:
109.80
ADBE:
$25.20B
FTNT:
$7.11B
ADBE:
$22.46B
FTNT:
$5.74B
ADBE:
$9.68B
FTNT:
$2.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. FTNT — Ранг доходности на риск
ADBE
FTNT
Сравнение ADBE c FTNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBE | FTNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.23 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.03 | 1.43 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.99 | 2.09 | -4.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBE и FTNT
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что больше максимальной просадки FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и FTNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -51.20% | -28.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.21% | -30.90% | -18.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.86% | -38.32% | -29.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.36% | -38.32% | -32.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.36% | -38.32% | -32.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.36% | -2.25% | -68.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.99% | -16.22% | -9.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.31% | 21.07% | +6.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и FTNT
Adobe Inc (ADBE) имеет более высокую волатильность в 16.64% по сравнению с Fortinet, Inc. (FTNT) с волатильностью 13.35%. Это указывает на то, что ADBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.64% | 13.35% | +3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.17% | 31.79% | -2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.08% | 45.18% | -10.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 43.94% | -7.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.48% | 40.88% | -6.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и FTNT
Ни ADBE, ни FTNT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADBE и FTNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADBE и FTNT
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
FTNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 80.3%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
FTNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 580.00M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
FTNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.50M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.
Часто задаваемые вопросы
ADBE and FTNT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (16.64%) compared to FTNT (13.35%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs FTNT's -51.20%.
FTNT currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и FTNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор