PortfoliosLab logo
Сравнение PANW с FTNT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PANW и FTNT составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PANW и FTNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Fortinet, Inc. (FTNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,921.23%
2,068.73%
PANW
FTNT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PANW:

0.61

FTNT:

1.35

Коэф-т Сортино

PANW:

1.08

FTNT:

2.35

Коэф-т Омега

PANW:

1.13

FTNT:

1.33

Коэф-т Кальмара

PANW:

0.82

FTNT:

1.84

Коэф-т Мартина

PANW:

2.55

FTNT:

7.01

Индекс Язвы

PANW:

8.63%

FTNT:

8.14%

Дневная вол-ть

PANW:

36.37%

FTNT:

42.38%

Макс. просадка

PANW:

-47.98%

FTNT:

-51.20%

Текущая просадка

PANW:

-14.07%

FTNT:

-11.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PANW:

$116.56B

FTNT:

$77.45B

EPS

PANW:

$1.77

FTNT:

$2.26

Коэффициент P/E

PANW:

99.46

FTNT:

44.57

Коэффициент PEG

PANW:

2.07

FTNT:

2.91

Коэффициент P/S

PANW:

13.60

FTNT:

13.00

Коэффициент P/B

PANW:

17.48

FTNT:

51.85

Общая выручка (12 мес.)

PANW:

$8.57B

FTNT:

$4.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

PANW:

$6.33B

FTNT:

$3.75B

EBITDA (12 мес.)

PANW:

$1.52B

FTNT:

$1.70B

Доходность по периодам

С начала года, PANW показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у FTNT с доходностью 7.75%. За последние 10 лет акции PANW уступали акциям FTNT по среднегодовой доходности: 21.55% против 29.52% соответственно.


PANW

С начала года

-1.64%

1 месяц

-3.23%

6 месяцев

-2.31%

1 год

23.95%

5 лет

41.00%

10 лет

21.55%

FTNT

С начала года

7.75%

1 месяц

0.78%

6 месяцев

26.71%

1 год

58.99%

5 лет

37.68%

10 лет

29.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PANW и FTNT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PANW
Ранг риск-скорректированной доходности PANW, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PANW, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PANW, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PANW, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PANW, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PANW, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

FTNT
Ранг риск-скорректированной доходности FTNT, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTNT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTNT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTNT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTNT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTNT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PANW c FTNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PANW, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PANW: 0.61
FTNT: 1.35
Коэффициент Сортино PANW, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PANW: 1.08
FTNT: 2.35
Коэффициент Омега PANW, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PANW: 1.13
FTNT: 1.33
Коэффициент Кальмара PANW, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PANW: 0.82
FTNT: 1.84
Коэффициент Мартина PANW, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PANW: 2.55
FTNT: 7.01

Показатель коэффициента Шарпа PANW на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа FTNT равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PANW и FTNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.61
1.35
PANW
FTNT

Дивиденды

Сравнение дивидендов PANW и FTNT

Ни PANW, ни FTNT не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PANW и FTNT

Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и FTNT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.07%
-11.15%
PANW
FTNT

Волатильность

Сравнение волатильности PANW и FTNT

Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Fortinet, Inc. (FTNT) имеют волатильность 19.15% и 19.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.15%
19.75%
PANW
FTNT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PANW и FTNT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palo Alto Networks, Inc. и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию