Сравнение PANW с FTNT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PANW с FTNT

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Fortinet, Inc. (FTNT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PANW или FTNT.

Корреляция

Корреляция между PANW и FTNT составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности PANW и FTNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Fortinet, Inc. (FTNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PANW

FTNT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PANW:

0.74

FTNT:

1.16

Коэф-т Сортино

PANW:

1.19

FTNT:

2.15

Коэф-т Омега

PANW:

1.14

FTNT:

1.29

Коэф-т Кальмара

PANW:

0.81

FTNT:

1.44

Коэф-т Мартина

PANW:

3.46

FTNT:

4.40

Индекс Язвы

PANW:

6.93%

FTNT:

10.15%

Дневная вол-ть

PANW:

32.40%

FTNT:

38.51%

Макс. просадка

PANW:

-47.98%

FTNT:

-51.20%

Текущая просадка

PANW:

-16.85%

FTNT:

-14.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PANW:

$114.66B

FTNT:

$75.42B

EPS

PANW:

$1.76

FTNT:

$2.26

Цена/прибыль

PANW:

98.40

FTNT:

43.40

PEG коэффициент

PANW:

2.10

FTNT:

2.83

Общая выручка (12 мес.)

PANW:

$8.57B

FTNT:

$4.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

PANW:

$6.33B

FTNT:

$3.75B

EBITDA (12 мес.)

PANW:

$1.52B

FTNT:

$1.70B

Доходность по периодам

С начала года, PANW показывает доходность -4.83%, что значительно ниже, чем у FTNT с доходностью 3.81%. За последние 10 лет акции PANW уступали акциям FTNT по среднегодовой доходности: 22.09% против 30.51% соответственно.

PANW

С начала года

-4.83%

1 месяц

-5.72%

6 месяцев

4.28%

1 год

26.69%

5 лет

45.12%

10 лет

22.09%

FTNT

С начала года

3.81%

1 месяц

-7.94%

6 месяцев

26.41%

1 год

42.45%

5 лет

37.22%

10 лет

30.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PANW и FTNT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PANW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FTNT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PANW c FTNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

PANW: 0.74

FTNT: 1.16

Коэффициент Сортино

PANW: 1.19

FTNT: 2.15

Коэффициент Омега

PANW: 1.14

FTNT: 1.29

Коэффициент Кальмара

PANW: 0.81

FTNT: 1.44

Коэффициент Мартина

PANW: 3.46

FTNT: 4.40

Показатель коэффициента Шарпа PANW на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа FTNT равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PANW и FTNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PANW

FTNT

Дивиденды

Сравнение дивидендов PANW и FTNT

Ни PANW, ни FTNT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PANW и FTNT

Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и FTNT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PANW

FTNT

Волатильность

Сравнение волатильности PANW и FTNT

Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Fortinet, Inc. (FTNT) имеют волатильность 10.90% и 10.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PANW

FTNT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PANW и FTNT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palo Alto Networks, Inc. и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PANW с FTNT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PANW и FTNT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PANW и FTNT

PANW

FTNT

Сравнение PANW c FTNT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PANW и FTNT

Просадки

Сравнение просадок PANW и FTNT

Волатильность

Сравнение волатильности PANW и FTNT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PANW и FTNT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество