PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTNT с AVGO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FTNT и AVGO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение FTNT с AVGO

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fortinet, Inc. (FTNT) и Broadcom Inc. (AVGO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTNT или AVGO.

Доходность

Сравнение доходности FTNT и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fortinet, Inc. (FTNT) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTNT:

1.74

AVGO:

1.43

Коэф-т Сортино

FTNT:

2.83

AVGO:

2.03

Коэф-т Омега

FTNT:

1.39

AVGO:

1.27

Коэф-т Кальмара

FTNT:

2.31

AVGO:

1.97

Коэф-т Мартина

FTNT:

9.72

AVGO:

5.43

Индекс Язвы

FTNT:

7.36%

AVGO:

14.91%

Дневная вол-ть

FTNT:

42.19%

AVGO:

63.17%

Макс. просадка

FTNT:

-51.20%

AVGO:

-48.30%

Текущая просадка

FTNT:

-10.56%

AVGO:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FTNT:

$78.43B

AVGO:

$1.17T

EPS

FTNT:

$2.43

AVGO:

$2.15

Коэффициент P/E

FTNT:

42.17

AVGO:

115.68

Коэффициент PEG

FTNT:

2.86

AVGO:

0.64

Коэффициент P/S

FTNT:

12.77

AVGO:

21.45

Коэффициент P/B

FTNT:

39.96

AVGO:

16.31

Общая выручка (12 мес.)

FTNT:

$6.14B

AVGO:

$42.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

FTNT:

$5.00B

AVGO:

$27.50B

EBITDA (12 мес.)

FTNT:

$2.34B

AVGO:

$19.89B

Доходность по периодам

С начала года, FTNT показывает доходность 8.46%, что значительно выше, чем у AVGO с доходностью 7.60%. За последние 10 лет акции FTNT уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 28.72% против 36.45% соответственно.

FTNT

С начала года

8.46%

1 месяц

-3.49%

6 месяцев

7.50%

1 год

72.74%

3 года

19.98%

5 лет

29.10%

10 лет

28.72%

AVGO

С начала года

7.60%

1 месяц

22.13%

6 месяцев

50.22%

1 год

89.49%

3 года

67.57%

5 лет

55.62%

10 лет

36.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fortinet, Inc.

Broadcom Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTNT и AVGO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTNT
Ранг риск-скорректированной доходности FTNT, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTNT, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTNT, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTNT, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTNT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTNT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг риск-скорректированной доходности AVGO, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVGO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTNT c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortinet, Inc. (FTNT) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTNT на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVGO равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTNT и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTNT и AVGO

FTNT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTNT
Fortinet, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.		0.90%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%

Просадки

Сравнение просадок FTNT и AVGO

Максимальная просадка FTNT за все время составила -51.20%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTNT и AVGO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FTNT и AVGO

Fortinet, Inc. (FTNT) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 9.23%. Это указывает на то, что FTNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FTNT и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortinet, Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
1.54B
14.92B
(FTNT) Общая выручка
(AVGO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FTNT и AVGO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fortinet, Inc. и Broadcom Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%20212022202320242025
81.0%
68.0%
(FTNT) Валовая рентабельность
(AVGO) Валовая рентабельность
FTNT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.25B при выручке в 1.54B, что соответствует валовой рентабельности в 81.0%.

AVGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.15B при выручке в 14.92B, что соответствует валовой рентабельности в 68.0%.

FTNT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 453.80M при выручке в 1.54B, что соответствует операционной рентабельности 29.5%.

AVGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.26B при выручке в 14.92B, что соответствует операционной рентабельности 42.0%.

FTNT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 433.40M при выручке в 1.54B, что соответствует чистой рентабельности 28.2%.

AVGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.50B при выручке в 14.92B, что соответствует чистой рентабельности 36.9%.