Сравнение FTNT с AVGO
FTNT (Fortinet, Inc.) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — FTNT in Software - Infrastructure, AVGO in Semiconductors. Over the past 10 years, FTNT returned 36.02%/yr vs 40.96%/yr for AVGO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FTNT и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTNT показывает доходность 84.23%, что значительно выше, чем у AVGO с доходностью 10.62%. За последние 10 лет акции FTNT уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 36.02% против 40.96% соответственно.
FTNT
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 24.31%
- С начала года
- 84.23%
- 6 месяцев
- 77.94%
- 1 год
- 43.91%
- 3 года*
- 27.56%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 36.02%
AVGO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 50.41%
- 3 года*
- 67.17%
- 5 лет*
- 55.09%
- 10 лет*
- 40.96%
Сравнение доходности по годам FTNT и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTNT Fortinet, Inc. | 84.23% | -15.95% | 61.42% | 19.72% | -31.98% | 141.97% | 39.13% | 51.58% | 61.20% | 45.05% |
AVGO Broadcom Inc. | 10.62% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
Correlation
The correlation between FTNT and AVGO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2009 г. | 0.44 |
The correlation between FTNT and AVGO shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FTNT:
$108.67B
AVGO:
$1.86T
FTNT:
$2.58
AVGO:
$6.01
FTNT:
56.81
AVGO:
63.58
FTNT:
1.58
AVGO:
0.79
FTNT:
15.62
AVGO:
24.70
FTNT:
109.80
AVGO:
21.24
FTNT:
$7.11B
AVGO:
$75.47B
FTNT:
$5.74B
AVGO:
$50.53B
FTNT:
$2.47B
AVGO:
$41.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTNT vs. AVGO — Ранг доходности на риск
FTNT
AVGO
Сравнение FTNT c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortinet, Inc. (FTNT) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTNT | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.77 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | 4.11 | -2.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTNT и AVGO
Максимальная просадка FTNT за все время составила -51.20%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTNT и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTNT | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.20% | -48.30% | -2.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.90% | -28.67% | -2.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.32% | -41.15% | +2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.32% | -41.15% | +2.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.32% | -48.30% | +9.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -20.66% | +18.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.22% | -7.98% | -8.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.07% | 12.30% | +8.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTNT и AVGO
Текущая волатильность для Fortinet, Inc. (FTNT) составляет 13.35%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 20.53%. Это указывает на то, что FTNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTNT | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.35% | 20.53% | -7.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.79% | 35.04% | -3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.18% | 45.57% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.94% | 43.39% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.88% | 39.52% | +1.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTNT и AVGO
FTNT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.65% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
FTNT Fortinet, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FTNT и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortinet, Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FTNT и AVGO
FTNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 80.3%.
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
FTNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 580.00M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
FTNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.50M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
Часто задаваемые вопросы
FTNT and AVGO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (20.53%) compared to FTNT (13.35%). In terms of maximum drawdown, FTNT dropped -51.20% vs AVGO's -48.30%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTNT и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор