Сравнение NVO с LVMUY
NVO (Novo Nordisk A/S) and LVMUY (LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne) are both stocks. NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while LVMUY operates in Luxury Goods (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, NVO returned 7.56%/yr vs 16.89%/yr for LVMUY. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVO и LVMUY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVO показывает доходность -10.74%, что значительно выше, чем у LVMUY с доходностью -20.15%. За последние 10 лет акции NVO уступали акциям LVMUY по среднегодовой доходности: 7.56% против 16.89% соответственно.
NVO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- -10.74%
- 6 месяцев
- -9.50%
- 1 год
- -42.47%
- 3 года*
- -15.59%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 7.56%
LVMUY
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 12.73%
- С начала года
- -20.15%
- 6 месяцев
- -18.10%
- 1 год
- 14.57%
- 3 года*
- -11.36%
- 5 лет*
- -4.29%
- 10 лет*
- 16.89%
Сравнение доходности по годам NVO и LVMUY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | -10.74% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -20.15% | 18.11% | -18.01% | 13.89% | -10.84% | 34.13% | 36.97% | 62.30% | 1.61% | 59.50% |
Correlation
The correlation between NVO and LVMUY is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
NVO:
DKK 27.42
LVMUY:
€18.76
NVO:
10.34
LVMUY:
5.46
NVO:
3.85
LVMUY:
0.77
NVO:
DKK 327.80B
LVMUY:
€165.19B
NVO:
DKK 268.30B
LVMUY:
€110.09B
NVO:
DKK 181.54B
LVMUY:
€44.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVO vs. LVMUY — Ранг доходности на риск
NVO
LVMUY
Сравнение NVO c LVMUY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (LVMUY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVO | LVMUY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.09 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 0.39 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 0.77 | -1.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVO и LVMUY
Максимальная просадка NVO за все время составила -74.70%, что меньше максимальной просадки LVMUY в -80.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и LVMUY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVO | LVMUY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.70% | -80.82% | +6.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.34% | -31.47% | -22.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.70% | -46.56% | -28.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.70% | -46.56% | -28.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | -46.56% | -28.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.11% | -36.56% | -31.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.79% | -20.61% | +2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.62% | 15.61% | +22.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVO и LVMUY
Novo Nordisk A/S (NVO) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (LVMUY) с волатильностью 9.37%. Это указывает на то, что NVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVMUY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVO | LVMUY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.68% | 9.37% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.04% | 23.07% | +14.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.88% | 32.63% | +19.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.33% | 32.56% | +5.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.56% | 30.96% | +1.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVO и LVMUY
Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности LVMUY в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 2.54% | 1.92% | 2.14% | 1.65% | 1.78% | 0.99% | 1.64% | 1.49% | 2.21% | 2.67% | 4.16% | 12.95% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.11% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVO и LVMUY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVO и LVMUY
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
LVMUY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne сообщила о валовой прибыли в 26.72B при выручке в 40.69B, что соответствует валовой рентабельности в 65.7%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
LVMUY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne сообщила об операционной прибыли в 8.63B при выручке в 40.69B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
LVMUY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne сообщила о чистой прибыли в 5.14B при выручке в 40.69B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.
Часто задаваемые вопросы
NVO and LVMUY have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVO has higher volatility (10.68%) compared to LVMUY (9.37%). In terms of maximum drawdown, NVO dropped -74.70% vs LVMUY's -80.82%.
LVMUY currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVO и LVMUY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор