Сравнение ADBE с NVO
ADBE (Adobe Inc) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, ADBE returned 7.72%/yr vs 7.56%/yr for NVO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -41.71%, что значительно ниже, чем у NVO с доходностью -10.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ADBE имеют среднегодовую доходность 7.72%, а акции NVO немного отстают с 7.56%.
ADBE
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -13.92%
- С начала года
- -41.71%
- 6 месяцев
- -42.76%
- 1 год
- -47.91%
- 3 года*
- -24.76%
- 5 лет*
- -17.73%
- 10 лет*
- 7.72%
NVO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- -10.74%
- 6 месяцев
- -9.50%
- 1 год
- -42.47%
- 3 года*
- -15.59%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение доходности по годам ADBE и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -41.71% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
NVO Novo Nordisk A/S | -10.74% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between ADBE and NVO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 1986 г. | 0.19 |
The correlation between ADBE and NVO shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADBE:
$82.02B
NVO:
$195.21B
ADBE:
$17.42
NVO:
DKK 27.42
ADBE:
11.71
NVO:
10.34
ADBE:
0.83
NVO:
0.44
ADBE:
3.36
NVO:
3.85
ADBE:
7.12
NVO:
6.21
ADBE:
$25.20B
NVO:
DKK 327.80B
ADBE:
$22.46B
NVO:
DKK 268.30B
ADBE:
$9.68B
NVO:
DKK 181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. NVO — Ранг доходности на риск
ADBE
NVO
Сравнение ADBE c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBE | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.85 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.03 | -0.80 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.99 | -1.18 | -0.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBE и NVO
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что больше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -74.70% | -5.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.21% | -54.34% | +5.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.86% | -74.70% | +6.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.36% | -74.70% | +4.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.36% | -74.70% | +4.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.36% | -68.11% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.99% | -17.79% | -8.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.31% | 37.62% | -10.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и NVO
Adobe Inc (ADBE) имеет более высокую волатильность в 16.64% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 10.68%. Это указывает на то, что ADBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.64% | 10.68% | +5.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.17% | 38.04% | -8.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.08% | 51.88% | -16.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 38.33% | -1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.48% | 32.56% | +1.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и NVO
ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.11% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADBE и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADBE и NVO
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
ADBE and NVO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (16.64%) compared to NVO (10.68%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs NVO's -74.70%.
NVO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.84 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор