Сравнение MSFT с BYDDY
MSFT (Microsoft Corporation) and BYDDY (BYD Company Limited ADR) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while BYDDY operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 20.45%/yr for BYDDY. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и BYDDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у BYDDY с доходностью -8.48%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции BYDDY по среднегодовой доходности: 24.39% против 20.45% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
BYDDY
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -13.95%
- С начала года
- -8.48%
- 6 месяцев
- -10.33%
- 1 год
- -36.06%
- 3 года*
- 1.04%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- 20.45%
Сравнение доходности по годам MSFT и BYDDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
BYDDY BYD Company Limited ADR | -8.48% | 7.97% | 24.81% | 13.06% | -27.17% | 28.02% | 432.95% | -21.04% | -27.71% | 69.09% |
Correlation
The correlation between MSFT and BYDDY is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2008 г. | 0.24 |
The correlation between MSFT and BYDDY shifts across timeframes, from 0.11 (3 years) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.91T
BYDDY:
$100.56B
MSFT:
$16.79
BYDDY:
CN¥3.03
MSFT:
23.27
BYDDY:
24.67
MSFT:
1.63
BYDDY:
0.18
MSFT:
9.16
BYDDY:
0.87
MSFT:
7.02
BYDDY:
2.73
MSFT:
$318.27B
BYDDY:
CN¥779.53B
MSFT:
$217.41B
BYDDY:
CN¥132.63B
MSFT:
$200.96B
BYDDY:
CN¥33.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. BYDDY — Ранг доходности на риск
MSFT
BYDDY
Сравнение MSFT c BYDDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и BYD Company Limited ADR (BYDDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | BYDDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.84 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -1.03 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -1.59 | +0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и BYDDY
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки BYDDY в -97.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и BYDDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | BYDDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -97.38% | +28.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -35.21% | +1.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -43.68% | +9.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -48.16% | +11.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -58.18% | +21.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | -43.25% | +15.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -63.73% | +41.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 24.19% | -7.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и BYDDY
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с BYD Company Limited ADR (BYDDY) с волатильностью 8.66%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BYDDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | BYDDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 8.66% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 28.41% | -6.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 37.02% | -11.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 45.80% | -19.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 47.24% | -20.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и BYDDY
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности BYDDY в 0.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYDDY BYD Company Limited ADR | 0.48% | 1.45% | 1.26% | 0.60% | 0.07% | 0.07% | 0.03% | 0.47% | 0.28% | 0.52% | 1.92% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и BYDDY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и BYD Company Limited ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и BYDDY
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
BYDDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BYD Company Limited ADR сообщила о валовой прибыли в 28.25B при выручке в 150.23B, что соответствует валовой рентабельности в 18.8%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
BYDDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BYD Company Limited ADR сообщила об операционной прибыли в 7.18B при выручке в 150.23B, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
BYDDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BYD Company Limited ADR сообщила о чистой прибыли в 4.08B при выручке в 150.23B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and BYDDY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.52%) compared to BYDDY (8.66%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs BYDDY's -97.38%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и BYDDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор