PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVO с RMS.PA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NVO с RMS.PA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NVO (Novo Nordisk A/S) and RMS.PA (Hermès International Société en commandite par actions) are both stocks. NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while RMS.PA operates in Luxury Goods (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, NVO returned 7.56%/yr vs 19.52%/yr for RMS.PA. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVO и RMS.PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Novo Nordisk A/S (NVO) и Hermès International Société en commandite par actions (RMS.PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NVO торгуется в USD, в то время как RMS.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RMS.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NVO показывает доходность -10.74%, что значительно выше, чем у RMS.PA с доходностью -20.45%. За последние 10 лет акции NVO уступали акциям RMS.PA по среднегодовой доходности: 7.56% против 19.52% соответственно.

NVO

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-10.74%
6 месяцев
-9.50%
1 год
-42.47%
3 года*
-15.59%
5 лет*
2.92%
10 лет*
7.56%

RMS.PA

1 день
3.18%
1 месяц
7.17%
С начала года
-20.45%
6 месяцев
-20.86%
1 год
-25.21%
3 года*
-1.79%
5 лет*
7.21%
10 лет*
19.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVO и RMS.PA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NVO
Novo Nordisk A/S		-10.74%-39.22%-15.93%54.84%22.66%63.52%23.33%28.70%-12.98%52.92%
RMS.PA
Hermès International Société en commandite par actions		-20.45%4.75%14.81%37.91%-10.97%63.46%44.70%35.80%5.27%31.75%

Correlation

The correlation between NVO and RMS.PA is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2007 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Novo Nordisk A/S

Hermès International Société en commandite par actions

Часто сравнивают с NVO:
NVO с LLYNVO с NOV.DENVO с NVSNVO с MRKNVO с XLVNVO с AZNNVO с LLY.DE
Часто сравнивают с RMS.PA:
RMS.PA с MC.PARMS.PA с LVMUYRMS.PA с SPYRMS.PA с OR.PARMS.PA с RACERMS.PA с PRGSRMS.PA с KER.PA

Доходность на риск

NVO vs. RMS.PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVO
Ранг доходности на риск NVO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
RMS.PA
Ранг доходности на риск RMS.PA: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMS.PA: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMS.PA: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMS.PA: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMS.PA: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMS.PA: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVO c RMS.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и Hermès International Société en commandite par actions (RMS.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVORMS.PADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.84
-0.86

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.05
-1.14

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.87

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

-0.72

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

-1.29

+0.11

NVO vs. RMS.PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVO на текущий момент составляет -0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RMS.PA равному -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVO и RMS.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVO и RMS.PA

Максимальная просадка NVO за все время составила -74.70%, что больше максимальной просадки RMS.PA в -51.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и RMS.PA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVORMS.PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.70%

-51.16%

-23.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.34%

-36.70%

-17.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.70%

-37.81%

-36.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.70%

-45.59%

-29.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.70%

-45.59%

-29.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.11%

-32.71%

-35.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.79%

-12.42%

-5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.62%

20.51%

+17.11%

Волатильность

Сравнение волатильности NVO и RMS.PA

Novo Nordisk A/S (NVO) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с Hermès International Société en commandite par actions (RMS.PA) с волатильностью 8.18%. Это указывает на то, что NVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMS.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVORMS.PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.68%

8.18%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.04%

24.09%

+13.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.88%

30.73%

+21.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.33%

31.13%

+7.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.56%

26.97%

+5.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVO и RMS.PA

Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности RMS.PA в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVO
Novo Nordisk A/S		4.11%3.31%1.68%1.00%1.20%1.35%1.87%2.14%1.45%1.52%2.87%0.92%
RMS.PA
Hermès International Société en commandite par actions		1.06%1.23%1.08%0.68%0.57%0.30%0.52%0.68%1.88%0.84%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVO и RMS.PA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и Hermès International Société en commandite par actions. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. NVO значения в DKK, RMS.PA значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

NVO and RMS.PA have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVO и RMS.PA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор