Сравнение FTNT с PANW

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение FTNT с PANW

Последнее обновление 26 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fortinet, Inc. (FTNT) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTNT или PANW.

Корреляция

Корреляция между FTNT и PANW составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FTNT и PANW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fortinet, Inc. (FTNT) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FTNT

PANW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTNT:

1.27

PANW:

1.01

Коэф-т Сортино

FTNT:

2.32

PANW:

1.52

Коэф-т Омега

FTNT:

1.31

PANW:

1.18

Коэф-т Кальмара

FTNT:

1.58

PANW:

1.08

Коэф-т Мартина

FTNT:

4.94

PANW:

4.91

Индекс Язвы

FTNT:

9.90%

PANW:

6.53%

Дневная вол-ть

FTNT:

38.43%

PANW:

31.86%

Макс. просадка

FTNT:

-51.20%

PANW:

-47.98%

Текущая просадка

FTNT:

-10.89%

PANW:

-8.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FTNT:

$75.86B

PANW:

$121.83B

EPS

FTNT:

$2.27

PANW:

$1.75

Цена/прибыль

FTNT:

43.46

PANW:

104.18

PEG коэффициент

FTNT:

2.84

PANW:

2.56

Общая выручка (12 мес.)

FTNT:

$5.96B

PANW:

$8.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

FTNT:

$4.80B

PANW:

$6.33B

EBITDA (12 мес.)

FTNT:

$2.05B

PANW:

$1.52B

Доходность по периодам

С начала года, FTNT показывает доходность 8.05%, что значительно выше, чем у PANW с доходностью 4.39%. За последние 10 лет акции FTNT превзошли акции PANW по среднегодовой доходности: 30.99% против 22.85% соответственно.

FTNT

С начала года

8.05%

1 месяц

-7.21%

6 месяцев

31.80%

1 год

50.38%

5 лет

38.88%

10 лет

30.99%

PANW

С начала года

4.39%

1 месяц

-0.57%

6 месяцев

10.59%

1 год

33.27%

5 лет

46.88%

10 лет

22.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTNT и PANW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTNT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PANW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTNT c PANW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortinet, Inc. (FTNT) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTNT

PANW

Показатель коэффициента Шарпа FTNT на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PANW равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTNT и PANW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FTNT

PANW

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTNT и PANW

Ни FTNT, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FTNT и PANW

Максимальная просадка FTNT за все время составила -51.20%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTNT и PANW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FTNT

PANW

Волатильность

Сравнение волатильности FTNT и PANW

Fortinet, Inc. (FTNT) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с Palo Alto Networks, Inc. (PANW) с волатильностью 9.66%. Это указывает на то, что FTNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FTNT

PANW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FTNT и PANW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortinet, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FTNT с PANW

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FTNT и PANW

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTNT и PANW

FTNT

PANW

Сравнение FTNT c PANW - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTNT и PANW

Просадки

Сравнение просадок FTNT и PANW

Волатильность

Сравнение волатильности FTNT и PANW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FTNT и PANW

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество