PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FTNT с PANW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FTNTPANW
Дох-ть с нач. г.13.53%-5.36%
Дох-ть за 1 год-2.84%41.04%
Дох-ть за 3 года18.45%32.55%
Дох-ть за 5 лет29.13%27.95%
Дох-ть за 10 лет32.03%28.53%
Коэф-т Шарпа-0.030.90
Дневная вол-ть39.67%47.69%
Макс. просадка-51.20%-47.98%
Current Drawdown-17.23%-25.96%

Фундаментальные показатели


FTNTPANW
Рыночная капитализация$52.12B$91.80B
Прибыль на акцию$1.46$6.46
Цена/прибыль46.7943.98
PEG коэффициент1.841.28
Выручка (12 мес.)$5.30B$7.53B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.33B$3.78B
EBITDA (12 мес.)$1.35B$972.80M

Корреляция

0.59
-1.001.00

Корреляция между FTNT и PANW составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FTNT и PANW

С начала года, FTNT показывает доходность 13.53%, что значительно выше, чем у PANW с доходностью -5.36%. За последние 10 лет акции FTNT превзошли акции PANW по среднегодовой доходности: 32.03% против 28.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
15.04%
7.58%
FTNT
PANW

Сравнение акций, фондов или ETF


Fortinet, Inc.

Palo Alto Networks, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FTNT c PANW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortinet, Inc. (FTNT) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTNT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTNT в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTNT в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTNT в сравнении с широким рынком0.501.001.501.04
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTNT в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTNT в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.05
PANW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PANW в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PANW в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PANW в сравнении с широким рынком0.501.001.501.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PANW в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PANW в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.84

Сравнение коэффициента Шарпа FTNT и PANW

Показатель коэффициента Шарпа FTNT на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа PANW равного 0.90. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа FTNT и PANW.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.03
0.90
FTNT
PANW

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTNT и PANW

Ни FTNT, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FTNT и PANW

Максимальная просадка FTNT за все время составила -51.20%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для FTNT и PANW


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-17.23%
-25.96%
FTNT
PANW

Волатильность

Сравнение волатильности FTNT и PANW

Fortinet, Inc. (FTNT) имеет более высокую волатильность в 8.45% по сравнению с Palo Alto Networks, Inc. (PANW) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что FTNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
8.45%
7.16%
FTNT
PANW