Сравнение FTNT с BYDDY
FTNT (Fortinet, Inc.) and BYDDY (BYD Company Limited ADR) are both stocks. FTNT operates in Software - Infrastructure (Technology), while BYDDY operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, FTNT returned 36.02%/yr vs 20.45%/yr for BYDDY. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FTNT и BYDDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTNT показывает доходность 84.23%, что значительно выше, чем у BYDDY с доходностью -8.48%. За последние 10 лет акции FTNT превзошли акции BYDDY по среднегодовой доходности: 36.02% против 20.45% соответственно.
FTNT
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 19.16%
- С начала года
- 84.23%
- 6 месяцев
- 77.94%
- 1 год
- 45.10%
- 3 года*
- 27.56%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 36.02%
BYDDY
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -9.01%
- С начала года
- -8.48%
- 6 месяцев
- -10.33%
- 1 год
- -34.34%
- 3 года*
- 1.04%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- 20.45%
Сравнение доходности по годам FTNT и BYDDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTNT Fortinet, Inc. | 84.23% | -15.95% | 61.42% | 19.72% | -31.98% | 141.97% | 39.13% | 51.58% | 61.20% | 45.05% |
BYDDY BYD Company Limited ADR | -8.48% | 7.97% | 24.81% | 13.06% | -27.17% | 28.02% | 432.95% | -21.04% | -27.71% | 69.09% |
Correlation
The correlation between FTNT and BYDDY is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2009 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
FTNT:
$108.67B
BYDDY:
$100.56B
FTNT:
$2.58
BYDDY:
CN¥3.03
FTNT:
56.81
BYDDY:
24.67
FTNT:
1.58
BYDDY:
0.18
FTNT:
15.62
BYDDY:
0.87
FTNT:
109.80
BYDDY:
2.73
FTNT:
$7.11B
BYDDY:
CN¥779.53B
FTNT:
$5.74B
BYDDY:
CN¥132.63B
FTNT:
$2.47B
BYDDY:
CN¥33.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTNT vs. BYDDY — Ранг доходности на риск
FTNT
BYDDY
Сравнение FTNT c BYDDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortinet, Inc. (FTNT) и BYD Company Limited ADR (BYDDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTNT | BYDDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.84 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -1.03 | +2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | -1.59 | +3.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTNT и BYDDY
Максимальная просадка FTNT за все время составила -51.20%, что меньше максимальной просадки BYDDY в -97.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTNT и BYDDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTNT | BYDDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.20% | -97.38% | +46.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.90% | -35.21% | +4.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.32% | -43.68% | +5.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.32% | -48.16% | +9.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.32% | -58.18% | +19.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -43.25% | +41.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.22% | -63.73% | +47.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.07% | 24.19% | -3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTNT и BYDDY
Fortinet, Inc. (FTNT) имеет более высокую волатильность в 13.35% по сравнению с BYD Company Limited ADR (BYDDY) с волатильностью 8.66%. Это указывает на то, что FTNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BYDDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTNT | BYDDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.35% | 8.66% | +4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.79% | 28.41% | +3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.18% | 37.02% | +8.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.94% | 45.80% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.88% | 47.24% | -6.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTNT и BYDDY
FTNT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BYDDY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYDDY BYD Company Limited ADR | 0.48% | 1.45% | 1.26% | 0.60% | 0.07% | 0.07% | 0.03% | 0.47% | 0.28% | 0.52% | 1.92% |
FTNT Fortinet, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FTNT и BYDDY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortinet, Inc. и BYD Company Limited ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FTNT и BYDDY
FTNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 80.3%.
BYDDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BYD Company Limited ADR сообщила о валовой прибыли в 28.25B при выручке в 150.23B, что соответствует валовой рентабельности в 18.8%.
FTNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 580.00M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.
BYDDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BYD Company Limited ADR сообщила об операционной прибыли в 7.18B при выручке в 150.23B, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.
FTNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.50M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.
BYDDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BYD Company Limited ADR сообщила о чистой прибыли в 4.08B при выручке в 150.23B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
Часто задаваемые вопросы
FTNT and BYDDY have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTNT has higher volatility (13.35%) compared to BYDDY (8.66%). In terms of maximum drawdown, FTNT dropped -51.20% vs BYDDY's -97.38%.
FTNT currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTNT и BYDDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор