Сравнение TSLA с NVO
TSLA (Tesla, Inc.) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, TSLA returned 39.72%/yr vs 7.56%/yr for NVO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLA и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLA показывает доходность -9.63%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -10.74%. За последние 10 лет акции TSLA превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 39.72% против 7.56% соответственно.
TSLA
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -8.72%
- С начала года
- -9.63%
- 6 месяцев
- -11.45%
- 1 год
- 27.36%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 39.72%
NVO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -10.74%
- 6 месяцев
- -9.50%
- 1 год
- -43.34%
- 3 года*
- -15.59%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение доходности по годам TSLA и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -9.63% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
NVO Novo Nordisk A/S | -10.74% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between TSLA and NVO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2010 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
TSLA:
$1.44T
NVO:
$195.21B
TSLA:
$1.10
NVO:
DKK 27.42
TSLA:
370.20
NVO:
10.34
TSLA:
45.29
NVO:
0.44
TSLA:
14.66
NVO:
3.85
TSLA:
17.10
NVO:
6.21
TSLA:
$97.88B
NVO:
DKK 327.80B
TSLA:
$18.66B
NVO:
DKK 268.30B
TSLA:
$10.48B
NVO:
DKK 181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLA vs. NVO — Ранг доходности на риск
TSLA
NVO
Сравнение TSLA c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLA | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.85 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.80 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | -1.18 | +3.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLA и NVO
Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, примерно равная максимальной просадке NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLA | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -74.70% | +1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.93% | -54.34% | +24.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | -74.70% | +20.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | -74.70% | +1.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | -74.70% | +1.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.03% | -68.11% | +51.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.72% | -17.79% | -4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.06% | 37.62% | -24.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLA и NVO
Tesla, Inc. (TSLA) имеет более высокую волатильность в 14.25% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 10.68%. Это указывает на то, что TSLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLA | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.25% | 10.68% | +3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.73% | 38.04% | -9.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.49% | 51.88% | -7.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.98% | 38.33% | +20.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.14% | 32.56% | +26.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLA и NVO
TSLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | 4.11% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSLA и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesla, Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSLA и NVO
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
TSLA and NVO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLA has higher volatility (14.25%) compared to NVO (10.68%). In terms of maximum drawdown, TSLA dropped -73.63% vs NVO's -74.70%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLA и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор