Сравнение RMS.PA с TSLA
RMS.PA (Hermès International Société en commandite par actions) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — RMS.PA in Luxury Goods, TSLA in Auto Manufacturers. Over the past 10 years, RMS.PA returned 19.14%/yr vs 39.28%/yr for TSLA. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RMS.PA и TSLA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RMS.PA торгуется в EUR, в то время как TSLA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSLA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RMS.PA показывает доходность -19.22%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -8.23%. За последние 10 лет акции RMS.PA уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 19.14% против 39.28% соответственно.
RMS.PA
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- 7.71%
- С начала года
- -19.22%
- 6 месяцев
- -19.68%
- 1 год
- -25.31%
- 3 года*
- -4.03%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- 19.14%
TSLA
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -8.23%
- 6 месяцев
- -10.14%
- 1 год
- 24.75%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 15.91%
- 10 лет*
- 39.28%
Сравнение доходности по годам RMS.PA и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | -19.22% | -7.65% | 22.38% | 33.69% | -5.28% | 75.41% | 32.94% | 38.49% | 10.42% | 15.43% |
TSLA Tesla, Inc. | -8.23% | -1.85% | 73.25% | 95.67% | -62.86% | 60.96% | 673.92% | 28.54% | 11.91% | 27.80% |
Correlation
The correlation between RMS.PA and TSLA is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2010 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMS.PA vs. TSLA — Ранг доходности на риск
RMS.PA
TSLA
Сравнение RMS.PA c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hermès International Société en commandite par actions (RMS.PA) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RMS.PA | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.13 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 0.94 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 2.15 | -3.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RMS.PA и TSLA
Максимальная просадка RMS.PA за все время составила -44.92%, что меньше максимальной просадки TSLA в -71.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMS.PA и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMS.PA | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.92% | -71.11% | +26.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.15% | -29.45% | -6.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.77% | -56.79% | +13.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.77% | -71.11% | +27.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.77% | -71.11% | +27.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.99% | -23.19% | -15.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.61% | -22.76% | +11.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.32% | 12.89% | +7.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMS.PA и TSLA
Текущая волатильность для Hermès International Société en commandite par actions (RMS.PA) составляет 7.97%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 13.54%. Это указывает на то, что RMS.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMS.PA | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 13.54% | -5.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.37% | 28.16% | -4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.60% | 44.12% | -14.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.81% | 58.53% | -29.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.08% | 59.09% | -34.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMS.PA и TSLA
Дивидендная доходность RMS.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | 1.06% | 1.23% | 1.08% | 0.68% | 0.57% | 0.30% | 0.52% | 0.68% | 1.88% | 0.84% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RMS.PA и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hermès International Société en commandite par actions и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RMS.PA and TSLA have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RMS.PA и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор