2024
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
0388.HK Hong Kong Exchange and Clearing Ltd | Financial Services | 15.09% |
0700.HK Tencent Holdings Ltd | Communication Services | 57.61% |
AAPL Apple Inc | Technology | 5.71% |
ADBE Adobe Inc | Technology | 0.35% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 0.49% |
BYDDY BYD Co Ltd ADR | Consumer Cyclical | 3.47% |
FTNT Fortinet, Inc. | Technology | 0.94% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 0.22% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 4.04% |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | Consumer Cyclical | 1.35% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 0.27% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 5.53% |
NVO Novo Nordisk A/S | Healthcare | 2.98% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | Technology | 0.11% |
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | Consumer Cyclical | 1.12% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 0.72% |
Транзакции
| Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 февр. 2024 г. | Прод. | Apple Inc | 10 | $184.96 |
| 31 янв. 2024 г. | Куп. | Microsoft Corporation | 2 | $401.35 |
| 25 янв. 2024 г. | Куп. | Palo Alto Networks, Inc. | 1 | $341.95 |
| 2 янв. 2024 г. | Куп. | Tesla, Inc. | 10 | $280.75 |
| 2 янв. 2024 г. | Куп. | NVIDIA Corporation | 15 | $305.41 |
| 2 янв. 2024 г. | Куп. | Novo Nordisk A/S | 71 | $87.44 |
| 2 янв. 2024 г. | Куп. | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 29 | $171.35 |
| 2 янв. 2024 г. | Куп. | Eli Lilly and Company | 15 | $512.03 |
| 2 янв. 2024 г. | Куп. | Hermès International Société en commandite par actions | 1.7 | €1,616.27 |
| 2 янв. 2024 г. | Куп. | Alphabet Inc. | 4 | $125.68 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| 2024 | N/A | -7.71% | 18.09% | N/A | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | 5.23% | -7.41% | 2.62% | 9.01% | 25.73% | 23.25% |
AAPL Apple Inc | 13.26% | 1.99% | 13.33% | 12.41% | 34.21% | 25.86% |
ADBE Adobe Inc | -10.80% | 0.66% | -13.32% | 3.42% | 11.35% | 22.07% |
AVGO Broadcom Inc. | 34.71% | -6.24% | 24.80% | 70.07% | 42.20% | 40.04% |
BYDDY BYD Co Ltd ADR | 11.54% | -0.15% | 25.81% | -10.13% | 37.48% | 17.32% |
FTNT Fortinet, Inc. | -2.08% | -1.38% | -13.32% | -25.82% | 27.48% | 27.54% |
GOOGL Alphabet Inc. | 19.89% | -9.03% | 10.05% | 29.55% | 21.94% | 18.82% |
0700.HK Tencent Holdings Ltd | 20.65% | -8.06% | 25.36% | 3.88% | -0.35% | 11.35% |
0388.HK Hong Kong Exchange and Clearing Ltd | -12.81% | -10.16% | -4.16% | -21.96% | -0.69% | 5.83% |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -11.50% | -8.44% | -14.29% | -19.76% | 12.60% | 18.35% |
NVO Novo Nordisk A/S | 24.23% | -11.00% | 18.92% | 62.94% | 41.05% | 20.47% |
NVDA NVIDIA Corporation | 126.76% | -11.17% | 84.00% | 147.10% | 91.87% | 74.99% |
TSLA Tesla, Inc. | -11.36% | 12.16% | 20.19% | -16.68% | 70.90% | 30.90% |
LLY Eli Lilly and Company | 41.36% | -8.88% | 28.91% | 82.39% | 52.32% | 31.91% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 8.56% | -1.58% | -6.52% | 30.66% | 33.53% | 27.94% |
MSFT Microsoft Corporation | 11.67% | -7.47% | 3.96% | 24.84% | 25.49% | 27.36% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2024, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 108.25% | 4.48% | 4.71% | 9.33% | 4.91% | 3.28% | 154.32% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | 0.01 | 0.17 | 1.02 | 0.01 | 0.02 |
AAPL Apple Inc | 0.57 | 0.97 | 1.12 | 0.78 | 1.54 |
ADBE Adobe Inc | 0.04 | 0.29 | 1.04 | 0.04 | 0.09 |
AVGO Broadcom Inc. | 1.66 | 2.38 | 1.29 | 3.61 | 10.14 |
BYDDY BYD Co Ltd ADR | -0.30 | -0.22 | 0.97 | -0.21 | -0.48 |
FTNT Fortinet, Inc. | -0.68 | -0.66 | 0.89 | -0.70 | -1.19 |
GOOGL Alphabet Inc. | 1.32 | 1.82 | 1.26 | 2.01 | 7.91 |
0700.HK Tencent Holdings Ltd | 0.01 | 0.26 | 1.03 | 0.01 | 0.04 |
0388.HK Hong Kong Exchange and Clearing Ltd | -0.67 | -0.92 | 0.91 | -0.36 | -1.16 |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -0.77 | -1.03 | 0.89 | -0.67 | -1.40 |
NVO Novo Nordisk A/S | 1.80 | 3.01 | 1.35 | 4.54 | 12.90 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.13 | 3.59 | 1.45 | 7.37 | 20.15 |
TSLA Tesla, Inc. | -0.32 | -0.13 | 0.99 | -0.26 | -0.67 |
LLY Eli Lilly and Company | 2.63 | 3.64 | 1.49 | 5.94 | 18.97 |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.69 | 1.08 | 1.19 | 1.04 | 2.22 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.00 | 1.41 | 1.18 | 1.55 | 6.20 |
Недостаточно данных для анализаПросадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
2024 показал максимальную просадку в 10.64%, зарегистрированную 25 июл. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка 2024 составляет 8.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -10.64% | 15 июл. 2024 г. | 9 | 25 июл. 2024 г. | — | — | — |
| -9.21% | 4 янв. 2024 г. | 13 | 22 янв. 2024 г. | 19 | 16 февр. 2024 г. | 32 |
| -6.65% | 21 мая 2024 г. | 9 | 31 мая 2024 г. | 13 | 19 июн. 2024 г. | 22 |
| -5.74% | 23 февр. 2024 г. | 8 | 5 мар. 2024 г. | 5 | 12 мар. 2024 г. | 13 |
| -5.17% | 12 апр. 2024 г. | 6 | 19 апр. 2024 г. | 2 | 23 апр. 2024 г. | 8 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 2024 составляет 6.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BYDDY | TSLA | LLY | 0388.HK | NVO | RMS.PA | 0700.HK | AAPL | ADBE | LVMUY | FTNT | PANW | NVDA | AVGO | GOOGL | MSFT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYDDY | 1.00 | 0.15 | 0.04 | 0.58 | -0.04 | 0.03 | 0.45 | 0.20 | 0.04 | 0.14 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.13 | 0.05 |
| TSLA | 0.15 | 1.00 | 0.04 | 0.10 | 0.01 | 0.15 | 0.04 | 0.44 | 0.21 | 0.25 | 0.17 | 0.18 | 0.13 | 0.28 | 0.16 | 0.22 |
| LLY | 0.04 | 0.04 | 1.00 | -0.04 | 0.58 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.02 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.23 | 0.13 | 0.27 |
| 0388.HK | 0.58 | 0.10 | -0.04 | 1.00 | -0.02 | 0.21 | 0.69 | 0.12 | 0.05 | 0.32 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.16 |
| NVO | -0.04 | 0.01 | 0.58 | -0.02 | 1.00 | 0.21 | 0.06 | 0.07 | 0.18 | 0.22 | 0.26 | 0.23 | 0.29 | 0.14 | 0.26 | 0.32 |
| RMS.PA | 0.03 | 0.15 | 0.14 | 0.21 | 0.21 | 1.00 | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.73 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.25 | 0.30 |
| 0700.HK | 0.45 | 0.04 | 0.12 | 0.69 | 0.06 | 0.14 | 1.00 | 0.12 | 0.11 | 0.23 | 0.18 | 0.06 | 0.24 | 0.19 | 0.27 | 0.24 |
| AAPL | 0.20 | 0.44 | 0.12 | 0.12 | 0.07 | 0.15 | 0.12 | 1.00 | 0.17 | 0.19 | 0.24 | 0.27 | 0.18 | 0.35 | 0.44 | 0.43 |
| ADBE | 0.04 | 0.21 | 0.09 | 0.05 | 0.18 | 0.12 | 0.11 | 0.17 | 1.00 | 0.20 | 0.34 | 0.41 | 0.35 | 0.37 | 0.44 | 0.54 |
| LVMUY | 0.14 | 0.25 | 0.02 | 0.32 | 0.22 | 0.73 | 0.23 | 0.19 | 0.20 | 1.00 | 0.24 | 0.18 | 0.13 | 0.16 | 0.34 | 0.32 |
| FTNT | 0.02 | 0.17 | 0.27 | 0.12 | 0.26 | 0.19 | 0.18 | 0.24 | 0.34 | 0.24 | 1.00 | 0.49 | 0.26 | 0.32 | 0.29 | 0.38 |
| PANW | 0.04 | 0.18 | 0.23 | 0.10 | 0.23 | 0.16 | 0.06 | 0.27 | 0.41 | 0.18 | 0.49 | 1.00 | 0.32 | 0.35 | 0.44 | 0.45 |
| NVDA | 0.06 | 0.13 | 0.34 | 0.12 | 0.29 | 0.14 | 0.24 | 0.18 | 0.35 | 0.13 | 0.26 | 0.32 | 1.00 | 0.68 | 0.26 | 0.47 |
| AVGO | 0.08 | 0.28 | 0.23 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.19 | 0.35 | 0.37 | 0.16 | 0.32 | 0.35 | 0.68 | 1.00 | 0.30 | 0.62 |
| GOOGL | 0.13 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.26 | 0.25 | 0.27 | 0.44 | 0.44 | 0.34 | 0.29 | 0.44 | 0.26 | 0.30 | 1.00 | 0.66 |
| MSFT | 0.05 | 0.22 | 0.27 | 0.16 | 0.32 | 0.30 | 0.24 | 0.43 | 0.54 | 0.32 | 0.38 | 0.45 | 0.47 | 0.62 | 0.66 | 1.00 |