2024
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
0388.HK Hong Kong Exchange and Clearing Ltd | Financial Services | 14.62% |
0700.HK Tencent Holdings Ltd | Communication Services | 58.08% |
AAPL Apple Inc | Technology | 5.57% |
ADBE Adobe Inc | Technology | 0.35% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 0.50% |
BYDDY BYD Co Ltd ADR | Consumer Cyclical | 3.24% |
FTNT Fortinet, Inc. | Technology | 1.17% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 0.20% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 4.38% |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | Consumer Cyclical | 1.31% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 0.25% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 5.44% |
NVO Novo Nordisk A/S | Healthcare | 3% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | Technology | 0.11% |
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | Consumer Cyclical | 1.12% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 0.65% |
Транзакции
Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
---|---|---|---|---|
1 февр. 2024 г. | Прод. | Apple Inc | 10 | $184.96 |
31 янв. 2024 г. | Куп. | Microsoft Corporation | 2 | $401.35 |
25 янв. 2024 г. | Куп. | Palo Alto Networks, Inc. | 1 | $341.95 |
2 янв. 2024 г. | Куп. | Tesla, Inc. | 10 | $280.75 |
2 янв. 2024 г. | Куп. | NVIDIA Corporation | 15 | $305.41 |
2 янв. 2024 г. | Куп. | Novo Nordisk A/S | 71 | $87.44 |
2 янв. 2024 г. | Куп. | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 29 | $171.35 |
2 янв. 2024 г. | Куп. | Eli Lilly and Company | 15 | $512.03 |
2 янв. 2024 г. | Куп. | Hermès International Société en commandite par actions | 1.7 | €1,616.27 |
2 янв. 2024 г. | Куп. | Alphabet Inc. | 4 | $125.68 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.42% | 2.28% | 9.95% | 25.31% | 14.08% | 10.95% |
2024 | N/A | 5.58% | 25.67% | N/A | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | 13.73% | 10.44% | -3.79% | 14.81% | 28.62% | 24.05% |
AAPL Apple Inc | 19.39% | 4.99% | 27.78% | 22.52% | 35.37% | 25.92% |
ADBE Adobe Inc | -3.72% | 5.12% | 0.61% | 2.69% | 15.11% | 23.10% |
AVGO Broadcom Inc. | 46.95% | 10.75% | 17.24% | 79.53% | 46.48% | 38.62% |
BYDDY BYD Co Ltd ADR | 12.70% | 6.50% | 24.43% | -1.28% | 43.26% | 16.05% |
FTNT Fortinet, Inc. | 31.06% | 34.11% | 8.90% | 27.40% | 37.17% | 30.73% |
GOOGL Alphabet Inc. | 17.09% | -4.32% | 19.27% | 20.12% | 22.44% | 18.74% |
0700.HK Tencent Holdings Ltd | 31.23% | 4.73% | 39.55% | 18.55% | 4.13% | 12.60% |
0388.HK Hong Kong Exchange and Clearing Ltd | -8.87% | 4.58% | 2.24% | -19.66% | 2.23% | 5.72% |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -7.40% | 8.04% | -18.21% | -10.43% | 15.26% | 19.03% |
NVO Novo Nordisk A/S | 35.72% | 5.45% | 13.02% | 51.28% | 40.13% | 20.02% |
NVDA NVIDIA Corporation | 141.08% | 9.30% | 45.10% | 141.93% | 95.82% | 74.27% |
TSLA Tesla, Inc. | -13.83% | -1.27% | 5.66% | -17.04% | 70.23% | 27.49% |
LLY Eli Lilly and Company | 65.49% | 15.49% | 23.13% | 74.39% | 55.64% | 33.82% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 23.01% | 14.92% | 19.95% | 49.08% | 39.90% | 28.39% |
MSFT Microsoft Corporation | 11.54% | 0.19% | 0.76% | 28.23% | 25.98% | 26.94% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2024, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 108.25% | 4.48% | 4.71% | 9.33% | 4.91% | 3.28% | -3.54% | 174.41% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | 0.75 | 1.19 | 1.15 | 0.90 | 2.11 |
AAPL Apple Inc | 1.01 | 1.56 | 1.19 | 1.36 | 2.99 |
ADBE Adobe Inc | 0.16 | 0.45 | 1.06 | 0.15 | 0.36 |
AVGO Broadcom Inc. | 1.98 | 2.69 | 1.34 | 3.39 | 10.78 |
BYDDY BYD Co Ltd ADR | -0.02 | 0.21 | 1.02 | -0.02 | -0.05 |
FTNT Fortinet, Inc. | 0.64 | 1.28 | 1.18 | 0.66 | 1.90 |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.74 | 1.12 | 1.16 | 1.10 | 3.15 |
0700.HK Tencent Holdings Ltd | 0.66 | 1.12 | 1.14 | 0.32 | 2.19 |
0388.HK Hong Kong Exchange and Clearing Ltd | -0.41 | -0.45 | 0.95 | -0.22 | -0.69 |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -0.52 | -0.60 | 0.93 | -0.44 | -1.03 |
NVO Novo Nordisk A/S | 1.62 | 2.35 | 1.29 | 2.62 | 8.86 |
NVDA NVIDIA Corporation | 2.84 | 3.28 | 1.41 | 5.26 | 16.32 |
TSLA Tesla, Inc. | -0.31 | -0.10 | 0.99 | -0.25 | -0.63 |
LLY Eli Lilly and Company | 2.53 | 3.31 | 1.44 | 4.07 | 14.34 |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 1.19 | 1.51 | 1.27 | 1.72 | 3.64 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.40 | 1.89 | 1.24 | 1.80 | 5.87 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
2024 показал максимальную просадку в 11.65%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка 2024 составляет 3.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-11.65% | 15 июл. 2024 г. | 16 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
-9.21% | 4 янв. 2024 г. | 13 | 22 янв. 2024 г. | 19 | 16 февр. 2024 г. | 32 |
-6.65% | 21 мая 2024 г. | 9 | 31 мая 2024 г. | 13 | 19 июн. 2024 г. | 22 |
-5.74% | 23 февр. 2024 г. | 8 | 5 мар. 2024 г. | 5 | 12 мар. 2024 г. | 13 |
-5.17% | 12 апр. 2024 г. | 6 | 19 апр. 2024 г. | 2 | 23 апр. 2024 г. | 8 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 2024 составляет 4.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
BYDDY | 0388.HK | LLY | 0700.HK | NVO | RMS.PA | TSLA | AAPL | FTNT | LVMUY | ADBE | PANW | NVDA | GOOGL | AVGO | MSFT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYDDY | 1.00 | 0.55 | 0.06 | 0.45 | 0.01 | 0.10 | 0.24 | 0.24 | 0.08 | 0.19 | 0.15 | 0.10 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.11 |
0388.HK | 0.55 | 1.00 | -0.02 | 0.70 | 0.01 | 0.19 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.27 | 0.07 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.12 | 0.15 |
LLY | 0.06 | -0.02 | 1.00 | 0.12 | 0.60 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.24 | 0.03 | 0.14 | 0.27 | 0.35 | 0.15 | 0.28 | 0.31 |
0700.HK | 0.45 | 0.70 | 0.12 | 1.00 | 0.05 | 0.14 | 0.06 | 0.13 | 0.18 | 0.19 | 0.13 | 0.05 | 0.20 | 0.27 | 0.17 | 0.20 |
NVO | 0.01 | 0.01 | 0.60 | 0.05 | 1.00 | 0.21 | 0.11 | 0.09 | 0.24 | 0.22 | 0.24 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.22 | 0.35 |
RMS.PA | 0.10 | 0.19 | 0.12 | 0.14 | 0.21 | 1.00 | 0.16 | 0.18 | 0.22 | 0.72 | 0.19 | 0.22 | 0.16 | 0.23 | 0.18 | 0.33 |
TSLA | 0.24 | 0.12 | 0.11 | 0.06 | 0.11 | 0.16 | 1.00 | 0.44 | 0.18 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.39 | 0.29 |
AAPL | 0.24 | 0.13 | 0.10 | 0.13 | 0.09 | 0.18 | 0.44 | 1.00 | 0.27 | 0.24 | 0.22 | 0.29 | 0.21 | 0.44 | 0.36 | 0.41 |
FTNT | 0.08 | 0.15 | 0.24 | 0.18 | 0.24 | 0.22 | 0.18 | 0.27 | 1.00 | 0.24 | 0.35 | 0.48 | 0.25 | 0.29 | 0.30 | 0.37 |
LVMUY | 0.19 | 0.27 | 0.03 | 0.19 | 0.22 | 0.72 | 0.29 | 0.24 | 0.24 | 1.00 | 0.26 | 0.23 | 0.20 | 0.34 | 0.22 | 0.36 |
ADBE | 0.15 | 0.07 | 0.14 | 0.13 | 0.24 | 0.19 | 0.27 | 0.22 | 0.35 | 0.26 | 1.00 | 0.47 | 0.38 | 0.44 | 0.42 | 0.55 |
PANW | 0.10 | 0.11 | 0.27 | 0.05 | 0.29 | 0.22 | 0.23 | 0.29 | 0.48 | 0.23 | 0.47 | 1.00 | 0.35 | 0.41 | 0.41 | 0.49 |
NVDA | 0.16 | 0.13 | 0.35 | 0.20 | 0.29 | 0.16 | 0.25 | 0.21 | 0.25 | 0.20 | 0.38 | 0.35 | 1.00 | 0.30 | 0.72 | 0.48 |
GOOGL | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.27 | 0.28 | 0.23 | 0.26 | 0.44 | 0.29 | 0.34 | 0.44 | 0.41 | 0.30 | 1.00 | 0.33 | 0.63 |
AVGO | 0.19 | 0.12 | 0.28 | 0.17 | 0.22 | 0.18 | 0.39 | 0.36 | 0.30 | 0.22 | 0.42 | 0.41 | 0.72 | 0.33 | 1.00 | 0.63 |
MSFT | 0.11 | 0.15 | 0.31 | 0.20 | 0.35 | 0.33 | 0.29 | 0.41 | 0.37 | 0.36 | 0.55 | 0.49 | 0.48 | 0.63 | 0.63 | 1.00 |