2024
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность
Диверсификация
2024
Последнее обновление 4 окт. 2024 г.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
0388.HK Hong Kong Exchange and Clearing Ltd | Financial Services | 18.53% |
0700.HK Tencent Holdings Ltd | Communication Services | 58.77% |
AAPL Apple Inc | Technology | 4.55% |
ADBE Adobe Inc | Technology | 0.25% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 0.43% |
BYDDY BYD Co Ltd ADR | Consumer Cyclical | 3.37% |
FTNT Fortinet, Inc. | Technology | 0.97% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 0.17% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 3.35% |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | Consumer Cyclical | 1.08% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 0.21% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 4.65% |
NVO Novo Nordisk A/S | Healthcare | 2.06% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | Technology | 0.08% |
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | Consumer Cyclical | 0.92% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 0.61% |
Транзакции
| Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 февр. 2024 г. | Прод. | Apple Inc | 10 | $184.96 |
| 31 янв. 2024 г. | Куп. | Microsoft Corporation | 2 | $401.35 |
| 25 янв. 2024 г. | Куп. | Palo Alto Networks, Inc. | 1 | $341.95 |
| 2 янв. 2024 г. | Куп. | Tesla, Inc. | 10 | $280.75 |
| 2 янв. 2024 г. | Куп. | NVIDIA Corporation | 15 | $305.41 |
| 2 янв. 2024 г. | Куп. | Novo Nordisk A/S | 71 | $87.44 |
| 2 янв. 2024 г. | Куп. | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 29 | $171.35 |
| 2 янв. 2024 г. | Куп. | Eli Lilly and Company | 15 | $512.03 |
| 2 янв. 2024 г. | Куп. | Hermès International Société en commandite par actions | 1.7 | €1,616.27 |
| 2 янв. 2024 г. | Куп. | Alphabet Inc. | 4 | $125.68 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.50% | 3.09% | 10.74% | 33.68% | 14.10% | 11.26% |
| 2024 | N/A | 24.56% | 44.27% | N/A | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | 12.05% | 2.22% | -6.80% | 24.21% | 28.63% | 24.99% |
AAPL Apple Inc | 17.66% | 2.18% | 33.41% | 30.61% | 32.75% | 26.21% |
ADBE Adobe Inc | -15.55% | -12.42% | 3.85% | -2.82% | 12.74% | 22.28% |
AVGO Broadcom Inc. | 55.65% | 11.90% | 29.16% | 111.87% | 48.08% | 39.06% |
BYDDY BYD Co Ltd ADR | 40.14% | 26.95% | 52.05% | 30.09% | 51.60% | 19.62% |
FTNT Fortinet, Inc. | 31.52% | 0.14% | 8.56% | 32.13% | 37.90% | 31.45% |
GOOGL Alphabet Inc. | 19.03% | 6.16% | 9.03% | 22.94% | 22.45% | 18.96% |
0700.HK Tencent Holdings Ltd | 60.16% | 25.54% | 52.99% | 58.01% | 8.61% | 15.50% |
0388.HK Hong Kong Exchange and Clearing Ltd | 41.88% | 60.50% | 66.75% | 33.23% | 13.34% | 10.73% |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -8.24% | 3.77% | -13.87% | -0.21% | 15.87% | 19.90% |
NVO Novo Nordisk A/S | 12.24% | -14.46% | -8.22% | 30.40% | 35.34% | 17.34% |
NVDA NVIDIA Corporation | 148.12% | 15.68% | 39.61% | 179.03% | 93.82% | 76.10% |
TSLA Tesla, Inc. | -3.15% | 9.69% | 45.94% | -7.85% | 73.45% | 30.13% |
LLY Eli Lilly and Company | 52.65% | -6.42% | 13.27% | 67.75% | 54.53% | 32.36% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 13.92% | -2.95% | 24.88% | 42.08% | 36.87% | 25.77% |
MSFT Microsoft Corporation | 11.38% | 1.87% | -1.76% | 31.57% | 25.92% | 26.65% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2024, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 108.30% | 4.45% | 4.66% | 9.34% | 4.95% | 3.28% | -3.54% | 5.42% | 14.90% | 230.92% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
2024
Коэффициент Шарпа
Нет данных
Коэффициент Сортино
Нет данных
Коэффициент Омега
Нет данных
Коэффициент Кальмара
Нет данных
Коэффициент Мартина
Нет данных
Активы портфеля
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | 0.98 | 1.58 | 1.20 | 1.16 | 2.74 |
AAPL Apple Inc | 1.41 | 2.09 | 1.26 | 1.90 | 4.48 |
ADBE Adobe Inc | -0.02 | 0.21 | 1.03 | -0.02 | -0.04 |
AVGO Broadcom Inc. | 2.51 | 3.04 | 1.40 | 4.52 | 13.92 |
BYDDY BYD Co Ltd ADR | 0.77 | 1.34 | 1.15 | 0.44 | 1.76 |
FTNT Fortinet, Inc. | 0.86 | 1.58 | 1.22 | 0.88 | 2.96 |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.92 | 1.32 | 1.19 | 1.15 | 3.13 |
0700.HK Tencent Holdings Ltd | 1.55 | 2.18 | 1.28 | 0.77 | 6.00 |
0388.HK Hong Kong Exchange and Clearing Ltd | 0.78 | 1.59 | 1.17 | 0.48 | 1.79 |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 0.02 | 0.25 | 1.03 | 0.02 | 0.04 |
NVO Novo Nordisk A/S | 1.03 | 1.64 | 1.20 | 1.51 | 5.00 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.51 | 3.66 | 1.47 | 6.74 | 20.59 |
TSLA Tesla, Inc. | -0.04 | 0.33 | 1.04 | -0.04 | -0.10 |
LLY Eli Lilly and Company | 2.31 | 3.08 | 1.41 | 3.72 | 13.56 |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 1.02 | 1.36 | 1.24 | 1.48 | 3.08 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.73 | 2.29 | 1.29 | 2.19 | 6.37 |
Недостаточно данных для анализаПросадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Максимальные просадки
2024 показал максимальную просадку в 11.65%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 36 торговых сессий.
Текущая просадка 2024 составляет 0.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -11.65% | 15 июл. 2024 г. | 16 | 5 авг. 2024 г. | 36 | 24 сент. 2024 г. | 52 |
| -9.18% | 4 янв. 2024 г. | 13 | 22 янв. 2024 г. | 19 | 16 февр. 2024 г. | 32 |
| -6.62% | 21 мая 2024 г. | 9 | 31 мая 2024 г. | 13 | 19 июн. 2024 г. | 22 |
| -5.73% | 23 февр. 2024 г. | 8 | 5 мар. 2024 г. | 5 | 12 мар. 2024 г. | 13 |
| -5.14% | 12 апр. 2024 г. | 6 | 19 апр. 2024 г. | 2 | 23 апр. 2024 г. | 8 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 2024 составляет 8.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Диверсификация
Таблица корреляции активов
Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
| BYDDY | 0388.HK | 0700.HK | LLY | NVO | TSLA | RMS.PA | FTNT | AAPL | LVMUY | ADBE | PANW | NVDA | GOOGL | AVGO | MSFT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYDDY | 1.00 | 0.43 | 0.38 | -0.02 | -0.03 | 0.30 | 0.13 | 0.10 | 0.30 | 0.23 | 0.11 | 0.05 | 0.16 | 0.22 | 0.17 | 0.09 |
| 0388.HK | 0.43 | 1.00 | 0.71 | -0.02 | -0.02 | 0.12 | 0.22 | 0.15 | 0.16 | 0.28 | 0.05 | 0.09 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.11 |
| 0700.HK | 0.38 | 0.71 | 1.00 | 0.11 | 0.04 | 0.06 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.22 | 0.10 | 0.04 | 0.19 | 0.28 | 0.16 | 0.17 |
| LLY | -0.02 | -0.02 | 0.11 | 1.00 | 0.61 | 0.09 | 0.14 | 0.24 | 0.13 | 0.05 | 0.18 | 0.30 | 0.38 | 0.17 | 0.31 | 0.31 |
| NVO | -0.03 | -0.02 | 0.04 | 0.61 | 1.00 | 0.10 | 0.24 | 0.20 | 0.12 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.32 | 0.26 | 0.22 | 0.36 |
| TSLA | 0.30 | 0.12 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 1.00 | 0.17 | 0.16 | 0.41 | 0.27 | 0.28 | 0.21 | 0.27 | 0.25 | 0.38 | 0.31 |
| RMS.PA | 0.13 | 0.22 | 0.18 | 0.14 | 0.24 | 0.17 | 1.00 | 0.21 | 0.20 | 0.73 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.24 | 0.20 | 0.32 |
| FTNT | 0.10 | 0.15 | 0.18 | 0.24 | 0.20 | 0.16 | 0.21 | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.34 | 0.47 | 0.24 | 0.26 | 0.30 | 0.35 |
| AAPL | 0.30 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.41 | 0.20 | 0.25 | 1.00 | 0.24 | 0.23 | 0.29 | 0.24 | 0.44 | 0.35 | 0.40 |
| LVMUY | 0.23 | 0.28 | 0.22 | 0.05 | 0.24 | 0.27 | 0.73 | 0.25 | 0.24 | 1.00 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.32 | 0.22 | 0.33 |
| ADBE | 0.11 | 0.05 | 0.10 | 0.18 | 0.24 | 0.28 | 0.20 | 0.34 | 0.23 | 0.26 | 1.00 | 0.47 | 0.40 | 0.39 | 0.44 | 0.53 |
| PANW | 0.05 | 0.09 | 0.04 | 0.30 | 0.26 | 0.21 | 0.19 | 0.47 | 0.29 | 0.23 | 0.47 | 1.00 | 0.37 | 0.38 | 0.42 | 0.48 |
| NVDA | 0.16 | 0.10 | 0.19 | 0.38 | 0.32 | 0.27 | 0.20 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.40 | 0.37 | 1.00 | 0.29 | 0.73 | 0.50 |
| GOOGL | 0.22 | 0.20 | 0.28 | 0.17 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.44 | 0.32 | 0.39 | 0.38 | 0.29 | 1.00 | 0.33 | 0.60 |
| AVGO | 0.17 | 0.10 | 0.16 | 0.31 | 0.22 | 0.38 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.22 | 0.44 | 0.42 | 0.73 | 0.33 | 1.00 | 0.62 |
| MSFT | 0.09 | 0.11 | 0.17 | 0.31 | 0.36 | 0.31 | 0.32 | 0.35 | 0.40 | 0.33 | 0.53 | 0.48 | 0.50 | 0.60 | 0.62 | 1.00 |
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 янв. 2024 г.