2024
Распределение активов
Транзакции
Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
---|---|---|---|---|
1 февр. 2024 г. | Прод. | Apple Inc | 10 | $184.96 |
31 янв. 2024 г. | Куп. | Microsoft Corporation | 2 | $401.35 |
25 янв. 2024 г. | Куп. | Palo Alto Networks, Inc. | 1 | $341.95 |
2 янв. 2024 г. | Куп. | Tesla, Inc. | 10 | $280.75 |
2 янв. 2024 г. | Куп. | NVIDIA Corporation | 15 | $305.41 |
2 янв. 2024 г. | Куп. | Novo Nordisk A/S | 71 | $87.44 |
2 янв. 2024 г. | Куп. | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 29 | $171.35 |
2 янв. 2024 г. | Куп. | Eli Lilly and Company | 15 | $512.03 |
2 янв. 2024 г. | Куп. | Hermès International Société en commandite par actions | 1.7 | €1,616.27 |
2 янв. 2024 г. | Куп. | Alphabet Inc. | 4 | $125.68 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 19.50% | 3.09% | 10.74% | 33.68% | 14.10% | 11.26% |
2024 | N/A | 24.56% | 44.27% | N/A | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Hermès International Société en commandite par actions | 12.05% | 2.22% | -6.80% | 24.21% | 28.63% | 24.99% |
Apple Inc | 17.66% | 2.18% | 33.41% | 30.61% | 32.75% | 26.21% |
Adobe Inc | -15.55% | -12.42% | 3.85% | -2.82% | 12.74% | 22.28% |
Broadcom Inc. | 55.65% | 11.90% | 29.16% | 111.87% | 48.08% | 39.06% |
BYD Co Ltd ADR | 40.14% | 26.95% | 52.05% | 30.09% | 51.60% | 19.62% |
Fortinet, Inc. | 31.52% | 0.14% | 8.56% | 32.13% | 37.90% | 31.45% |
Alphabet Inc. | 19.03% | 6.16% | 9.03% | 22.94% | 22.45% | 18.96% |
Tencent Holdings Ltd | 60.16% | 25.54% | 52.99% | 58.01% | 8.61% | 15.50% |
Hong Kong Exchange and Clearing Ltd | 41.88% | 60.50% | 66.75% | 33.23% | 13.34% | 10.73% |
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -8.24% | 3.77% | -13.87% | -0.21% | 15.87% | 19.90% |
Novo Nordisk A/S | 12.24% | -14.46% | -8.22% | 30.40% | 35.34% | 17.34% |
NVIDIA Corporation | 148.12% | 15.68% | 39.61% | 179.03% | 93.82% | 76.10% |
Tesla, Inc. | -3.15% | 9.69% | 45.94% | -7.85% | 73.45% | 30.13% |
Eli Lilly and Company | 52.65% | -6.42% | 13.27% | 67.75% | 54.53% | 32.36% |
Palo Alto Networks, Inc. | 13.92% | -2.95% | 24.88% | 42.08% | 36.87% | 25.77% |
Microsoft Corporation | 11.38% | 1.87% | -1.76% | 31.57% | 25.92% | 26.65% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2024, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 108.30% | 4.45% | 4.66% | 9.34% | 4.95% | 3.28% | -3.54% | 5.42% | 14.90% | 230.92% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Hermès International Société en commandite par actions | 0.98 | 1.58 | 1.20 | 1.16 | 2.74 |
Apple Inc | 1.41 | 2.09 | 1.26 | 1.90 | 4.48 |
Adobe Inc | -0.02 | 0.21 | 1.03 | -0.02 | -0.04 |
Broadcom Inc. | 2.51 | 3.04 | 1.40 | 4.52 | 13.92 |
BYD Co Ltd ADR | 0.77 | 1.34 | 1.15 | 0.44 | 1.76 |
Fortinet, Inc. | 0.86 | 1.58 | 1.22 | 0.88 | 2.96 |
Alphabet Inc. | 0.92 | 1.32 | 1.19 | 1.15 | 3.13 |
Tencent Holdings Ltd | 1.55 | 2.18 | 1.28 | 0.77 | 6.00 |
Hong Kong Exchange and Clearing Ltd | 0.78 | 1.59 | 1.17 | 0.48 | 1.79 |
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 0.02 | 0.25 | 1.03 | 0.02 | 0.04 |
Novo Nordisk A/S | 1.03 | 1.64 | 1.20 | 1.51 | 5.00 |
NVIDIA Corporation | 3.51 | 3.66 | 1.47 | 6.74 | 20.59 |
Tesla, Inc. | -0.04 | 0.33 | 1.04 | -0.04 | -0.10 |
Eli Lilly and Company | 2.31 | 3.08 | 1.41 | 3.72 | 13.56 |
Palo Alto Networks, Inc. | 1.02 | 1.36 | 1.24 | 1.48 | 3.08 |
Microsoft Corporation | 1.73 | 2.29 | 1.29 | 2.19 | 6.37 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
2024 показал максимальную просадку в 11.65%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 36 торговых сессий.
Текущая просадка 2024 составляет 0.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-11.65% | 15 июл. 2024 г. | 16 | 5 авг. 2024 г. | 36 | 24 сент. 2024 г. | 52 |
-9.18% | 4 янв. 2024 г. | 13 | 22 янв. 2024 г. | 19 | 16 февр. 2024 г. | 32 |
-6.62% | 21 мая 2024 г. | 9 | 31 мая 2024 г. | 13 | 19 июн. 2024 г. | 22 |
-5.73% | 23 февр. 2024 г. | 8 | 5 мар. 2024 г. | 5 | 12 мар. 2024 г. | 13 |
-5.14% | 12 апр. 2024 г. | 6 | 19 апр. 2024 г. | 2 | 23 апр. 2024 г. | 8 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 2024 составляет 8.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
BYDDY | 0388.HK | 0700.HK | LLY | NVO | TSLA | RMS.PA | FTNT | AAPL | LVMUY | ADBE | PANW | NVDA | GOOGL | AVGO | MSFT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYDDY | 1.00 | 0.43 | 0.38 | -0.02 | -0.03 | 0.30 | 0.13 | 0.10 | 0.30 | 0.23 | 0.11 | 0.05 | 0.16 | 0.22 | 0.17 | 0.09 |
0388.HK | 0.43 | 1.00 | 0.71 | -0.02 | -0.02 | 0.12 | 0.22 | 0.15 | 0.16 | 0.28 | 0.05 | 0.09 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.11 |
0700.HK | 0.38 | 0.71 | 1.00 | 0.11 | 0.04 | 0.06 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.22 | 0.10 | 0.04 | 0.19 | 0.28 | 0.16 | 0.17 |
LLY | -0.02 | -0.02 | 0.11 | 1.00 | 0.61 | 0.09 | 0.14 | 0.24 | 0.13 | 0.05 | 0.18 | 0.30 | 0.38 | 0.17 | 0.31 | 0.31 |
NVO | -0.03 | -0.02 | 0.04 | 0.61 | 1.00 | 0.10 | 0.24 | 0.20 | 0.12 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.32 | 0.26 | 0.22 | 0.36 |
TSLA | 0.30 | 0.12 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 1.00 | 0.17 | 0.16 | 0.41 | 0.27 | 0.28 | 0.21 | 0.27 | 0.25 | 0.38 | 0.31 |
RMS.PA | 0.13 | 0.22 | 0.18 | 0.14 | 0.24 | 0.17 | 1.00 | 0.21 | 0.20 | 0.73 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.24 | 0.20 | 0.32 |
FTNT | 0.10 | 0.15 | 0.18 | 0.24 | 0.20 | 0.16 | 0.21 | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.34 | 0.47 | 0.24 | 0.26 | 0.30 | 0.35 |
AAPL | 0.30 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.41 | 0.20 | 0.25 | 1.00 | 0.24 | 0.23 | 0.29 | 0.24 | 0.44 | 0.35 | 0.40 |
LVMUY | 0.23 | 0.28 | 0.22 | 0.05 | 0.24 | 0.27 | 0.73 | 0.25 | 0.24 | 1.00 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.32 | 0.22 | 0.33 |
ADBE | 0.11 | 0.05 | 0.10 | 0.18 | 0.24 | 0.28 | 0.20 | 0.34 | 0.23 | 0.26 | 1.00 | 0.47 | 0.40 | 0.39 | 0.44 | 0.53 |
PANW | 0.05 | 0.09 | 0.04 | 0.30 | 0.26 | 0.21 | 0.19 | 0.47 | 0.29 | 0.23 | 0.47 | 1.00 | 0.37 | 0.38 | 0.42 | 0.48 |
NVDA | 0.16 | 0.10 | 0.19 | 0.38 | 0.32 | 0.27 | 0.20 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.40 | 0.37 | 1.00 | 0.29 | 0.73 | 0.50 |
GOOGL | 0.22 | 0.20 | 0.28 | 0.17 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.44 | 0.32 | 0.39 | 0.38 | 0.29 | 1.00 | 0.33 | 0.60 |
AVGO | 0.17 | 0.10 | 0.16 | 0.31 | 0.22 | 0.38 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.22 | 0.44 | 0.42 | 0.73 | 0.33 | 1.00 | 0.62 |
MSFT | 0.09 | 0.11 | 0.17 | 0.31 | 0.36 | 0.31 | 0.32 | 0.35 | 0.40 | 0.33 | 0.53 | 0.48 | 0.50 | 0.60 | 0.62 | 1.00 |