PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
2024
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


0700.HK 58.77%0388.HK 18.53%NVDA 4.65%AAPL 4.55%BYDDY 3.37%LLY 3.35%NVO 2.06%LVMUY 1.08%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
0388.HK
Hong Kong Exchange and Clearing Ltd
Financial Services
18.53%
0700.HK
Tencent Holdings Ltd
Communication Services
58.77%
AAPL
Apple Inc
Technology
4.55%
ADBE
Adobe Inc
Technology
0.25%
AVGO
Broadcom Inc.
Technology
0.43%
BYDDY
BYD Co Ltd ADR
Consumer Cyclical
3.37%
FTNT
Fortinet, Inc.
Technology
0.97%
GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services
0.17%
LLY
Eli Lilly and Company
Healthcare
3.35%
LVMUY
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
Consumer Cyclical
1.08%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology
0.21%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology
4.65%
NVO
Novo Nordisk A/S
Healthcare
2.06%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
Technology
0.08%
RMS.PA
Hermès International Société en commandite par actions
Consumer Cyclical
0.92%
TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical
0.61%

Транзакции


ДатаТипИнструментКоличествоЦена
1 февр. 2024 г.Прод.Apple Inc10$184.96
31 янв. 2024 г.Куп.Microsoft Corporation2$401.35
25 янв. 2024 г.Куп.Palo Alto Networks, Inc.1$341.95
2 янв. 2024 г.Куп.Tesla, Inc.10$280.75
2 янв. 2024 г.Куп.NVIDIA Corporation15$305.41
2 янв. 2024 г.Куп.Novo Nordisk A/S71$87.44
2 янв. 2024 г.Куп.LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne29$171.35
2 янв. 2024 г.Куп.Eli Lilly and Company15$512.03
2 янв. 2024 г.Куп.Hermès International Société en commandite par actions1.7€1,616.27
2 янв. 2024 г.Куп.Alphabet Inc.4$125.68

1–10 of 17

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
44.27%
9.52%
2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
19.50%3.09%10.74%33.68%14.10%11.26%
2024N/A24.56%44.27%N/AN/AN/A
RMS.PA
Hermès International Société en commandite par actions
12.05%2.22%-6.80%24.21%28.63%24.99%
AAPL
Apple Inc
17.66%2.18%33.41%30.61%32.75%26.21%
ADBE
Adobe Inc
-15.55%-12.42%3.85%-2.82%12.74%22.28%
AVGO
Broadcom Inc.
55.65%11.90%29.16%111.87%48.08%39.06%
BYDDY
BYD Co Ltd ADR
40.14%26.95%52.05%30.09%51.60%19.62%
FTNT
Fortinet, Inc.
31.52%0.14%8.56%32.13%37.90%31.45%
GOOGL
Alphabet Inc.
19.03%6.16%9.03%22.94%22.45%18.96%
0700.HK
Tencent Holdings Ltd
60.16%25.54%52.99%58.01%8.61%15.50%
0388.HK
Hong Kong Exchange and Clearing Ltd
41.88%60.50%66.75%33.23%13.34%10.73%
LVMUY
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
-8.24%3.77%-13.87%-0.21%15.87%19.90%
NVO
Novo Nordisk A/S
12.24%-14.46%-8.22%30.40%35.34%17.34%
NVDA
NVIDIA Corporation
148.12%15.68%39.61%179.03%93.82%76.10%
TSLA
Tesla, Inc.
-3.15%9.69%45.94%-7.85%73.45%30.13%
LLY
Eli Lilly and Company
52.65%-6.42%13.27%67.75%54.53%32.36%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
13.92%-2.95%24.88%42.08%36.87%25.77%
MSFT
Microsoft Corporation
11.38%1.87%-1.76%31.57%25.92%26.65%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2024, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024108.30%4.45%4.66%9.34%4.95%3.28%-3.54%5.42%14.90%230.92%

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


2024
Коэффициент Шарпа
Нет данных
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.96, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0016.96

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
RMS.PA
Hermès International Société en commandite par actions
0.981.581.201.162.74
AAPL
Apple Inc
1.412.091.261.904.48
ADBE
Adobe Inc
-0.020.211.03-0.02-0.04
AVGO
Broadcom Inc.
2.513.041.404.5213.92
BYDDY
BYD Co Ltd ADR
0.771.341.150.441.76
FTNT
Fortinet, Inc.
0.861.581.220.882.96
GOOGL
Alphabet Inc.
0.921.321.191.153.13
0700.HK
Tencent Holdings Ltd
1.552.181.280.776.00
0388.HK
Hong Kong Exchange and Clearing Ltd
0.781.591.170.481.79
LVMUY
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
0.020.251.030.020.04
NVO
Novo Nordisk A/S
1.031.641.201.515.00
NVDA
NVIDIA Corporation
3.513.661.476.7420.59
TSLA
Tesla, Inc.
-0.040.331.04-0.04-0.10
LLY
Eli Lilly and Company
2.313.081.413.7213.56
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
1.021.361.241.483.08
MSFT
Microsoft Corporation
1.732.291.292.196.37

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для 2024. Для расчета этой метрики необходимы данные за последние 12 месяцев торговли. Пожалуйста, вернитесь позже для обновленной информации.


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.70%
-1.09%
2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

2024 показал максимальную просадку в 11.65%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 36 торговых сессий.

Текущая просадка 2024 составляет 0.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-11.65%15 июл. 2024 г.165 авг. 2024 г.3624 сент. 2024 г.52
-9.18%4 янв. 2024 г.1322 янв. 2024 г.1916 февр. 2024 г.32
-6.62%21 мая 2024 г.931 мая 2024 г.1319 июн. 2024 г.22
-5.73%23 февр. 2024 г.85 мар. 2024 г.512 мар. 2024 г.13
-5.14%12 апр. 2024 г.619 апр. 2024 г.223 апр. 2024 г.8

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 2024 составляет 8.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
8.58%
3.33%
2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BYDDY0388.HK0700.HKLLYNVOTSLARMS.PAFTNTAAPLLVMUYADBEPANWNVDAGOOGLAVGOMSFT
BYDDY1.000.430.38-0.02-0.030.300.130.100.300.230.110.050.160.220.170.09
0388.HK0.431.000.71-0.02-0.020.120.220.150.160.280.050.090.100.200.100.11
0700.HK0.380.711.000.110.040.060.180.180.150.220.100.040.190.280.160.17
LLY-0.02-0.020.111.000.610.090.140.240.130.050.180.300.380.170.310.31
NVO-0.03-0.020.040.611.000.100.240.200.120.240.240.260.320.260.220.36
TSLA0.300.120.060.090.101.000.170.160.410.270.280.210.270.250.380.31
RMS.PA0.130.220.180.140.240.171.000.210.200.730.200.190.200.240.200.32
FTNT0.100.150.180.240.200.160.211.000.250.250.340.470.240.260.300.35
AAPL0.300.160.150.130.120.410.200.251.000.240.230.290.240.440.350.40
LVMUY0.230.280.220.050.240.270.730.250.241.000.260.230.230.320.220.33
ADBE0.110.050.100.180.240.280.200.340.230.261.000.470.400.390.440.53
PANW0.050.090.040.300.260.210.190.470.290.230.471.000.370.380.420.48
NVDA0.160.100.190.380.320.270.200.240.240.230.400.371.000.290.730.50
GOOGL0.220.200.280.170.260.250.240.260.440.320.390.380.291.000.330.60
AVGO0.170.100.160.310.220.380.200.300.350.220.440.420.730.331.000.62
MSFT0.090.110.170.310.360.310.320.350.400.330.530.480.500.600.621.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 янв. 2024 г.