PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

2024

Последнее обновление 21 февр. 2024 г.

Распределение активов


0700.HK 54.15%0388.HK 18.66%AAPL 5.53%LLY 4.32%NVDA 3.97%NVO 3.29%BYDDY 3.11%LVMUY 1.96%RMS.PA 1.44%FTNT 1.29%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
0700.HK
Tencent Holdings Ltd
Communication Services

54.15%

0388.HK
Hong Kong Exchange and Clearing Ltd
Financial Services

18.66%

AAPL
Apple Inc.
Technology

5.53%

LLY
Eli Lilly and Company
Healthcare

4.32%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

3.97%

NVO
Novo Nordisk A/S
Healthcare

3.29%

BYDDY
BYD Co Ltd ADR
Consumer Cyclical

3.11%

LVMUY
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
Consumer Cyclical

1.96%

RMS.PA
Hermès International Société en commandite par actions
Consumer Cyclical

1.44%

FTNT
Fortinet, Inc.
Technology

1.29%

TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical

0.74%

AVGO
Broadcom Inc.
Technology

0.47%

ADBE
Adobe Inc
Technology

0.41%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

0.31%

GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services

0.22%

PANW
Palo Alto Networks, Inc.
Technology

0.14%

Транзакции


ДатаТипИнструментКоличествоЦена
1 февр. 2024 г.Прод.Apple Inc.10$184.96
31 янв. 2024 г.Куп.Microsoft Corporation2$401.35
25 янв. 2024 г.Куп.Palo Alto Networks, Inc.1$341.95
2 янв. 2024 г.Куп.Tesla, Inc.10$280.75
2 янв. 2024 г.Куп.NVIDIA Corporation15$305.41
2 янв. 2024 г.Куп.Novo Nordisk A/S71$87.44
2 янв. 2024 г.Куп.LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne29$171.35
2 янв. 2024 г.Куп.Eli Lilly and Company15$512.03
2 янв. 2024 г.Куп.Hermès International Société en commandite par actions1.7€1,616.27
2 янв. 2024 г.Куп.Alphabet Inc.4$125.68

1–10 of 17

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%Jan 07Jan 14Jan 21Jan 28Feb 04Feb 11Feb 18
118.96%
4.31%
2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
2024N/A5.67%N/AN/AN/AN/A
RMS.PA
Hermès International Société en commandite par actions
15.86%21.29%17.92%30.31%32.32%25.55%
AAPL
Apple Inc.
-5.58%-5.10%2.71%19.65%34.65%27.15%
ADBE
Adobe Inc
-9.17%-11.39%4.32%51.86%16.06%23.08%
AVGO
Broadcom Inc.
9.88%1.27%44.77%110.63%38.91%39.26%
BYDDY
BYD Co Ltd ADR
-15.70%-7.83%-16.30%-20.00%29.87%15.86%
FTNT
Fortinet, Inc.
16.03%11.51%16.44%11.99%32.16%31.19%
GOOGL
Alphabet Inc.
1.02%-3.59%9.33%49.57%20.70%16.73%
0700.HK
Tencent Holdings Ltd
-3.20%4.79%-10.91%-24.08%-1.55%11.01%
0388.HK
Hong Kong Exchange and Clearing Ltd
-8.66%6.62%-12.48%-24.49%0.85%10.08%
LVMUY
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
9.34%22.62%4.94%2.81%23.64%20.34%
NVO
Novo Nordisk A/S
17.40%13.55%31.30%73.08%39.29%20.23%
NVDA
NVIDIA Corporation
40.24%16.74%52.11%224.87%78.45%66.07%
TSLA
Tesla, Inc.
-22.02%-8.69%-16.91%-6.98%58.60%30.14%
LLY
Eli Lilly and Company
29.86%20.43%36.98%132.03%46.20%32.08%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
24.15%8.39%56.08%116.26%37.27%31.10%
MSFT
Microsoft Corporation
7.31%1.22%25.40%57.36%31.15%28.82%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024108.30%

Коэффициент Шарпа


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
RMS.PA
Hermès International Société en commandite par actions
1.17
AAPL
Apple Inc.
0.97
ADBE
Adobe Inc
1.50
AVGO
Broadcom Inc.
3.35
BYDDY
BYD Co Ltd ADR
-0.65
FTNT
Fortinet, Inc.
0.27
GOOGL
Alphabet Inc.
1.74
0700.HK
Tencent Holdings Ltd
-0.80
0388.HK
Hong Kong Exchange and Clearing Ltd
-0.88
LVMUY
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
0.10
NVO
Novo Nordisk A/S
2.48
NVDA
NVIDIA Corporation
4.70
TSLA
Tesla, Inc.
-0.08
LLY
Eli Lilly and Company
4.62
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
2.95
MSFT
Microsoft Corporation
2.40

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

NVOLLY0700.HKBYDDYTSLA0388.HKRMS.PALVMUYPANWNVDAAAPLFTNTADBEAVGOGOOGLMSFT
NVO1.000.310.050.110.040.120.190.150.040.160.030.180.10-0.070.210.10
LLY0.311.000.180.200.150.060.13-0.080.150.180.040.160.090.230.130.16
0700.HK0.050.181.000.46-0.170.66-0.040.10-0.240.040.140.21-0.020.040.280.22
BYDDY0.110.200.461.000.140.480.120.150.030.060.410.28-0.040.210.170.24
TSLA0.040.15-0.170.141.000.130.340.380.240.220.130.350.200.250.050.33
0388.HK0.120.060.660.480.131.000.230.45-0.09-0.030.250.280.040.050.180.24
RMS.PA0.190.13-0.040.120.340.231.000.770.410.180.300.330.270.280.330.40
LVMUY0.15-0.080.100.150.380.450.771.000.190.190.320.400.310.260.420.38
PANW0.040.15-0.240.030.24-0.090.410.191.000.510.440.410.620.590.530.69
NVDA0.160.180.040.060.22-0.030.180.190.511.000.400.480.730.750.610.65
AAPL0.030.040.140.410.130.250.300.320.440.401.000.530.410.590.650.57
FTNT0.180.160.210.280.350.280.330.400.410.480.531.000.360.410.430.60
ADBE0.100.09-0.02-0.040.200.040.270.310.620.730.410.361.000.680.720.82
AVGO-0.070.230.040.210.250.050.280.260.590.750.590.410.681.000.550.67
GOOGL0.210.130.280.170.050.180.330.420.530.610.650.430.720.551.000.78
MSFT0.100.160.220.240.330.240.400.380.690.650.570.600.820.670.781.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%Jan 07Jan 14Jan 21Jan 28Feb 04Feb 11Feb 18
-2.49%
-1.08%
2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

2024 показал максимальную просадку в 9.18%, зарегистрированную 22 янв. 2024 г.. Полное восстановление заняло 19 торговых сессий.

Текущая просадка 2024 составляет 2.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-9.18%4 янв. 2024 г.1322 янв. 2024 г.1916 февр. 2024 г.32
-2.49%19 февр. 2024 г.220 февр. 2024 г.

График волатильности

Текущая волатильность 2024 составляет 7.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%FebruarySat 03Mon 05Wed 07Fri 09Feb 11Tue 13Thu 15Sat 17Mon 19
7.22%
3.37%
2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев