ETFS AND STOCKS.

График показывает рост $10,000 инвестированных в ETFS AND STOCKS. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 26 июн. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +2.75%, а средняя месячная доходность — +58.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.1 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2023 г. с доходностью +2,040.2%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -6.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении ETFS AND STOCKS. закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 5 июл. 2023 г. с доходностью +1,974.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.1%.

ETFS AND STOCKS. has an annualized alpha of 108365.83%, beta of 0.18, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 26, 2023.

• This portfolio captured 1564.12% of S&P 500 Index gains but only 67.57% of its losses - a favorable profile for investors.
• Beta of 0.18 may look defensive, but with R2 of 0.00 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
• R2 of 0.00 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия ETFS AND STOCKS. составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

ETFS AND STOCKS. имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа ETFS AND STOCKS. на 13 июн. 2026 г. составляет 2.66 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность ETFS AND STOCKS. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.03%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

ETFS AND STOCKS. показал максимальную просадку в 24.22%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 40 торговых сессий.

Текущая просадка ETFS AND STOCKS. составляет 6.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.