Сравнение SEC0.DE с SMCI
SEC0.DE (iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)) is Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped, while SMCI (Super Micro Computer, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, SEC0.DE returned 56.37%/yr vs 5.17%/yr for SMCI. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SEC0.DE и SMCI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SEC0.DE торгуется в EUR, в то время как SMCI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMCI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SEC0.DE показывает доходность 98.10%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью 5.67%.
SEC0.DE
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- 12.64%
- С начала года
- 98.10%
- 6 месяцев
- 104.45%
- 1 год
- 181.33%
- 3 года*
- 56.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMCI
- 1 день
- -4.65%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- 5.67%
- 6 месяцев
- -4.39%
- 1 год
- -29.63%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- 54.13%
- 10 лет*
- 27.36%
Сравнение доходности по годам SEC0.DE и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SEC0.DE iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) | 98.10% | 36.46% | 20.85% | 61.01% | -32.22% | 21.50% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 5.67% | -15.37% | 14.30% | 235.86% | 98.38% | 18.52% |
Correlation
The correlation between SEC0.DE and SMCI is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2021 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEC0.DE vs. SMCI — Ранг доходности на риск
SEC0.DE
SMCI
Сравнение SEC0.DE c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEC0.DE | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 1.01 | +0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.81 | -0.45 | +15.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 52.61 | -0.73 | +53.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEC0.DE и SMCI
Максимальная просадка SEC0.DE за все время составила -39.35%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEC0.DE и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEC0.DE | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.35% | -84.24% | +44.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -66.68% | +53.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.35% | -84.24% | +44.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.85% | -75.73% | +72.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.84% | -32.09% | +20.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 40.48% | -36.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEC0.DE и SMCI
Текущая волатильность для iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) составляет 13.13%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 43.86%. Это указывает на то, что SEC0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEC0.DE | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.13% | 43.86% | -30.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.14% | 75.50% | -50.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.42% | 85.04% | -52.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.94% | 86.05% | -56.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.94% | 71.05% | -41.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEC0.DE и SMCI
Ни SEC0.DE, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SEC0.DE and SMCI have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SEC0.DE и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор