Сравнение TSLA с FWRG.L
TSLA (Tesla, Inc.) is a stock, while FWRG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc) is Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Over the past year, TSLA returned 27.36% vs 27.51% for FWRG.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLA и FWRG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLA показывает доходность -9.63%, что значительно ниже, чем у FWRG.L с доходностью 10.64%.
TSLA
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -8.72%
- С начала года
- -9.63%
- 6 месяцев
- -11.45%
- 1 год
- 27.36%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 39.72%
FWRG.L
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 10.64%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 27.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLA и FWRG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -9.63% | 11.36% | 62.52% | -3.16% |
FWRG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc | 10.64% | 13.84% | 20.11% | 8,531.38% |
Correlation
The correlation between TSLA and FWRG.L is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLA vs. FWRG.L — Ранг доходности на риск
TSLA
FWRG.L
Сравнение TSLA c FWRG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLA | FWRG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.49 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 3.84 | -2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | 15.15 | -13.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLA и FWRG.L
Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что больше максимальной просадки FWRG.L в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и FWRG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLA | FWRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -18.87% | -54.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.93% | -7.14% | -22.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.03% | -1.57% | -15.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.72% | -2.26% | -20.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.06% | 1.81% | +11.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLA и FWRG.L
Tesla, Inc. (TSLA) имеет более высокую волатильность в 14.25% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что TSLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLA | FWRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.25% | 3.65% | +10.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.73% | 8.11% | +20.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.49% | 10.63% | +33.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.98% | 4,484.46% | -4,425.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.14% | 4,484.46% | -4,425.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLA и FWRG.L
Ни TSLA, ни FWRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TSLA and FWRG.L have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TSLA и FWRG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор