Сравнение PANW с CBUK.DE
PANW (Palo Alto Networks, Inc.) is a stock, while CBUK.DE (iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc) is Technology Equities fund tracking the MSCI China Technology Sub-Industries ESG Screened Select Capped. Over the past 3 years, PANW returned 33.77%/yr vs 16.45%/yr for CBUK.DE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PANW и CBUK.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PANW торгуется в USD, в то время как CBUK.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CBUK.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PANW показывает доходность 51.80%, что значительно выше, чем у CBUK.DE с доходностью 1.42%.
PANW
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 22.75%
- С начала года
- 51.80%
- 6 месяцев
- 45.87%
- 1 год
- 41.46%
- 3 года*
- 33.77%
- 5 лет*
- 35.61%
- 10 лет*
- 29.12%
CBUK.DE
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 21.43%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PANW и CBUK.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 51.80% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -32.09% |
CBUK.DE iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc | 1.42% | 36.66% | 11.30% | -6.16% | -3.64% |
Correlation
The correlation between PANW and CBUK.DE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2022 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PANW vs. CBUK.DE — Ранг доходности на риск
PANW
CBUK.DE
Сравнение PANW c CBUK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc (CBUK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PANW | CBUK.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 0.98 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 2.02 | +0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PANW и CBUK.DE
Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что больше максимальной просадки CBUK.DE в -40.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и CBUK.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PANW | CBUK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.98% | -40.42% | -7.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.01% | -24.77% | -11.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.01% | -26.84% | -9.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -12.17% | +5.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -15.59% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.87% | 12.01% | +3.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PANW и CBUK.DE
Palo Alto Networks, Inc. (PANW) имеет более высокую волатильность в 16.97% по сравнению с iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc (CBUK.DE) с волатильностью 8.88%. Это указывает на то, что PANW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBUK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PANW | CBUK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.97% | 8.88% | +8.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.33% | 17.21% | +15.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.96% | 24.06% | +14.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.72% | 33.02% | +8.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.62% | 33.02% | +5.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PANW и CBUK.DE
Ни PANW, ни CBUK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PANW and CBUK.DE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PANW и CBUK.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор