Сравнение NVDA с SXR8.DE
NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock, while SXR8.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, NVDA returned 67.95%/yr vs 15.23%/yr for SXR8.DE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и SXR8.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NVDA торгуется в USD, в то время как SXR8.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXR8.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 10.16%, что значительно выше, чем у SXR8.DE с доходностью 8.26%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции SXR8.DE по среднегодовой доходности: 67.95% против 15.23% соответственно.
NVDA
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -9.03%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- 41.70%
- 3 года*
- 71.13%
- 5 лет*
- 63.13%
- 10 лет*
- 67.95%
SXR8.DE
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 8.26%
- 6 месяцев
- 9.37%
- 1 год
- 24.39%
- 3 года*
- 20.71%
- 5 лет*
- 13.20%
- 10 лет*
- 15.23%
Сравнение доходности по годам NVDA и SXR8.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 10.16% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 8.26% | 18.24% | 24.75% | 26.34% | -19.03% | 29.64% | 17.24% | 31.65% | -5.70% | 21.76% |
Correlation
The correlation between NVDA and SXR8.DE is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2010 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. SXR8.DE — Ранг доходности на риск
NVDA
SXR8.DE
Сравнение NVDA c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDA | SXR8.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.36 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 2.83 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 11.70 | -6.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDA и SXR8.DE
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки SXR8.DE в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и SXR8.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -34.26% | -55.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -8.57% | -11.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -19.47% | -17.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | -24.36% | -41.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | -34.26% | -32.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.86% | -2.26% | -10.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.18% | -5.49% | -30.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 2.08% | +6.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и SXR8.DE
NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 3.34% | +9.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.67% | 8.46% | +18.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.00% | 11.81% | +23.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.76% | 15.91% | +35.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.84% | 16.34% | +33.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и SXR8.DE
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как SXR8.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDA and SXR8.DE have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и SXR8.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор