Сравнение CRWD с FWRG.L
CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) is a stock, while FWRG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc) is Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Over the past year, CRWD returned 41.74% vs 27.51% for FWRG.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRWD и FWRG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWD показывает доходность 45.66%, что значительно выше, чем у FWRG.L с доходностью 10.64%.
CRWD
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 21.37%
- С начала года
- 45.66%
- 6 месяцев
- 35.27%
- 1 год
- 41.74%
- 3 года*
- 64.60%
- 5 лет*
- 24.18%
- 10 лет*
- —
FWRG.L
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 10.64%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 27.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRWD и FWRG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 45.66% | 37.00% | 34.01% | 77.74% |
FWRG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc | 10.64% | 13.84% | 20.11% | 8,531.38% |
Correlation
The correlation between CRWD and FWRG.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWD vs. FWRG.L — Ранг доходности на риск
CRWD
FWRG.L
Сравнение CRWD c FWRG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRWD | FWRG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.49 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 3.84 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | 15.15 | -12.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRWD и FWRG.L
Максимальная просадка CRWD за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки FWRG.L в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWD и FWRG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWD | FWRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.69% | -18.87% | -48.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.18% | -7.14% | -30.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.44% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.70% | -1.57% | -11.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.61% | -2.26% | -21.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.29% | 1.81% | +14.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWD и FWRG.L
CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) имеет более высокую волатильность в 18.47% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что CRWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWD | FWRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.47% | 3.65% | +14.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.66% | 8.11% | +29.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.48% | 10.63% | +34.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.78% | 4,484.46% | -4,433.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.07% | 4,484.46% | -4,428.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWD и FWRG.L
Ни CRWD, ни FWRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CRWD and FWRG.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CRWD и FWRG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор