Сравнение FWRG.L с TSLA
FWRG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc) is Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while TSLA (Tesla, Inc.) is a stock. Over the past year, FWRG.L returned 27.51% vs 27.36% for TSLA. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FWRG.L и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FWRG.L показывает доходность 10.64%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -9.63%.
FWRG.L
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 10.64%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 27.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLA
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -8.72%
- С начала года
- -9.63%
- 6 месяцев
- -11.45%
- 1 год
- 27.36%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 39.72%
Сравнение доходности по годам FWRG.L и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FWRG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc | 10.64% | 13.84% | 20.11% | 8,531.38% |
TSLA Tesla, Inc. | -9.63% | 11.36% | 62.52% | -3.16% |
Correlation
The correlation between FWRG.L and TSLA is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FWRG.L vs. TSLA — Ранг доходности на риск
FWRG.L
TSLA
Сравнение FWRG.L c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FWRG.L | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.13 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | 0.92 | +2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.15 | 2.10 | +13.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FWRG.L и TSLA
Максимальная просадка FWRG.L за все время составила -18.87%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRG.L и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FWRG.L | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.87% | -73.63% | +54.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -29.93% | +22.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -17.03% | +15.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -22.72% | +20.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 13.06% | -11.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWRG.L и TSLA
Текущая волатильность для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) составляет 3.65%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 14.25%. Это указывает на то, что FWRG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FWRG.L | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 14.25% | -10.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.11% | 28.73% | -20.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.63% | 44.49% | -33.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4,484.46% | 58.98% | +4,425.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4,484.46% | 59.14% | +4,425.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWRG.L и TSLA
Ни FWRG.L, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FWRG.L and TSLA have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FWRG.L и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор