Сравнение FWRG.L с AVGO
FWRG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc) is Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while AVGO (Broadcom Inc.) is a stock. Over the past year, FWRG.L returned 27.51% vs 50.41% for AVGO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FWRG.L и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FWRG.L показывает доходность 10.64%, а AVGO немного ниже – 10.62%.
FWRG.L
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 10.64%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 27.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 50.41%
- 3 года*
- 67.17%
- 5 лет*
- 55.09%
- 10 лет*
- 40.96%
Сравнение доходности по годам FWRG.L и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FWRG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc | 10.64% | 13.84% | 20.11% | 8,531.38% |
AVGO Broadcom Inc. | 10.62% | 50.63% | 110.49% | 37.14% |
Correlation
The correlation between FWRG.L and AVGO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FWRG.L vs. AVGO — Ранг доходности на риск
FWRG.L
AVGO
Сравнение FWRG.L c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FWRG.L | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.22 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | 1.77 | +2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.15 | 4.11 | +11.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FWRG.L и AVGO
Максимальная просадка FWRG.L за все время составила -18.87%, что меньше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRG.L и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FWRG.L | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.87% | -48.30% | +29.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -28.67% | +21.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -20.66% | +19.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -7.98% | +5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 12.30% | -10.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWRG.L и AVGO
Текущая волатильность для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) составляет 3.65%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 20.53%. Это указывает на то, что FWRG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FWRG.L | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 20.53% | -16.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.11% | 35.04% | -26.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.63% | 45.57% | -34.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4,484.46% | 43.39% | +4,441.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4,484.46% | 39.52% | +4,444.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWRG.L и AVGO
FWRG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.65% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
FWRG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FWRG.L and AVGO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FWRG.L и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор