Сравнение TSLA с VFEG.L
TSLA (Tesla, Inc.) is a stock, while VFEG.L (Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD. Over the past 5 years, TSLA returned 14.86%/yr vs 4.84%/yr for VFEG.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLA и VFEG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TSLA торгуется в USD, в то время как VFEG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VFEG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TSLA показывает доходность -9.63%, что значительно ниже, чем у VFEG.L с доходностью 10.02%.
TSLA
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -8.72%
- С начала года
- -9.63%
- 6 месяцев
- -11.45%
- 1 год
- 27.36%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 39.72%
VFEG.L
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 10.02%
- 6 месяцев
- 11.72%
- 1 год
- 24.30%
- 3 года*
- 16.57%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLA и VFEG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -9.63% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 73.42% |
VFEG.L Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc | 10.02% | 26.00% | 12.22% | 6.63% | -17.18% | -0.91% | 14.68% | -10.69% |
Correlation
The correlation between TSLA and VFEG.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2019 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLA vs. VFEG.L — Ранг доходности на риск
TSLA
VFEG.L
Сравнение TSLA c VFEG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLA | VFEG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.27 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 2.20 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | 7.57 | -5.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLA и VFEG.L
Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что больше максимальной просадки VFEG.L в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и VFEG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLA | VFEG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -39.28% | -34.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.93% | -11.01% | -18.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | -20.69% | -33.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | -33.31% | -40.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.03% | -2.97% | -14.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.72% | -14.90% | -7.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.06% | 3.20% | +9.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLA и VFEG.L
Tesla, Inc. (TSLA) имеет более высокую волатильность в 14.25% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEG.L) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что TSLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFEG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLA | VFEG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.25% | 5.86% | +8.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.73% | 13.10% | +15.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.49% | 15.89% | +28.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.98% | 22.05% | +36.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.14% | 23.78% | +35.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLA и VFEG.L
Ни TSLA, ни VFEG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TSLA and VFEG.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TSLA и VFEG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор