Сравнение SMCI с V3PA.DE
SMCI (Super Micro Computer, Inc.) is a stock, while V3PA.DE (Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating) is Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Developed Asia Pacific All Cap Choice. Over the past 3 years, SMCI returned 7.64%/yr vs 22.55%/yr for V3PA.DE. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMCI и V3PA.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SMCI торгуется в USD, в то время как V3PA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения V3PA.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SMCI показывает доходность 4.07%, что значительно ниже, чем у V3PA.DE с доходностью 30.02%.
SMCI
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- -5.78%
- 1 год
- -29.75%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 52.73%
- 10 лет*
- 27.77%
V3PA.DE
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- 30.02%
- 6 месяцев
- 33.87%
- 1 год
- 51.52%
- 3 года*
- 22.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCI и V3PA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 4.07% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 56.62% |
V3PA.DE Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | 30.02% | 31.49% | 1.50% | 14.42% | 13.46% |
Correlation
The correlation between SMCI and V3PA.DE is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2022 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCI vs. V3PA.DE — Ранг доходности на риск
SMCI
V3PA.DE
Сравнение SMCI c V3PA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3PA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCI | V3PA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.49 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 3.81 | -4.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 14.70 | -15.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCI и V3PA.DE
Максимальная просадка SMCI за все время составила -84.84%, что больше максимальной просадки V3PA.DE в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCI и V3PA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCI | V3PA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.84% | -16.37% | -68.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.18% | -13.96% | -52.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.84% | -16.37% | -68.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.36% | -2.00% | -72.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.98% | -3.13% | -28.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.34% | 3.63% | +35.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCI и V3PA.DE
Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеет более высокую волатильность в 44.32% по сравнению с Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3PA.DE) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что SMCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V3PA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCI | V3PA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.32% | 6.81% | +37.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.32% | 17.11% | +59.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.20% | 19.80% | +65.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.53% | 17.11% | +69.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.19% | 17.11% | +54.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCI и V3PA.DE
Ни SMCI, ни V3PA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SMCI and V3PA.DE have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SMCI и V3PA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор