Сравнение NUKL.DE с PANW
NUKL.DE (VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A) is Energy Equities fund tracking the MarketVector Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure, while PANW (Palo Alto Networks, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, NUKL.DE returned 41.91%/yr vs 30.70%/yr for PANW. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NUKL.DE и PANW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NUKL.DE торгуется в EUR, в то время как PANW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PANW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NUKL.DE показывает доходность 11.67%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 54.14%.
NUKL.DE
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- 11.67%
- 6 месяцев
- 10.58%
- 1 год
- 37.70%
- 3 года*
- 41.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PANW
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 24.31%
- С начала года
- 54.14%
- 6 месяцев
- 48.03%
- 1 год
- 41.70%
- 3 года*
- 30.70%
- 5 лет*
- 36.85%
- 10 лет*
- 28.71%
Сравнение доходности по годам NUKL.DE и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NUKL.DE VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A | 11.67% | 51.50% | 38.03% | 23.67% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 54.14% | -10.78% | 31.56% | 79.48% |
Correlation
The correlation between NUKL.DE and PANW is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUKL.DE vs. PANW — Ранг доходности на риск
NUKL.DE
PANW
Сравнение NUKL.DE c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A (NUKL.DE) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NUKL.DE | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.14 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 2.60 | +1.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUKL.DE и PANW
Максимальная просадка NUKL.DE за все время составила -37.52%, что меньше максимальной просадки PANW в -47.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUKL.DE и PANW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUKL.DE | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.52% | -47.42% | +9.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.12% | -36.78% | +9.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.52% | -39.66% | +2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.83% | -6.41% | -6.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.79% | -15.64% | +7.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.43% | 16.11% | -4.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUKL.DE и PANW
Текущая волатильность для VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A (NUKL.DE) составляет 11.05%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 16.68%. Это указывает на то, что NUKL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUKL.DE | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.05% | 16.68% | -5.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.97% | 32.25% | -3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.82% | 38.81% | +3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.22% | 41.97% | -7.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.22% | 39.17% | -4.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUKL.DE и PANW
Ни NUKL.DE, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NUKL.DE and PANW have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NUKL.DE и PANW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор