Сравнение SXR8.DE с AVGO
SXR8.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while AVGO (Broadcom Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SXR8.DE returned 14.87%/yr vs 40.51%/yr for AVGO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SXR8.DE и AVGO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SXR8.DE торгуется в EUR, в то время как AVGO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVGO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SXR8.DE показывает доходность 9.96%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 12.33%. За последние 10 лет акции SXR8.DE уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 14.87% против 40.51% соответственно.
SXR8.DE
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 1.65%
- С начала года
- 9.96%
- 6 месяцев
- 11.01%
- 1 год
- 24.53%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 14.24%
- 10 лет*
- 14.87%
AVGO
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -7.17%
- С начала года
- 12.33%
- 6 месяцев
- 8.15%
- 1 год
- 50.68%
- 3 года*
- 63.33%
- 5 лет*
- 56.51%
- 10 лет*
- 40.51%
Сравнение доходности по годам SXR8.DE и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 9.96% | 4.73% | 32.32% | 22.47% | -14.31% | 40.74% | 6.80% | 34.49% | -1.05% | 6.67% |
AVGO Broadcom Inc. | 12.33% | 32.76% | 124.39% | 98.06% | -7.89% | 68.19% | 32.94% | 31.97% | 6.98% | 29.97% |
Correlation
The correlation between SXR8.DE and AVGO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2010 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXR8.DE vs. AVGO — Ранг доходности на риск
SXR8.DE
AVGO
Сравнение SXR8.DE c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SXR8.DE | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.22 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 1.87 | +1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.50 | 4.14 | +8.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SXR8.DE и AVGO
Максимальная просадка SXR8.DE за все время составила -33.78%, что меньше максимальной просадки AVGO в -48.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR8.DE и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXR8.DE | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.78% | -48.52% | +14.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.94% | -27.21% | +20.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.32% | -43.57% | +20.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.32% | -43.57% | +20.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.78% | -48.52% | +14.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -20.24% | +18.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -7.74% | +2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 12.29% | -10.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXR8.DE и AVGO
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) составляет 3.08%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 20.21%. Это указывает на то, что SXR8.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXR8.DE | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 20.21% | -17.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 34.33% | -26.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.78% | 45.23% | -33.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 43.05% | -27.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 39.61% | -23.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXR8.DE и AVGO
SXR8.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.65% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SXR8.DE and AVGO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SXR8.DE и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор