Сравнение FWRG.L с CRWD
FWRG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc) is Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) is a stock. Over the past year, FWRG.L returned 27.51% vs 41.74% for CRWD. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FWRG.L и CRWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FWRG.L показывает доходность 10.64%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 45.66%.
FWRG.L
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 10.64%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 27.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRWD
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 21.37%
- С начала года
- 45.66%
- 6 месяцев
- 35.27%
- 1 год
- 41.74%
- 3 года*
- 64.60%
- 5 лет*
- 24.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FWRG.L и CRWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FWRG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc | 10.64% | 13.84% | 20.11% | 8,531.38% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 45.66% | 37.00% | 34.01% | 77.74% |
Correlation
The correlation between FWRG.L and CRWD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FWRG.L vs. CRWD — Ранг доходности на риск
FWRG.L
CRWD
Сравнение FWRG.L c CRWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FWRG.L | CRWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.19 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | 1.13 | +2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.15 | 2.57 | +12.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FWRG.L и CRWD
Максимальная просадка FWRG.L за все время составила -18.87%, что меньше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRG.L и CRWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FWRG.L | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.87% | -67.69% | +48.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -37.18% | +30.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -44.44% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -12.70% | +11.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -23.61% | +21.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 16.29% | -14.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWRG.L и CRWD
Текущая волатильность для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) составляет 3.65%, в то время как у CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) волатильность равна 18.47%. Это указывает на то, что FWRG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FWRG.L | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 18.47% | -14.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.11% | 37.66% | -29.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.63% | 45.48% | -34.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4,484.46% | 50.78% | +4,433.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4,484.46% | 56.07% | +4,428.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWRG.L и CRWD
Ни FWRG.L, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FWRG.L and CRWD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FWRG.L и CRWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор