Сравнение SMCI с SEC0.DE
SMCI (Super Micro Computer, Inc.) is a stock, while SEC0.DE (iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)) is Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped. Over the past 3 years, SMCI returned 7.64%/yr vs 60.63%/yr for SEC0.DE. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMCI и SEC0.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SMCI торгуется в USD, в то время как SEC0.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SEC0.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SMCI показывает доходность 4.07%, что значительно ниже, чем у SEC0.DE с доходностью 95.79%.
SMCI
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- -5.78%
- 1 год
- -29.75%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 52.73%
- 10 лет*
- 27.77%
SEC0.DE
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- 11.65%
- С начала года
- 95.79%
- 6 месяцев
- 102.20%
- 1 год
- 182.08%
- 3 года*
- 60.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCI и SEC0.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 4.07% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 13.86% |
SEC0.DE iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) | 95.79% | 54.06% | 13.94% | 66.10% | -35.95% | 17.00% |
Correlation
The correlation between SMCI and SEC0.DE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2021 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCI vs. SEC0.DE — Ранг доходности на риск
SMCI
SEC0.DE
Сравнение SMCI c SEC0.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCI | SEC0.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.75 | -0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 13.24 | -13.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 49.42 | -50.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCI и SEC0.DE
Максимальная просадка SMCI за все время составила -84.84%, что больше максимальной просадки SEC0.DE в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCI и SEC0.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCI | SEC0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.84% | -45.36% | -39.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.18% | -14.80% | -51.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.84% | -38.70% | -46.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.36% | -2.75% | -71.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.98% | -13.40% | -18.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.34% | 3.97% | +35.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCI и SEC0.DE
Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеет более высокую волатильность в 44.32% по сравнению с iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) с волатильностью 13.56%. Это указывает на то, что SMCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEC0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCI | SEC0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.32% | 13.56% | +30.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.32% | 26.00% | +50.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.20% | 33.01% | +52.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.53% | 31.27% | +55.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.19% | 31.27% | +39.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCI и SEC0.DE
Ни SMCI, ни SEC0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SMCI and SEC0.DE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SMCI и SEC0.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор