PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CRWD с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CRWDNVDA
Дох-ть с нач. г.21.04%78.08%
Дох-ть за 1 год127.08%233.35%
Дох-ть за 3 года12.64%78.09%
Коэф-т Шарпа3.124.91
Дневная вол-ть41.27%47.45%
Макс. просадка-67.69%-89.72%
Current Drawdown-7.62%-7.17%

Фундаментальные показатели


CRWDNVDA
Рыночная капитализация$77.54B$2.26T
Прибыль на акцию$0.35$11.93
Цена/прибыль915.9775.74
PEG коэффициент1.391.22
Выручка (12 мес.)$3.06B$60.92B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.64B$15.36B
EBITDA (12 мес.)$105.96M$34.48B

Корреляция

0.50
-1.001.00

Корреляция между CRWD и NVDA составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CRWD и NVDA

С начала года, CRWD показывает доходность 21.04%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 78.08%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
66.40%
94.01%
CRWD
NVDA

Сравнение акций, фондов или ETF


CrowdStrike Holdings, Inc.

NVIDIA Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CRWD c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CRWD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CRWD в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.003.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CRWD в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CRWD в сравнении с широким рынком0.501.001.501.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CRWD в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.002.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CRWD в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0023.38
NVDA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVDA в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.004.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NVDA в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.005.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NVDA в сравнении с широким рынком0.501.001.501.69
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NVDA в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.0010.95
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NVDA в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0037.37

Сравнение коэффициента Шарпа CRWD и NVDA

Показатель коэффициента Шарпа CRWD на текущий момент составляет 3.12, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 4.91. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа CRWD и NVDA.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.12
4.91
CRWD
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRWD и NVDA

CRWD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%

Просадки

Сравнение просадок CRWD и NVDA

Максимальная просадка CRWD за все время составила -67.69%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для CRWD и NVDA


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-7.62%
-7.17%
CRWD
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности CRWD и NVDA

Текущая волатильность для CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) составляет 7.91%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 9.71%. Это указывает на то, что CRWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
7.91%
9.71%
CRWD
NVDA